Один из вариатов MTC удвоение лотов против шерсти с усреднением

Новый комментарий
 
Добрый день!

Коллеги интересно ваше мнение о стратегии


Постоянно нахожусь в поиске, и вот опять что то нашел

заходим в рынок! по возможности по тренду, если по тренду берем свое и входим опять
по возможности по тренду.

но если вдруг тренд пошел против нас
то продолжаем входить в рынок против шерсти в том же направлении с удвоением лотов
рано или поздно случиться откат и ... надеюсь депо выдержит

условия сильные депо от 50к, и выше
изначально входим лотом 0.1 или 0.01 на микро реалах - плечо по возможности 200
каждый следующий вход удваивает лот от предудыщего

представим день прохода евро в 80-100п наверно у евро движение в 200п редкось
считаем лоты и пипсы если движение пошло против нас

для 135п заходим лотом 51.2 что то я не представлю без откатное движение в 135п

0.1 0.2 0.4 0.8 1.6 3.2 6. 4 12. 8 25. 6 51. 2
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135

теперь надо считать размер депо для движений в 135п

я замониторил советника на странице

HTTP://FOREX-SSV.NAROD.RU

прямая ссылка - on-line торговля реал демо машина 24 часа в работе выходные не выключаемся

http://forex-ssv.narod.ru/FXDDMTCYZV1/statement.htm

ссылка на тестер за период 2004.02 - 2006.09 период не самый большой ...

http://forex-ssv.narod.ru/FXDDMTCYZV1/StrategyTester.htm

но сразу скажу :-) хороший трейдер сделает больше - сам даю в управление. ..

советник пожалуй не очень эффективно использует средства

как бы слишком страшно будет когда он зайдет лотом 25 - 50 после новости на макушке отката!
затем пройдя 20п заберет с усреднением

бывает он забирает и с минусом - но минимальным
т е бывают провалы - не сильные
 
Можно на очень долгое время (годы) уйти в ожидание возврата тренда.
 
MAEstro:
Можно на очень долгое время (годы) уйти в ожидание возврата тренда.

MAEstro

Не понятна ваша мысль - про какие годы идет речь
все эти годы курс будет стоять в рамках 15п ?
 
YuraZ писал (а):
MAEstro

Не понятна ваша мысль - про какие годы идет речь
все эти годы курс будет стоять в рамках 15п ?

Сорри, не ожидал что вы предложите ТАКОЕ!!
Мартингейл в классическом варианте на рынке Форекс не проходит, это уже обсуждалось не раз. Это просто громадное накапливание рисков пропорциональное размеру депо.
 
На самом деле в тестере существует ошибка, при которой на баре сначала проверяется достижение прибыли, а затем достижение стоплосса. Это становится существенным особенно на барах достаточного таймфрейма (TF более М1). В результате чего возможны такие вот красивые росписи по истории.
https://www.mql5.com/ru/forum/51290
Приведите данные тестов на М1. По указанной выше ссылке есть результаты лишь по Н1.
 
Вот вам грааль. Тестировать D1 по ценам открытия.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         test.mq4 |
//|                                                                  |
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright ""
#property link      ""
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//----
   
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//----
   
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
   OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,0,Bid-Point*15,Ask+Point*15);
   OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.1,Bid,0,Ask+Point*15,Bid-Point*15);
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Впечатляет вот такая пара ордеров:

1 2003.05.08 00:00 buy 1 0.10 1.1353 1.1336 1.1368 0.00 10000.00 (сл одного равен тп второго)
2 2003.05.08 00:00 sell 2 0.10 1.1351 1.1368 1.1336 0.00 10000.00 (аналогично)
3 2003.05.09 00:00 t/p 1 0.10 1.1368 1.1336 1.1368 14.60 10014.60
4 2003.05.09 00:00 t/p 2 0.10 1.1336 1.1368 1.1336 15. 20 10029.80
 
Конечно, депозит 50К может быть и выдержит такую стратегию, но процент выигрыша к такому депозиту будет слишком мал, чтобы быть интересным для инвестора. "Безубыточная" стратегия должна иметь еще и привлекательность. Вынужденная страховка в виде огромного депозита сводит на нет безрисковую, но мизерную прибыль. На эти 50К в обычном банке можно получить проценты гораздо больше.
 
