Эксперт "Отмычка". Поделитесь мнением.

Новый комментарий
 
Написал советника, который ловит коррекции (в своем понимании) и в случае ошибочного входа, локирует позу и пытается разрулить лок с небольшой прибылью (возможен вариант и по нулям). Оптимизацию провожу по двум-трем месяцам, предшествующим периоду торговли. Результаты неплохие, но меня смущает профит-фактор. Подскажите, кто, что думает. Стоит ли возиться дальше в этом направлении?

!~!

Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 2006.01.02 00:00 - 2007.04.24 00:00 (2007.01.01 - 2007.04.24)
Модель Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Параметры CoG_TF_1=15; CoG_TF_2=60; CoG_TF_3=240; FstCr=11; SndCr=15; MaxRisk=100; TP=100; SL=50; NetProfit=100; Lots=1;
Баров в истории 13049 Смоделировано тиков 1873454 Качество моделирования 89.99%
Начальный депозит 3000.00
Чистая прибыль 4502.05 Общая прибыль 13240.29 Общий убыток -8738.24
Прибыльность 1.52 Матожидание выигрыша 73.80
Абсолютная просадка 882.28 Максимальная просадка 1979.11 (48.31%) Относительная просадка 48.31% (1979.11)
Всего сделок 61 Короткие позиции (% выигравших) 28 (75.00%) Длинные позиции (% выигравших) 33 (87.88%)
Прибыльные сделки (% от всех) 50 (81.97%) Убыточные сделки (% от всех) 11 (18.03%)
Самая большая прибыльная сделка 1163.12 убыточная сделка -1597.68
Средняя прибыльная сделка 264.81 убыточная сделка -794.39
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 12 (2056.32) непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-1597.68)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 2874.55 (5) непрерывный убыток (число проигрышей) -1597.68 (1)
Средний непрерывный выигрыш 5 непрерывный проигрыш 1


