AUTOMATED TRADING CHAMPIONSHIP 2007! - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
30% или 50% разница небольшая.
Так, как на счет ограничения по Риску вместо 5 лотов и 3 сделок?
И реально ли отследить ограничение по Риску со стороны организаторов?
При вложении в сделки одинаковой суммы разными экспертами будут выигрывать только умные эксперты. Добавится гибкость в распределении сделок и средств как на одной валютной паре так и при портфельной торговле.
Equiti - Это реальные деньги на счету, и в зависимости о них мы можем рисковать той или иной суммой (% от Equiti ).
Наверное под риском нужно понимать возможность потерять определенную сумму от текущего баланса(не от эквити). И здесь возникает трудность в подсчете этой суммы. Когда заранее выствлен стоп-луз, проблемы не возникает. Без стоп-луза мы не сможем узнать предполагаемую просадку. Возьмутся ли организаторы отслеживать текущую просадку, вопрос. Хотя в принципе не сложно: текущая прибыль деленная на баланс(не эквити) и умноженная на 100%. Вроде бы все просто для сервера.
Кстати, это научит трейдеров контролировать свой счет, что им пригодится в реальной торговле.
С маржой наверное связывать риск не стоит. Маржа придумана как подушка безопасности при больших гэпах для дилеров, чтобы успеть закрыть убыточные ордера, а не для трейдеров.
Давайте определимся с требованиями, предъявляемыми к советникам-участникам чемпионата. Если цель узкоспецифическая, проверить какую-либо отдельную идею, тогда можно накладывать массу различных ограничений под конкретные цели и задачи.
Если же ставится цель проверить саму идею МТС на жизнестойкость и право существования, то очевидно и условия чемпионата должны быть максимально приближены к реальной жизни. А в жизни не может существовать торговой системы отдельно от стратегии управления капиталом, а так же от других факторов, в том числе и индивидуальных психологических особенностей торгующего. Поэтому, я считаю, что любые искуственные ограничения на советники, учавствующие в соревновании, отдаляют это мероприятие от его начальной цели(если, конечно я себе её правильно представляю).
Равенство для всех участников только в одном - одинаковый стартовый капитал и одинаковые условия торговли "усреднённого брокера".
И желательно более длительный срок проведения чемпионата.
И пусть жизнь всё расставит по местам...
Наверное в том-то и дело, что организаторы не могут себе позволить проводить конкурс в течении полгода или год. А на мене коротких сроках ММ особо не нужен. Поагрессивнее написал советник, авось повезет. Другое дело научить или заставить управлять капиталом с помощью понятия Риск. CBA, Вы же сами говорите, что "в жизни не может существовать торговой системы отдельно от стратегии управления капиталом". Если организаторы хотят рекламировать способность зарабатывать автотрейдингом в реале, то сделки нужно ограничивать не лотами, а риском.
Возьмите те же банки, там есть такое понятие как риск, когда они выдают деньги под кредит. И этот риск отталкивается от уставного фонда конкретного банка, а не от какой-то максимальной суммы взятой от неизвестно чего(3*5лотов) для всех банков(больших и маленьких). Кстати, этот риск строго регламентируется государством. Так как банки берут у населения взаймы деньги,то бишь у инвесторов, и выдают кредиты.
Наверное в том-то и дело, что организаторы не могут себе позволить проводить конкурс в течении полгода или год. А на мене коротких сроках ММ особо не нужен. Поагрессивнее написал советник, авось повезет. Другое дело научить или заставить управлять капиталом с помощью понятия Риск. CBA, Вы же сами говорите, что "в жизни не может существовать торговой системы отдельно от стратегии управления капиталом". Если организаторы хотят рекламировать способность зарабатывать автотрейдингом в реале, то сделки нужно ограничивать не лотами, а риском.
Возьмите те же банки, там есть такое понятие как риск, когда они выдают деньги под кредит. И этот риск отталкивается от уставного фонда конкретного банка, а не от какой-то максимальной суммы взятой от неизвестно чего(3*5лотов) для всех банков(больших и маленьких). Кстати, этот риск строго регламентируется государством. Так как банки берут у населения взаймы деньги,то бишь у инвесторов, и выдают кредиты.
Конечно же, в реальной торговле необходимо руководствоваться понятием РИСК, но в каждом конкретном случае каждый торгующий сам для себя определяет допустимый уровень риска. Часть трейдеров руководствуется при этом строгими математически-выверенными правилами, часть врождённым чувством осторожности, часть идёт на поводу собственного азарта или в более простом случае, элементарной глупости.
Сколько из начинающих работать на Форексе остаются с ним надолго? - действует естественный отбор!
