Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
3. Различие инструментов. Коррелляция инструментов хоть и стремится к +/-1 на длительном интервале, но мне не удалось на этом сделать ни одной торговой системы. Видимо, потому, что корреляция на интервалах, сравнимых со средней продолжительностью сделки может сильно меняться. Поэтому я считаю возможным диверсифицироваться торговлей различгых инструментов одного рынка. Мои эксперименты наглядно показывают, что суммарная эквити двух и более ТС с различных инструментов более гладкая. Гладкость я оцениваю по Фактору Восстановления, который равен отношению чистой прибыли к максимальной просадке. На реал ставлю ТС с ФВ>30 на историческом интервале более 5 лет. Суммарный ФВ портфеля часто больше 100.
ФВ больше 30 и больше 100 (пусть даже и на истории) - реально круто! Поздравляю!
А вот насчет ТС, основанной на корреляции инструментов, тут продолжай копать. :) Потому что создать ее всё-таки можно. Вон тот график прибыли из моего предыдущего сообщения - это как раз от такой МТС. Правда, ФВ у нее пока оставляет желать лучшего (как видно из графика, он в среднем около 10), так что пока ее страшновато даже в портфель поставить. Но у ее алгоритмов еще есть хороший потенциал по дальнейшему совершенствованию, так что ФВ наверняка удастся улучшить...
Можно если Вас не затруднит (KimIV, VelesFX), чуть подробнее про Диверсификацию применительно к Forex (как Вам удается применить портфельную торговлю на этом рынке). Ведь коэффициенты кореляции потока котировок близки к 1.
... один двинулся вниз и потом откатился вверх до 75% своего дневного канала, а другой одновременно с ним двинулся вниз и откатился на 25% выше границы дневного канала... Такое бывает очень часто. ..... Так что о "корреляция близка к 1" тут говорить не совсем уместно... :)
Говоря о кросс-курсах, что вы имеете в виду под "работают"?
И чем конкретно вас смущает описанный мной пример с дневными каналами? Для наглядности можете посмотреть вчерашние (6 февраля) внутридневные графики по EURUSD и GBPUSD - там как раз ближе к вечеру такая ситуация нарисовалась. Т.е. Евра побила свой утренний максимум, а Фунт даже и близко к своему не дополз.