Применение мат.анализа и высшей математики - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для начала нужно заглянуть в учебник по мат. анализу и поинтересоваться, чем отличается интерполяция от экстраполяции.
Обязательно освежу в памяти :-) Хотя я кажется верно высказался ....
Для начала нужно заглянуть в учебник по мат. анализу и поинтересоваться, чем отличается интерполяция от экстраполяции.
Обязательно освежу в памяти :-) Хотя я кажется верно высказался ....
Здравствуйте!Уважаемый Cronex можно с Вами как нибудь связаться (по аське,почте) по поводу вашего робота SAR trading v2 ? Я в этом новичок(скорее чайник).Очень уж интересен мне Ваш робот.Но уменя возникли кое какие чайниковские вопросы и очень хотелось бы поговорить с Вами тет-а-тет на эту тему!(если конечно Вы не против!!!)!аська 293-387-521 .(пожалуйста)
к сожалению аськой не пользуюсь по принципиальным соображениям, но могу выйти на связь с по телефону либо по мылу.
Оставляйте координаты.
Вот к примеру идея : просчитать вероятный вектор развития графика восстановить его до цели методом квадратичной интерполяции и после этого расчитывать расхождение с реальным поведеним для оценки направления и качества тренда.
Если можно, ответьте на вопросы:
1. Как просчитать вероятный вектор развития ?
2. Как определить цель?
3. Считаете ли Вы, что если вероятность прогноза (вектора развития) > 50%,
то построенная на этой технологии ТС обречена на успех?
Скажем, если этот вектор всё время будет строиться с вероятностью 70%,
то отношение прибыльных и убыточных операций должно быть = 7/3?
Если можно, ответьте на вопросы:
1. Как просчитать вероятный вектор развития ?
2. Как определить цель?
3. Считаете ли Вы, что если вероятность прогноза (вектора развития) > 50%,
то построенная на этой технологии ТС обречена на успех?
Скажем, если этот вектор всё время будет строиться с вероятностью 70%,
то отношение прибыльных и убыточных операций должно быть = 7/3?
1. Ну тут Вы наверное будете смеяться, но я попробовал применить термодинамику, в частности поведение промышленных парогенераторов. Возможно я изобретаю велосипед, но индикатор SAR очень близко определяет процесс этой динамики если работать с ним на дневных графиках при учете объемов торгов. Плюс к этому для дополнительного подтверждения направления вектора можно использовать все-таки квадратичную интерполяцию прошлого периода с проекцией на пол периода вперед и экстраполяцией до цели.
2. Мне кажется для определения цели можно применить основную часть волновой теории ( как частности теории выпуклости графика и непрерывности в точке ) плюс Fibo уровни и все таки принять вероятность развития не в нашу сторону, в собственной разработке очень пригодились уровни 0,382,0,618 и принятие вероятности на неудачу.
3.Нет я так не считаю по причине присутствия еще очень многих моментов влияющих на результат сделки ( технология стопов, обрезание двойных убытков, как классика управление ресурсами и состояние экономики ну и тд и тп). Любую выигрышную позицию можно испортить :-)
Для удачно спрогнозированного вектора, примем 70/30 для D1 , отношение прибыльных сделок только теоретически может быть 70/30 т. к в течение дня есть кореляции цены в обе стороны при общем верном направлении, на тестовых счетах в ДЦ которых я тестировал, это на много интереснее - от 62/38 до 96/4 в течение недели.. вот тут и задумаешься о Fibo.
А мне кажется, что вся эта высочайшая математика дает не так уж много результатов. И не потому, что я в ней не разбираюсь, совсем даже наоборот. Вот когда раньше вся биржа была практически "ручной", то есть все операции совершались вручную пальцами брокера вживую на живой бирже, проблем не было. Были волны, которые некоторые даже колебательными функциями с успехом описывали. А что имеем сейчас? Рынок реагирует мгновенно. На что, спрашываю я вас? Да на финансовые события, которые не высшей математикой предсказывать надо, а финансовым анализом рынка. Тут уж только светлая голова нужна. Если бы наши эксперты новости читать научились, да еще и оценивать их значимость корректно, вот тогда и был бы толк. Отсюда мораль: нужен коллектив людей, которые собирают новости, и складывают на сервере в удобочитаемом для экспертов виде, а они себе торгуют. Подключение к серверу платное. Хотя, фирм, дающих рекомендации, тоже развелось прилично. Есть даже серьезные...
А мне кажется, что вся эта высочайшая математика дает не так уж много результатов. И не потому, что я в ней не разбираюсь, совсем даже наоборот. Вот когда раньше вся биржа была практически "ручной", то есть все операции совершались вручную пальцами брокера вживую на живой бирже, проблем не было. Были волны, которые некоторые даже колебательными функциями с успехом описывали. А что имеем сейчас? Рынок реагирует мгновенно. На что, спрашываю я вас? Да на финансовые события, которые не высшей математикой предсказывать надо, а финансовым анализом рынка. Тут уж только светлая голова нужна. Если бы наши эксперты новости читать научились, да еще и оценивать их значимость корректно, вот тогда и был бы толк. Отсюда мораль: нужен коллектив людей, которые собирают новости, и складывают на сервере в удобочитаемом для экспертов виде, а они себе торгуют. Подключение к серверу платное. Хотя, фирм, дающих рекомендации, тоже развелось прилично. Есть даже серьезные...
1. Что такое рынок?
2. Из чего он состоит?
3. Что торгуется на рынке?
4. Что такое цена?
5. Почему цена двигается?
6. Что влияет на движение цены?
Для простоты лучше взять не форекс, а биржевой рынок (акции).
Тогда может и ответы сами появятся на вопросы как торговать и что тут надо мат.анализ,
мат статистика или фундаментальный анализ :))
Трактовка показаний осциллятора примитивна:
Значение выше нуля - открыть длинную или зафиксировать прибыль по короткой
Значение ниже нуля - открыть короткую или зафиксировать прибыль по длинной
Недостатки осциллятора:
1. Его необходимо обучать по реальным (а не с демосчетов) котировкам конкретного финансового инструмента
2. Ошибается, если аптренд или даунтренд резко меняют направление на прямо противоположное или переходят в боковой тренд. Переход в боковой из вертикального 50/50
3. Ошибается, если из бокового переход в вертикальный 50/50
Если тренды продолжительные, независимо от того, боковые они или вертикальные, тогда изменения направлений (волатильность) встречаются редко, а точнее только в самом начале тренда и ошибки маловероятны.