Цифровые фильтры, вейвлет преобразование - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
отсутствие стандартной методики конструирования нечетких систем;
невозможность математического анализа нечетких систем существующими методами;
применение нечеткого подхода по сравнению с вероятностным не приводит к повышению точности вычислений.
Fuzzy logic ни на что не способна (ИМХО как математик)
Есть ли переуспевающие трейдеры, торгующие вручную? Есть. Причем они сильно свои методы не скрывают - (см. напр. "Биржевые маги").
Не скрывают, потому что все что они пишут было "давно и неправда". Сейчас из того примитива, что описывают в книгах мало что работает. Даже сам авторы это признают.
Например Аппель, изобретатель MACD, в своей книге пишет что результативность падает из года в год.
Все "простые" методы ТА нужны только для того, чтобы вооружить широкие массы "инструментами" для "выигрывания" на бирже. Причем они должны быть "просты и понятны", иначе
широкие массы не поведутся. Спрашивается, как мог выжить такой примитив как EMA на фоне существования цифровых фильтров? А так, что у EMA один параметр, а у ЦФ несколько,
и брокеры замаятся объяснять что такое частора среза, биения, и.т.д. и.т.п.
Извините notused, но кажется мы говорим о разном.
Само слово "тренд" как раз и является нечеткое понятие. Соответствено практически все люди-трейдеры изпользуют нечеткие правила - типа "если начал возходящий тренд нужно покупать". И так как есть люди-трейдеры, которые переуспели, используя нечеткие правила, то нечеткая логика и является один из путей для системного выигрыша.
Вышеизложенные недостатки для нас не имеют значение. Нам ничего ненужно вычислять в точности - мне все равно будеть ли мой выигрыш $3000 или $3012 - нужно что был "какой то" (опять нечеткое понятие)
По идее, нужно описать лингвистические перепенные (категории рынка - тренд, флэт, гэп и т. д.), потом провести экспертный опрос (оценку) для каждой лингвистической переменной (например, 14% считают, что тренд, это когда последние 5 дневных баров одного цвета, 42% - ещё как-то, 12% -ещё как-то и т. д.) Причём, числа должны быть ТОЧНЫМИ. Потом анализируем текущую ситуацию в разрезе своих лингвистических переменный и получаем ответ:
"кажись тренд" :) Вот такое шаманство получилось.
Не просто "кажись, тренд", а "тренд с вероятностью 65%". Вот на эту цифру и надо ориентироваться.
А можеть 61.8% ? ;-)
Кто-то на форуме заметил, что фибо уровни работают только на малые фреймы, что очень даже нелогично. Я захотел проверить это - через Zigzag. И действительно, довольно часто фибо уравни на старших таймфреймах не наблюдаются. Взглянул повнимательнее и оказалось, что часто экстермумы - шипы (или вроде этого). Если сделать подходящую фильтрацию вроде все становиться по местам.
И все таки нужно иметь ввиду, что нас интересуют как раз экстремумы, а не сглаженные результаты.