Цепи маркова - страница 2

[Дмитрий Гайдаш]

Здрасти. Кто то может подсказать как посчитать цепи Маркова в екселе?

[Dmitry Fedoseev]

Oligarh:
Здрасти. Кто то может подсказать как посчитать цепи Маркова в екселе?

Реальный олигарх? Зачем олигарху цепи Маркова? Если просто формулами не полуается, можно макросы испоьзовать.

[Дмитрий Гайдаш]

Integer:

Oligarh:
Здрасти. Кто то может подсказать как посчитать цепи Маркова в екселе?

Реальный олигарх? Зачем олигарху цепи Маркова? Если просто формулами не полуается, можно макросы испоьзовать.

Пашти... как вы яхту назовете...

А где эти макросы можно достать?

[Valerii Mazurenko]

Oligarh:
Здрасти. Кто то может подсказать как посчитать цепи Маркова в екселе?

А какие у Вас данные?

[Dmitry Fedoseev]

Oligarh:

А где эти макросы можно достать?

Их надо писать, а чтобы писать надо знать к эти цепи маркова считаются.

[Valerii Mazurenko]

Матрица перехода - это вероятности. Посколько вероятности мы знать не можем, поэтому считаем их статистическими методами. Например, 10 раз встречалось High - Low = 30 (HL) из которых на следующем баре HL 2 раза был 50,  4 раза - 29, 1 раз - 59, 3 раза - 35. Тогда и соовтествующие элементы матрицы перехода будут 
p(30, 29) = 2/5; p(30, 35) = 3/10, p(30, 50) = 1/5, p(30, 59) = 1/10. Вероятность всех остальных состояний равна 0,  но не потому что это не возможно, а потому, что мы пока эти состояния не наблюдали.  Поэтому нужна 
хорошая выборка

[Дмитрий Гайдаш]

Integer:

Oligarh:

А где эти макросы можно достать?

Их надо писать, а чтобы писать надо знать к эти цепи маркова считаются.

Скорее всего это знает notused. Думаю он сможет объяснить, если захочет.

[Дмитрий Гайдаш]

notused:
Матрица перехода - это вероятности. Посколько вероятности мы знать не можем, поэтому считаем их статистическими методами. Например, 10 раз встречалось High - Low = 30 (HL) из которых на следующем баре HL 2 раза был 50,  4 раза - 29, 1 раз - 59, 3 раза - 35. Тогда и соовтествующие элементы матрицы перехода будут 
p(30, 29) = 2/5; p(30, 35) = 3/10, p(30, 50) = 1/5, p(30, 59) = 1/10. Вероятность всех остальных состояний равна 0,  но не потому что это не возможно, а потому, что мы пока эти состояния не наблюдали.  Поэтому нужна 
хорошая выборка

Уважаемый notused, как можно с вами связаться, что бы обсудить более детально этот и некоторые другие вопросы?

[Valerii Mazurenko]

Oligarh:

Уважаемый notused, как можно с вами связаться, что бы обсудить более детально этот и некоторые другие вопросы?

Можно писать на mvp[at]gala.net. Старая аська навернулась, а новую пока не завёл. Бываю на форуме и читаю почту только вечером и по выходным (работа...)

[Victor Nikolaev]

Valmars:

notused:
Можно почитать Романовский В. И. Дискретные цепи Маркова (1949). Есть в djvu - 4,17М. Если кто-то хочет почитать (книга вроде не плохо написана), оставляйте мыло, - пришлю

Если Вас не затруднит, скинте мне на мыло: [e-mail]

Тоже проснулся интерес к этой теме, если не затруднит - ссылку в студию.