№ Время Тип Ордер Лоты Цена S / L T / P Прибыль Баланс
1 2007.01.03 11:26 sell 1 1.00 1.9632 0.0000 1.9532
2 2007.01.03 12:41 close 1 1.00 1.9617 0.0000 1.9532 105.00 3105.00
3 2007.01.03 16:13 sell 2 1.00 1.9515 0.0000 1.9415
4 2007.01.03 17:25 close 2 1.00 1.9500 0.0000 1.9415 105.00 3210.00
5 2007.01.03 17:47 sell 3 1.00 1.9498 0.0000 1.9398
6 2007.01.03 20:01 close 3 1.00 1.9483 0.0000 1.9398 105.00 3315.00
7 2007.01.05 14:30 sell 4 1.00 1.9341 0.0000 1.9241
8 2007.01.05 14:31 close 4 1.00 1.9326 0.0000 1.9241 105.00 3420.00
9 2007.01.08 01:55 sell 5 1.00 1.9275 0.0000 1.9175
10 2007.01.08 07:57 buy 6 1.00 1.9325 0.0000 0.0000
11 2007.01.08 07:57 modify 5 1.00 1.9275 0.0000 0.0000
12 2007.01.08 16:09 buy 7 1.00 1.9360 0.0000 1.9460
13 2007.01.09 01:47 close 5 1.00 1.9432 0.0000 0.0000 -1101.24 2318.76
14 2007.01.09 01:47 close 7 1.00 1.9429 0.0000 1.9460 481.11 2799.87
15 2007.01.09 01:47 close 6 1.00 1.9431 0.0000 0.0000 740.11 3539.98
16 2007.01.11 10:50 buy 8 1.00 1.9397 0.0000 1.9497
17 2007.01.11 13:00 close 8 1.00 1.9427 0.0000 1.9497 210.00 3749.98
18 2007.01.11 13:20 buy 9 1.00 1.9524 0.0000 1.9624
19 2007.01.11 14:40 sell 10 1.00 1.9474 0.0000 0.0000
20 2007.01.11 14:40 modify 9 1.00 1.9524 0.0000 0.0000
21 2007.01.12 16:59 buy 11 1.00 1.9593 0.0000 1.9693
22 2007.01.15 11:03 close 9 1.00 1.9662 0.0000 0.0000 962.22 4712.20
23 2007.01.15 11:03 close 11 1.00 1.9662 0.0000 1.9693 481.11 5193.31
24 2007.01.15 11:03 close 10 1.00 1.9664 0.0000 0.0000 -1334.48 3858.83
25 2007.01.16 08:53 buy 12 1.00 1.9674 0.0000 1.9774
26 2007.01.16 10:30 close 12 1.00 1.9690 0.0000 1.9774 112.00 3970.83
27 2007.01.17 11:45 buy 13 1.00 1.9664 0.0000 1.9764
28 2007.01.17 14:46 close 13 1.00 1.9680 0.0000 1.9764 112.00 4082.83
29 2007.01.18 09:37 buy 14 1.00 1.9765 0.0000 1.9865
30 2007.01.18 11:00 sell 15 1.00 1.9715 0.0000 0.0000
31 2007.01.18 11:00 modify 14 1.00 1.9765 0.0000 0.0000
32 2007.01.18 13:37 sell 16 1.00 1.9691 0.0000 1.9591
33 2007.01.26 09:31 close 14 1.00 1.9613 0.0000 0.0000 -1079.12 3003.71
34 2007.01.26 09:31 close 16 1.00 1.9616 0.0000 1.9591 507.08 3510.79
35 2007.01.26 09:31 close 15 1.00 1.9616 0.0000 0.0000 675.08 4185.87
36 2007.01.26 14:32 sell 17 1.00 1.9584 0.0000 1.9484
37 2007.01.26 16:00 close 17 1.00 1.9569 0.0000 1.9484 105.00 4290.87
38 2007.01.30 09:47 buy 18 1.00 1.9682 0.0000 1.9782
39 2007.01.30 14:26 sell 19 1.00 1.9630 0.0000 0.0000
40 2007.01.30 14:26 modify 18 1.00 1.9682 0.0000 0.0000
41 2007.01.31 09:51 sell 20 1.00 1.9540 0.0000 1.9440
42 2007.02.09 11:09 close 18 1.00 1.9457 0.0000 0.0000 -1597.68 2693.19
43 2007.02.09 11:09 close 20 1.00 1.9460 0.0000 1.9440 535.36 3228.55
44 2007.02.09 11:09 close 19 1.00 1.9460 0.0000 0.0000 1163.12 4391.67
45 2007.02.12 07:26 buy 21 1.00 1.9553 0.0000 1.9653
46 2007.02.12 09:15 sell 22 1.00 1.9503 0.0000 0.0000
47 2007.02.12 09:15 modify 21 1.00 1.9553 0.0000 0.0000
48 2007.02.14 08:54 buy 23 1.00 1.9508 0.0000 1.9608
49 2007.02.14 14:55 close 21 1.00 1.9577 0.0000 0.0000 164.22 4555.89
50 2007.02.14 14:55 close 23 1.00 1.9577 0.0000 1.9608 483.00 5038.89
51 2007.02.14 14:55 close 22 1.00 1.9579 0.0000 0.0000 -536.48 4502.41
52 2007.02.14 14:59 buy 24 1.00 1.9569 0.0000 1.9669
53 2007.02.14 16:00 close 24 1.00 1.9586 0.0000 1.9669 119.00 4621.41
54 2007.02.14 16:09 buy 25 1.00 1.9626 0.0000 1.9726
55 2007.02.15 00:56 close 25 1.00 1.9642 0.0000 1.9726 106.33 4727.74
56 2007.02.15 09:50 buy 26 1.00 1.9666 0.0000 1.9766
57 2007.02.15 10:30 sell 27 1.00 1.9611 0.0000 0.0000
58 2007.02.15 10:30 modify 26 1.00 1.9666 0.0000 0.0000
59 2007.02.20 03:38 buy 28 1.00 1.9533 0.0000 1.9633
60 2007.02.23 14:02 close 26 1.00 1.9613 0.0000 0.0000 -386.12 4341.62
61 2007.02.23 14:02 close 28 1.00 1.9613 0.0000 1.9633 550.55 4892.17
62 2007.02.23 14:02 close 27 1.00 1.9615 0.0000 0.0000 -45.92 4846.25
63 2007.02.23 15:58 buy 29 1.00 1.9637 0.0000 1.9737
64 2007.02.23 16:06 close 29 1.00 1.9652 0.0000 1.9737 105.00 4951.25
65 2007.02.28 08:23 sell 30 1.00 1.9578 0.0000 1.9478
66 2007.02.28 09:22 close 30 1.00 1.9563 0.0000 1.9478 105.00 5056.25
67 2007.02.28 09:32 sell 31 1.00 1.9552 0.0000 1.9452
68 2007.02.28 09:38 close 31 1.00 1.9537 0.0000 1.9452 105.00 5161.25
69 2007.02.28 10:24 sell 32 1.00 1.9531 0.0000 1.9431
70 2007.02.28 12:04 buy 33 1.00 1.9581 0.0000 0.0000
71 2007.02.28 12:04 modify 32 1.00 1.9531 0.0000 0.0000
72 2007.03.01 16:02 sell 34 1.00 1.9589 0.0000 1.9489
73 2007.03.02 10:44 close 32 1.00 1.9518 0.0000 0.0000 82.04 5243.29
74 2007.03.02 10:44 close 34 1.00 1.9518 0.0000 1.9489 494.76 5738.05
75 2007.03.02 10:44 close 33 1.00 1.9514 0.0000 0.0000 -476.56 5261.49
76 2007.03.02 10:50 sell 35 1.00 1.9521 0.0000 1.9421
77 2007.03.02 11:04 close 35 1.00 1.9506 0.0000 1.9421 105.00 5366.49
78 2007.03.02 12:47 sell 36 1.00 1.9482 0.0000 1.9382
79 2007.03.02 13:12 close 36 1.00 1.9466 0.0000 1.9382 112.00 5478.49
80 2007.03.05 01:09 sell 37 1.00 1.9310 0.0000 1.9210
81 2007.03.05 01:11 close 37 1.00 1.9295 0.0000 1.9210 105.00 5583.49
82 2007.03.05 08:22 sell 38 1.00 1.9232 0.0000 1.9132
83 2007.03.05 11:05 close 38 1.00 1.9217 0.0000 1.9132 105.00 5688.49
84 2007.03.05 11:15 sell 39 1.00 1.9227 0.0000 1.9127
85 2007.03.05 12:23 close 39 1.00 1.9212 0.0000 1.9127 105.00 5793.49
86 2007.03.06 05:30 buy 40 1.00 1.9292 0.0000 1.9392
87 2007.03.06 07:43 sell 41 1.00 1.9242 0.0000 0.0000
88 2007.03.06 07:43 modify 40 1.00 1.9292 0.0000 0.0000
89 2007.03.08 06:09 buy 42 1.00 1.9333 0.0000 1.9433
90 2007.03.12 10:34 close 40 1.00 1.9406 0.0000 0.0000 786.66 6580.15
91 2007.03.12 10:34 close 42 1.00 1.9406 0.0000 1.9433 507.22 7087.37
92 2007.03.12 10:34 close 41 1.00 1.9407 0.0000 0.0000 -1168.44 5918.93
93 2007.03.14 07:54 sell 43 1.00 1.9245 0.0000 1.9145
94 2007.03.14 08:16 close 43 1.00 1.9229 0.0000 1.9145 112.00 6030.93
95 2007.03.14 16:34 buy 44 1.00 1.9358 0.0000 1.9458
96 2007.03.14 20:54 close 44 1.00 1.9373 0.0000 1.9458 105.00 6135.93
97 2007.03.16 08:38 buy 45 1.00 1.9418 0.0000 1.9518
98 2007.03.16 09:33 close 45 1.00 1.9434 0.0000 1.9518 112.00 6247.93
99 2007.03.16 10:38 buy 46 1.00 1.9462 0.0000 1.9562
100 2007.03.16 11:42 close 46 1.00 1.9477 0.0000 1.9562 105.00 6352.93
101 2007.03.26 16:12 buy 47 1.00 1.9690 0.0000 1.9790
102 2007.03.26 16:18 close 47 1.00 1.9705 0.0000 1.9790 105.00 6457.93
103 2007.03.28 10:43 sell 48 1.00 1.9612 0.0000 1.9512
104 2007.03.28 14:30 buy 49 1.00 1.9662 0.0000 0.0000
105 2007.03.28 14:30 modify 48 1.00 1.9612 0.0000 0.0000
106 2007.03.28 14:57 buy 50 1.00 1.9660 0.0000 1.9760
107 2007.04.02 09:25 close 48 1.00 1.9735 0.0000 0.0000 -872.20 5585.73
108 2007.04.02 09:25 close 50 1.00 1.9732 0.0000 1.9760 494.55 6080.28
109 2007.04.02 09:27 close 49 1.00 1.9732 0.0000 0.0000 480.55 6560.83
110 2007.04.02 09:52 buy 51 1.00 1.9724 0.0000 1.9824
111 2007.04.02 13:11 close 51 1.00 1.9739 0.0000 1.9824 105.00 6665.83
112 2007.04.05 12:59 sell 52 1.00 1.9713 0.0000 1.9613
113 2007.04.05 13:00 close 52 1.00 1.9697 0.0000 1.9613 112.00 6777.83
114 2007.04.05 13:01 sell 53 1.00 1.9693 0.0000 1.9593
115 2007.04.05 14:32 close 53 1.00 1.9678 0.0000 1.9593 105.00 6882.83
116 2007.04.10 07:52 buy 54 1.00 1.9698 0.0000 1.9798
117 2007.04.10 10:41 close 54 1.00 1.9713 0.0000 1.9798 105.00 6987.83
118 2007.04.12 16:41 buy 55 1.00 1.9800 0.0000 1.9900
119 2007.04.13 03:23 close 55 1.00 1.9816 0.0000 1.9900 110.11 7097.94
120 2007.04.13 08:50 buy 56 1.00 1.9853 0.0000 1.9953
121 2007.04.13 12:29 close 56 1.00 1.9868 0.0000 1.9953 105.00 7202.94
122 2007.04.16 10:44 buy 57 1.00 1.9902 0.0000 2.0002
123 2007.04.16 10:58 close 57 1.00 1.9919 0.0000 2.0002 119.00 7321.94
124 2007.04.16 11:56 buy 58 1.00 1.9928 0.0000 2.0028
125 2007.04.17 10:30 close 58 1.00 1.9943 0.0000 2.0028 103.11 7425.05
126 2007.04.17 10:30 buy 59 1.00 1.9988 0.0000 2.0088
127 2007.04.17 10:31 close 59 1.00 2.0004 0.0000 2.0088 112.00 7537.05
128 2007.04.17 12:28 buy 60 1.00 2.0047 0.0000 2.0147
129 2007.04.17 14:45 close 60 1.00 2.0062 0.0000 2.0147 105.00 7642.05
130 2007.04.23 08:49 sell 61 1.00 1.9986 0.0000 1.9886
131 2007.04.23 23:59 close at stop 61 1.00 2.0006 0.0000 1.9886 -140.00 7502.05
 
