Implied Volatility
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- Guilherme Emiliao Ferreira
- Versão: 1.2
- Atualizado: 26 novembro 2020
- Ativações: 5
ImpliedVolatility MT5
A volatilidade implícita não é o mesmo que a volatilidade histórica, também conhecida como volatilidade realizada ou volatilidade estatística. O valor histórico da volatilidade medirá as mudanças passadas do mercado e seus resultados reais. Ela não prevê a direção na qual a mudança de preço ocorrerá. Por exemplo, alta volatilidade significa uma grande oscilação de preço, mas o preço pode oscilar para cima (muito alto) para baixo (muito baixo) ou flutuar entre as duas direções. A baixa volatilidade significa que o preço provavelmente não fará mudanças amplas e imprevisíveis.
O modelo Black-Scholes, um modelo de precificação de opções amplamente usado e conhecido, leva em consideração o preço atual das ações, o preço de exercício das opções, o tempo até o vencimento (denotado como um percentual do ano) e as taxas de juros livres de risco. O modelo Black-Scholes é rápido em calcular qualquer número de preços de opções.
A volatilidade implícita não se baseia nos fundamentos subjacentes aos ativos de mercado, mas apenas no preço. Além disso, notícias adversas ou grandes eventos podem impactá-la.
Parâmetros de entrada
Interest rate (p.a.) % = taxa de juros livre de risco deve ser inserida em p.a. (por ano) %.
Stock close price (last session) = linha de ponto preto (padrão) com base no valor de fechamento da última sessão do símbolo do gráfico atual.
Strike = linha de ponto azul (padrão) com base no preço de exercício da opção.
Text = cor do texto padrão.
Positive variation = cor do texto abaixo do símbolo do gráfico atual e a linha de preço quando a variação é positiva.
No variation = cor do texto abaixo do símbolo do gráfico atual e a linha de preço quando a variação é nula.
Negative variation = cor do texto abaixo do símbolo do gráfico atual e a linha de preço quando a variação é negativa.
Stock close price (last session) = cor da linha com base no valor de fechamento da última sessão do símbolo do gráfico atual.
Strike = cor da linha com base no preço de exercício da opção
Feriados considerados em 2020
Os feriados não contam como dias úteis para o cálculo da volatilidade implícita. Os seguintes feriados foram considerados na versão atual, de acordo com o calendário publicado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais:
01/01/2020 Confraternização Universal
24/02/2020 Carnaval
25/02/2020 Carnaval
10/04/2020 Paixão de Cristo
21/04/2020 Tiradentes
01/05/2020 Dia do Trabalho
11/06/2020 Corpus Christi
07/09/2020 Independência do Brasil
12/10/2020 Nossa Senhora Aparecida - Padroeira do Brasil
02/11/2020 Finados
15/11/2020 proclamação da República
25/12/2020 Natal