Если вести речь об инвесторах, дающих средства в доверительное управление, то и они подписывают договор о рисках и определяют для себя при этом соотношение степени риска и вероятной прибыли. И в школу ходить не надо, чтобы понять, эти вещи вступают в противоречие друг с другом.
Но я веду к тому, что и в чемпионате должен действовать тот же естественный отбор, что и в жизни, чтобы советник, показавший успешные результаты в соревновании, мог и в реале их достичь. Т.е. любые искуственные ограничения могут играть двоякую роль - с одной стороны страховка от риска, а с другой, что-то типа связывания крыльев.
Такая небольшая аналогия, если всех детишек младшей ясельной группы нянечки будут вести за руки и постоянно поддерживать и подстраховывать, трудно будет определить, кто инвалид от рождения, кто будущий олимпиец по бегу (прошу прощения за такое отступление от серьёза).
Интересно, если инвестору показать, что эксперт выставляет ордера
с соотношением прибыль/убыток равным 1 к 2 - такой ММ пройдет в реале?
Сомневаюсь.
Это могло бы стать и ограничением в конкурсе.
Не принимать ордера без ТП и СЛ,
а соотношение ТП и СЛ, как минимум 2 к 1, на крайний случай 1 к 1.
Естественно изменять СЛ можно только в сторону открытой позиции,
при достижении "безубытка" можно удалять ТП вовсе.
Ответьте на вопрос. Какому эксперту участвующему в прошедших соревнованиях Вы сможете доверить свои деньги? Уверен, что таковых нет. А ведь цель организаторов заключалась не только в большом призе, и чтобы о нем говорили по всему миру.
С естественным отбором не очень удачный пример. На коротком сроке при "равязанных крыльях" невозможно определить устойчивый ли эксперт победителя или он сливает через месяц после окончания конкурса .
При ограниченном риске побеждает эксперт, которому можно доверить реальные деньги. Конечно максимальный риск должен быть в разумных пределах.
Дело в том, что здесь не ясли, а соревнование. По результатам соревнований возможно кто-то захочет купить эксперта, кто-то доверить капитал победителю. Организаторы проводят конкурс для своей рекламы вкладывая в это немалые деньги.
Ответьте на вопрос. Какому эксперту участвующему в прошедших соревнованиях Вы сможете доверить свои деньги? Уверен, что таковых нет. А ведь цель организаторов заключалась не только в большом призе, и чтобы о нем говорили по всему миру.
С естественным отбором не очень удачный пример. На коротком сроке при "равязанных крыльях" невозможно определить устойчивый ли эксперт победителя или он сливает через месяц после окончания конкурса .
При ограниченном риске побеждает эксперт, которому можно доверить реальные деньги. Конечно максимальный риск должен быть в разумных пределах.
Вы сами себе противоречите: при коротком сроке очень трудно(читайте невозможно) определить степень надёжности какого-либо советника, но советник с "развязанными крыльями" во-первых, имеет возможность продемонстрировать свою способность давать прибыль, во-вторых, при плохой сбаллансированности риск/доходность большая вероятность за короткий срок проявиться его нестабильности, т.е. в случае его изначальной нежизнеспособности он быстро "рухнет".
Если же основным достоинством советника второго типа является его относительная безрисковость в ущерб доходности, то он просто имеет шанс слить депозит за больший срок (риск не бывает абсолютно нулевым и в случае наступления критической ситуации заработанный им ранее доход не сможет его застраховать от слива, но более "плавного").
Не истолкуйте мои слова превратно, я не сторонник какой либо из этих крайностей, в реальной жизни я за взвешенность и сбаллансированность при принятии любого решения.
Но согласитесь, что в жизни всё, что получено путём искуственного отбора всегда менее жизнестойко, чем результат естественного. Так дайте же всем право на участие в таком отборе, и да выживет из них сильнейший!
тогда нужно оценивать эффективность его(ММ) использования.
Например так.
Суммируем лоты за весь период торговли, делим на их количество.
Получаем средний лот за весь период торговли.
Делим прибыль в конце торговли на средний лот.
т.е. лоты 1+1+2+3= 8 ,
8/4=2
профит в пунктах делим
500/2=250.
Или усложнить/модифицировать формулу.
У нас получается спор о том, что мы хотим узнать о лучшем бегуне марафонце выставляя его на соревнование на 100-метровку.
