Великолепная книга о тестировании и оптимизации - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
... За последний год ни одной убыточной сделки.
Из скольки закрытых?
Из скольки закрытых?
127 сделок,но естесственно нет гарантии,что и дальше так будет продолжаться.
Я сталкивался не с понятием риска,а с реальными убытками,и ничего,всё нормально,они естественны,так же как и прибыль с высоким стат. преимуществом.За последний год ни одной убыточной сделки.
Теперь ты зацепишься за слово "букварь" и будешь раздувать слона.
короче от вас не дождешься.
1. риск дефолта и повышение кредитного риска по одной из ног.
2. общее повышение ставок.
3. повышение прямых транзакционных издержек. повышение чувствительности рынка к собственным ордерам/снижение ликвидности.
4. корреляционный риск. полная потеря свойства возврата к средней.
есть еще другие, но вряд ли они уже будут интересны, основные перечислены.
думаю, вы вряд ли проводили "форвардную" оценку вышеперечисленных рисков.
короче от вас не дождешься, игрок.
1. риск дефолта и повышение кредитного риска по одной из ног.
2. общее повышение ставок.
3. повышение прямых транзакционных издержек. повышение чувствительности рынка к собственным ордерам/снижение ликвидности.
4. корреляционный риск. полная потеря свойства возврата к средней.
есть еще другие, но вряд ли они уже будут интересны. эти основные.
Спасибо,но студент FOXXXi экзамен уже сдал.Да убытки были по 4) и по 3) при низкой st.dev.А говорят что и на классическом арбитраже нет рисков,они и там есть.Дальше то что,можно сразу всё бросить,куда ни глянь,одни риски.
Спасибо,но студент FOXXXi экзамен уже сдал.Да убытки были по 4) и по 3) при низкой st.dev.А говорят что и на классическом арбитраже нет рисков,они и там есть.Дальше то что,можно сразу всё бросить,куда ни глянь,одни риски.
не зарекайтесь. век живи, век учись.
это арбитраж относительной стоимости, не является классическим. поэтому риски. поэтому требуются технологии вовремя уйти и вернуться.
Первые три пункта - это понятно, на них мы влиять не можем. А вот 4-й пункт - это неадекватность модели. Значит, тест на I(0) не был выполнен достаточно качественно. Мне не верится, что лауреаты Нобелевской не предусмотрели статистические критерии значимости гипотезы стационарности.
Первые три пункта - это понятно, на них мы влиять не можем. А вот 4-й пункт - это неадекватность модели. Значит, тест на I(0) не был выполнен достаточно качественно. Мне не верится, что лауреаты Нобелевской не предусмотрели статистические критерии значимости гипотезы стационарности.
позволю себе дополнить.
корреляционный риск моделируется, к примеру с помощью мультивариационных гарч моделей.
к тому же он хеджируется.
4. корреляционный риск. полная потеря свойства возврата к средней.
Имел "удовольствие" прочувствовать на своей шкуре.
А коллега, уверовав в граальность метода, и не желая вовремя принять убыток, фактически слился на падении GM.
Я написал факты, ничего кроме фактов. К сожалению, факты не в твою пользу. Такое бывает. Ничего страшного.
К сожалению, не нашёл места где я мог прикинуться этой бедной овечкой.
Я и написал факты. Ничего личного. Факты не приятны. Но переживёшь, я думаю....))))
У тебя больное воображение. Out-of-sample это не болезнь и не "дурная" привычка. Откуда ты это взял - не понимаю. Если ты не знаешь что это такое, то предлагаю сначала изучить что это такое, а потом писать про схожесть с онанизмом или всякого рода клиническими случаями.
Я не нарывался, так как не писал что -
Не понимаю твоего сравнения out-of-sample с онанизмом или какими-то клиническими заболеваниями. Поэтому, пожалуйста, не мог бы поконкретнее объяснить их схожесть?
Напрасно ломаете копья, господа. Тем более в такой манере.
Применение OOS (Out Of Sample) - это нормально.
В науке и технике давно известен и применяется метод скользящего контроля или boot-strap, предполагающий многоступенчатое тестирование на OOS.
Метод сам по себе тяжёлый, но эффективность его вне сомнений.
У нас, трейдеров, он как правило кастрирован до однократного прогона на OOS, поэтому работает несколько хуже, а иногда и вообще не работает.
Таки дела. )))