MAEstro:
YuraZ писал (а):
MAEstro

Не понятна ваша мысль - про какие годы идет речь
все эти годы курс будет стоять в рамках 15п ?

Сорри, не ожидал что вы предложите ТАКОЕ!!
Мартингейл в классическом варианте на рынке Форекс не проходит, это уже обсуждалось не раз. Это просто громадное накапливание рисков пропорциональное размеру депо.

МАЕstro

вы писали
Можно на очень долгое время (годы) уйти в ожидание возврата тренда.

Стратегия не ждет возврата тренда, она ждет отката

если же она попала в тренд она просто заберет при достижении цены ТП

в стратегии заложенно то что при походе цены против ! через каждые 15п идет открытие в первом направлении с удвоением лота!
на первом откате программа получив профит по максимальному лоту закроет веер сделок! или закроет с минимально или максимально заложенным убытком

Возможно что при определенных условиях, а именно на без откатном движении в более чем XXX пипсов депозит не выдержит
тогда вопросы
1 как долго может быть без откатное движение
2 каков размер в пип такого движения
3 какой необходим депозит

считайте сами открытие лотом 0.1 первая сделка! вторая 0.2 третья 0.4
простой подсчет показывает что при определенном размере депо !
депозит выдержит - а без откатов ход валюты не бывает!

так что стратегия очень даже будет работать!

я не спорю что для депо 5к или 300$ данная стратегия не работает! депозит будет порван
ну давайте посчитает для депо в 100к или 300к ... куда денется - работать будет!
так же понимаю что доходность при данной стратегии не высока! но при определенных условиях доходность
гарантированна.

может ошибаюсь - тогда в чем?

Давайте только условимся что депозит у нас 300к первая сделка 0.1
валюта EURUSD - обычно она не так прямо ходит как фунт или йена - у нее откаты всегда есть
ну и еще то что у нас с вами 3 провайдера :) с выделенкой ... стойка из трех машин с УПС
т е отбросим технические проблемы связи и т д
 
Michel_S писал (а):
Конечно, депозит 50К может быть и выдержит такую стратегию, но процент выигрыша к такому депозиту будет слишком мал, чтобы быть интересным для инвестора. "Безубыточная" стратегия должна иметь еще и привлекательность. Вынужденная страховка в виде огромного депозита сводит на нет безрисковую, но мизерную прибыль. На эти 50К в обычном банке можно получить проценты гораздо больше.

Для такой стратегии 1% -3% в день это норма

я пробовал тестить ее на истории
прикручивал примитивное ММ т е при достижении депо к примеру 100к заходил уже лотом не 0.1 а лотом 0.2 в первой сделке

какой банк предложит доходность 1% в день - не знаю таких
 
solandr писал (а):
На самом деле в тестере существует ошибка, при которой на баре сначала проверяется достижение прибыли, а затем достижение стоплосса. Это становится существенным особенно на барах достаточного таймфрейма (TF более М1). В результате чего возможны такие вот красивые росписи по истории.
https://www.mql5.com/ru/forum/51290
Приведите данные тестов на М1. По указанной выше ссылке есть результаты лишь по Н1.

Посмотрел ссылку, спасибо !

советник не использует SL, для взятия убытка только ... при двжении в в безубытке
Возможно на реале будет картина иная... потому и поставил в реал-демо режиме
Данный советник можно запускать на любом ТФ - но желательно H4 H1

Дело в том ТФ M1 , фактиически шума рынка, не влияет на данную стратегию
поскольку вход в рынок не происходит по каким либо сложным анализам
доходнось строиться на во таком вот экзотическом управлении ММ и ордерами

посмотрите вариант стейта на M1
http://forex-ssv.narod.ru/FXDDMTCYZV1/StrategyTesterM1.htm

Почитайте посты Рената - в которых он пишет что ошибочно , опираться на M1 как показатель!
стратегия должна быть груба к шумам!

Не знаю будет ли доволен владелец большого депо такой доходностью,
но убытка при определенных условиях я не вижу
 

Сегодня, и я начал задумываться системе которая не будет использовать иникаторы, а основывается только на ММ. Вот прикинул посчитал на бумаге, получается прибыль и вполне приличная. Самое главное не нужно думать угадал не угадал, правильно спрогнозировал или нет.
.... осталось воплотить эту мысль в жизнь...

12
Новый комментарий
Причина обращения: