Вычисление коммисии для CFD

[zebra]

Подскажите, каким-нибудь образом учитываются затраты на коммисию (CFD) при открытии ордера в тестере стратегий? Также в тестере функция OrderCommision() возвращает какую-то ерунду, явно отличную от того, что я вижу на демо счете.

Прошу прокомментировать мои наблюдения, спасибо.

[Renat Fatkhullin]

В тестере работают все торговые условия, включая комиссии, свопы и тд.

Приведите, пожалуйста, пример неправильного расчета.

[zebra]

Приведу в качестве примера тест за несколько дней.

[zebra]

Еще раз попробую прикрепить файл.

[zebra]

Strategy Tester Report

Perceptron-(ver9)

Символ		MBT# (Mobile TeleSystems)
Период		30 Минут (M30) 2005.11.17 15:00 - 2007.05.04 19:59 (2007.04.05 - 2007.04.09)
Модель		По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах)
Параметры		x0=48; x1=84; x2=-36; x3=-69; x4=0; period=5; Step=10; StopLevel=100; BalanceUse=0; MagicNumber=0;
Баров в истории	4733	Смоделировано тиков	9357	Качество моделирования	n/a
Начальный депозит	500.00
Чистая прибыль	-8.29	Общая прибыль	1.17	Общий убыток	-9.46
Прибыльность	0.12	Матожидание выигрыша	-2.76
Абсолютная просадка	8.29	Максимальная просадка	8.29 (1.66%)	Относительная просадка	1.66% (8.29)
Всего сделок	3	Короткие позиции (% выигравших)	1 (100.00%)	Длинные позиции (% выигравших)	2 (0.00%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	1 (33.33%)	Убыточные сделки (% от всех)	2 (66.67%)
Самая большая		прибыльная сделка	1.17	убыточная сделка	-7.73
Средняя		прибыльная сделка	1.17	убыточная сделка	-4.73
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	1 (1.17)	непрерывных проигрышей (убыток)	1 (-7.73)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	1.17 (1)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-7.73 (1)
Средний		непрерывный выигрыш	1	непрерывный проигрыш	1

№	Время	Тип	Ордер	Лоты	Цена	S / L	T / P	Прибыль	Баланс
1	2007.04.05 13:30	buy	1	0.10	59.79	58.74	0.00
2	2007.04.05 14:30	close	1	0.10	59.02	58.74	0.00	-7.73	492.27
3	2007.04.05 14:30	sell	2	0.10	59.02	60.07	0.00
4	2007.04.05 15:00	modify	2	0.10	59.02	59.83	0.00
5	2007.04.05 15:30	modify	2	0.10	59.02	59.71	0.00
6	2007.04.05 16:00	modify	2	0.10	59.02	59.54	0.00
7	2007.04.05 16:30	modify	2	0.10	59.02	59.45	0.00
8	2007.04.05 19:00	close	2	0.10	58.90	59.45	0.00	1.17	493.44
9	2007.04.05 19:00	buy	3	0.10	58.90	57.85	0.00
10	2007.04.05 19:30	close at stop	3	0.10	58.73	57.85	0.00	-1.73	491.71

[zebra]

Подскажите каким образом здесь учитывается коммисия за сделку? На демо счете для сделки с 0.1 лотом примерно начисляется $1.5.

[Renat Fatkhullin]

Zebra:
Подскажите каким образом здесь учитывается коммисия за сделку? На демо счете для сделки с 0.1 лотом примерно начисляется $1.5.

В колонке Прибыль указывается полный результат сделки: profit + commission + swaps.

[zebra]

Сомневаюсь, рассмотрим первую сделку. Профит по ней есть 10*(59. 02-59.79)=-7.7, как я уже говорил комиссия на демо-счете равна ~1. 5 для 0.1 лота, итого должны получить убыток примерно -9.2, а в столбце прибыль имеем -7.7. Такое впечатление, что про комиссию забыли. 

[Renat Fatkhullin]

Завтра мы проверим начисление комиссий на CFD.

[zebra]

Спасибо!

[zebra]

Добавлю, еще наблюдение, вдруг поможет. Я пытался самостоятельно обрабатывать историю ордеров и вычислял результат сделки как

OrderProfit() + OrderCommission() + OrderSwaps().

При этом я получал, что OrderProfit() возвращала правдоподобные значения, а функция OrderCommision() всегда возвращала значение 0.03. Тогда для первой сделки из отчета имеем прибыль = 10*(59.02-59.79) - 0.03 = -7.73. Может быть функция OrderCommission() работает не корректно?