Приведу аналогию с автоспортом. Раньше в мировом ралли WRC не было ограничения на мощность двигателя. Когда эта мощность достигла 500-600л.с. стали погибать пилоты и зрители стоявшие вдоль трасс. В 80-х установили жесткую планку не более 300л.с. Ралли не перестало существовать, а наоборот стало более зрительнее. Так как здесь уже влияет не мощность, а мастерство пилота умеющего искусно владеть автомобилем, проходить повороты, вовремя нажимать на газ и тормоз. Обезбашенные пилоты в WRC не попадают, естественно, так как там отсев идет хороший до чемпа.
В конкурсе автотрейдинга допускаются все. Организаторы попытались ограничить обезбашенность сделками и лотами. И мы видели кто в начале и в середине чемпа был в первых рядах. И многие уже полагали, что этим и закончится. Но им не повезло немного, повторяю немного, а ведь есть такая возможность, что повезет, и немалая.
Любые соревнования имеют правила и ограничения. Поэтому я и предлагаю сделать ограничение не по количеству лотов и количеству сделок, а по риску, так как это ближе к реальной торговле. В реальной тороговле Вы себя ограничиваете тремя сделками или 5 лотами? А вот риском, уверен, ограничиваете.
Поэтому с одинаковым небольшим риском есть возможность проявить достойную логику эксперта. Победитель действительно сможет использовать своего эксперта в реальной торговле. И я в это верю. При таких условиях действительно выживет и победит сильнейший.
Если организаторы ограничат риск в разумных пределах, то это, кстати, снимет многим вопрос какой риск выставлять, чтобы выскочить в победители, и даст возможность больше уделить внимания логике эксперта. Не будет угадайки, повезёт- не повезёт. Все будут в равных условиях, но победит тот, кто грамотней будет выставлять сделки и проходить искусней повороты форекса.
Зачем придумывать разные эксперты, отдельно для чемпионата и совсем другие для реальной торговли ??? Давайте сэкономим свое время! Гении себя проявят и при ограниченном риске.
Я понимаю организаторов. Вот за три месяца из 10т. сделали 35т! Но ведь это обезбашенность, и в такую торговлю никто не поверит. А приличные эксперты остались в тени.
ram25, в реальной торговле Вы тоже будете или уже применяете приведенные Вами формулы?
У нас получается спор о том, что мы хотим узнать о лучшем бегуне марафонце выставляя его на соревнование на 100-метровку.
Приведу аналогию с автоспортом. Раньше в мировом ралли WRC не было ограничения на мощность двигателя. Когда эта мощность достигла 500-600л.с. стали погибать пилоты и зрители стоявшие вдоль трасс. В 80-х установили жесткую планку не более 300л.с. Ралли не перестало существовать, а наоборот стало более зрительнее. Так как здесь уже влияет не мощность, а мастерство пилота умеющего искусно владеть автомобилем, проходить повороты, вовремя нажимать на газ и тормоз. Обезбашенные пилоты в WRC не попадают, естественно, так как там отсев идет хороший до чемпа.
В конкурсе автотрейдинга допускаются все. Организаторы попытались ограничить обезбашенность сделками и лотами. И мы видели кто в начале и в середине чемпа был в первых рядах. И многие уже полагали, что этим и закончится. Но им не повезло немного, повторяю немного, а ведь есть такая возможность, что повезет, и немалая.
Любые соревнования имеют правила и ограничения. Поэтому я и предлагаю сделать ограничение не по количеству лотов и количеству сделок, а по риску, так как это ближе к реальной торговле. В реальной тороговле Вы себя ограничиваете тремя сделками или 5 лотами? А вот риском, уверен, ограничиваете.
Поэтому с одинаковым небольшим риском есть возможность проявить достойную логику эксперта. Победитель действительно сможет использовать своего эксперта в реальной торговле. И я в это верю. При таких условиях действительно выживет и победит сильнейший.
Если организаторы ограничат риск в разумных пределах, то это, кстати, снимет многим вопрос какой риск выставлять, чтобы выскочить в победители, и даст возможность больше уделить внимания логике эксперта. Не будет угадайки, повезёт- не повезёт. Все будут в равных условиях, но победит тот, кто грамотней будет выставлять сделки и проходить искусней повороты форекса.
Зачем придумывать разные эксперты, отдельно для чемпионата и совсем другие для реальной торговли ??? Давайте сэкономим свое время! Гении себя проявят и при ограниченном риске.
Я понимаю организаторов. Вот за три месяца из 10т. сделали 35т! Но ведь это обезбашенность, и в такую торговлю никто не поверит. А приличные эксперты остались в тени.
ram25, в реальной торговле Вы тоже будете или уже применяете приведенные Вами формулы?
Есть экперты которые используют слишком агрессивно MM,
что не означает что они прибыльны в долгосрочном плане.
Нужно привести это к единым правилам/методам оценки.
Это как я понял.Или я ошибаюсь?