А почему притестировании на чаосвках Вы смотрите значения индикаторов на 15 минутках (младшем тайм-фрейме)? Просто интересно.
 
И еще..

как думаете, сильно ли напрягет такая торговля какой-либо ДЦ?
 
Rosh:
А почему притестировании на чаосвках Вы смотрите значения индикаторов на 15 минутках (младшем тайм-фрейме)? Просто интересно.

Я обнаружил, что немало ложных сигналов отсеивается в этом случае.
А разве это влияет на качество и правдивость тестирования?
 
Трудно сказать, я так никогда не делал, всегда смотрел с младшего старшие тайм-фреймы. Вы переделайте свой код и тогда сравним.
 

Потестируйте с 2005 по 2006 с этими же настройками, удержит депозит хотя бы?

 
Rosh:
Трудно сказать, я так никогда не делал, всегда смотрел с младшего старшие тайм-фреймы. Вы переделайте свой код и тогда сравним.

Integer:

Потестируйте с 2005 по 2006 с этими же настройками, удержит депозит хотя бы?


Хорошо. Сделаю.
 
Rosh:
А почему притестировании на чаосвках Вы смотрите значения индикаторов на 15 минутках (младшем тайм-фрейме)? Просто интересно.

А как Вы об этом узнали, если не секрет ?
 
CoG_TF_1=15; CoG_TF_2=60; CoG_TF_3=240;
 
Тест был по демо котировкам или реальным.
 Потестирую в разных ДЦ на котировках с реального счета
 
Rosh:
Трудно сказать, я так никогда не делал, всегда смотрел с младшего старшие тайм-фреймы. Вы переделайте свой код и тогда сравним.

Сравнил. Результат ухудшился почти на 40%. Вы так никогда не делали, возможно стоит попробовать, хотя это зависит от используемых методов и преследуемых целей. Дело в том, что индикатор с младшего тайм-фрейма покажет смену тенденций раньше, чем индикаторы на текущем или старшем тайм-фрейме. А если младший индикатор говорит против старших, то предпочтительнее предположить, что возможно тенденция (если мы определяем тенденцию) сменится нежели продолжится и, соответственно, воздержаться от принятия решений и дождаться реакции старших индюков. Если же реакции не последует, а тенденция все же продолжится, то к этому моменту младший индикатор уже будет показывать в ту же сторону, что и остальные, а этот момент можно назвать окончанием коррекции в ряде случаев.
Примерно так, в моем понимании. Отсюда и использование младшего тайм-фрейма в "Отмычке" (Lock-Pick).

Integer:

Потестируйте с 2005 по 2006 с этими же настройками, удержит депозит хотя бы?

Сделал. Увы. С этими настройками сливает. Но эти настройки я получил при оптимизации за октябрь-декабрь 2006 года. Поэтому считаю, что это не показатель. Вобщем в данный момент пытаюсь устранить потребность в оптимизации в том виде в котором она существует сейчас. Дорабатываю так сказать, т. к. пока еще никто не сказал мне, что смысла в этом нет и почему. Пока использую период с 2006 по текущий момент, т. к. из-за использования iCustom тестирование значительно замедлено. Просто я не знаю, каким образом вставить индикатор в советника так, чтобы данные он брал с другого тайм-фрейма, а не с того, на котором советник работает. Вобщем если получу хорошие результаты на указанном мною периоде, то прогоню с 1999 года. Хотя и это будет не показатель, ибо до 2006 года история у меня "причесанная" Хистори Центром.

flash писал (а):

Тест был по демо котировкам или реальным.
Потестирую в разных ДЦ на котировках с реального счетаНе совсем понял о чем Вы.
123
Новый комментарий