Liquidity Sweep Detector Indicator - индикатор для MetaTrader 5

Детектор перераспределения ликвидности

Идея, лежащая в основе этого инструмента

Старые максимумы и минимумы колебаний, как правило, притягивают к себе стоп-лоссы и ордера на прорыв, расположенные чуть дальше от них — это скопление ордеров и есть «ликвидность», и цена часто подталкивается чуть дальше этого уровня, чтобы активировать их, прежде чем развернуться в обратную сторону. Данный индикатор формализует эту модель в два этапа: сначала он определяет подлинные фрактальные точки колебаний (максимум или минимум, являющийся крайней точкой в своей локальной окрестности с обеих сторон), затем отслеживает каждый закрывшийся после этого бар на наличие «фитиля», который пробивает один из этих уровней на значительное расстояние и закрывается обратно на другой стороне — это признак «свипа», а не подлинного прорыва.

Подтверждение колебания по определению происходит с некоторой задержкой в несколько баров (пивот не может быть подтвержден, пока с правой стороны не появится достаточное количество баров, доказывающих, что это был локальный экстремум), а проверка «свипа» выполняется только для полностью закрывшихся баров, поэтому после построения ничто здесь не перерисовывается: уровень, однажды подтвержденный, остается точно там, где он был подтвержден, а стрелка «свипа», однажды нанесенная, остается точно на том баре, который ее вызвал.

Как это интерпретировать

• Линия уровня (по умолчанию серая, пунктирная) — подтверждённый максимум или минимум колебания, начерченная от бара, на котором он сформировался. Она в режиме реального времени простирается до текущего бара, пока не прошла проверка на «свип».
• Стрелка вверх (по умолчанию зелёная) — бычий свип: цена пробила минимум колебания вниз, но закрылась обратно выше него — потенциальное поглощение ликвидности перед движением вверх.
• Стрелка вниз (по умолчанию красная) — медвежий свип: цена отскочила выше максимума колебания и закрылась обратно ниже него — потенциальное поглощение ликвидности перед движением вниз.
• Линия, ставшая серой/застывшей — этот уровень только что был «прочищен»; его линия перестает продлеваться ровно на баре «прочистки», а не продолжается дальше, поэтому старые, уже «прочищенные» уровни визуально отличаются от тех, которые все еще «активны».
• Метка цены (опционально) — показывает точную цену уровня рядом с каждой стрелкой «свипа», так что вам не нужно наводить курсор на линию, чтобы прочитать её.

Внешние переменные (входные данные)

Рекомендации по использованию

Работает на любом символе и любом таймфрейме; концепции ликвидности, основанные на свинг-уровнях, применяются одинаково независимо от инструмента, хотя — как и любой метод фрактальных пивотов — большее значение InpSwingLookback на более низком таймфрейме находит меньше, но более значимых уровней, в то время как меньшее значение находит больше, но более «шумных» уровней. Поскольку для подтверждения пивота требуются бары с обеих сторон, следует ожидать задержки, равной количеству баров InpSwingLookback, между фактическим формированием колебания и появлением его уровня на графике — это структурное свойство фрактального обнаружения, а не ошибка, и именно это предотвращает перерисовку индикатора.

«Свип» — это наблюдение за паттерном, а не самостоятельный торговый сигнал: он указывает на то, что на данном уровне, вероятно, произошло поглощение ликвидности, после чего цена отклонила его; многие трейдеры используют это как одно из нескольких подтверждений, а не как автоматический триггер для входа в рынок. Данный индикатор только считывает ценовые данные и никогда не размещает, не изменяет и не закрывает никаких ордеров, поэтому его можно безопасно использовать на любом типе счета.

Все объекты графика создаются с одним внутренним префиксом имени и полностью удаляются с помощью функции ObjectsDeleteAll() в методе OnDeinit() при отсоединении индикатора, поэтому он не оставляет после себя ничего на графике.

Рис. 1. Бычий свип от колебательного минимума и медвежий свип от колебательного максимума на XAUUSD M15. Изображение выполнено в чёрно-белом варианте в соответствии с рекомендациями по изображениям Code Base (750×500 пикселей).