Outros pedidos - Otimização de estratégias - trabalhos arquivados

As posições são encerradas em sinais opostos: as posições de Compra são encerradas nos sinais de Venda e as posições de Venda são encerradas nos sinais de Compra. 5. As posições são abertas à preço de mercado, quando surge uma nova barra. O Expert Advisor deve ser testado usando os preços de abertura (Open), portanto, não há necessidade de adicionar funções para desabilitar as operações dentro da barra. 6. Filtros

Bom dia. Opero das 16h as 17h todos os dias, comprando ações. Gostaria de uma amostragem temporal de 1h para selecionar estatisticamente os ativos que mais sobem nessa última hora em um determinado período de tempo. Exemplo: Petr4 em um período de 22 pregões (das 16h as 17h) seu preço sobe em 75% das vezes. Não é necessário executar ordem. Agradeço quem puder me ajudar. Obrigado

Atualmente utilizo uma estratégia em Renko no ProfitChart, e gostaria de criar um robo para rodar ela. Estratégia simples, com médias + VWAP + retorno a média. Obrigatoriamente preciso do Renko para que o resultado seja satisfatório. Não sei como utilizar o MT5 e fazer qualquer modificação, preciso de ajuda para deixar pronto para rodar. Qualquer dúvida estou a disposição. Att

Boa tarde; Preciso de duas bases personalizadas de dados para fazer backtest: -> data de início: 01/01/2018 a 31/05/2019 -> mini-índice bovespa -> mini dolar bovepa -> a base de dados deve ser completa contendo de todos os dias que teve negociação; -> cada dia de negociação deve conter os ticks completos das negociações realizadas; -> de cada dia, deve estar os ticks das série vigente do dia; -> não podem serem

Estou procurando um programador que faça um script em R ou Python que determine pares cointegrados estatisticamente entre séries de preços. Deve-se usar o teste de estacionariedade (teste de Dickey-Fuller) ; Teste de Cointegração (metodologia de Engle-Granger) Seguindo os seguintes passos: Passo 1 – Testar se cada série é não-estacionária Passo 2 – Aplicar Metodologia de Engle-Granger, testando se o spread apresenta

Quero um robô que saiba quando será a hora certa de vender ou comprar... Tanto em ações quanto em Foréx , basicamente é isso! E que tenha opções de operar manualmente também! Uma interface mais simples o possível e organizada

Preciso de uma solução que analise os arquivos em Excel gerados durante o back test das estratégias que utilizo e entregue: O número de contratos que devo utilizar em cada robô ( essa é a parte mais importante) , considerando o capital disponível, buscando a maior rentabilidade e o menor rebaixamento de saldo e capital. A correlação entre as estratégias ( porcentagem de operações em que mais de uma estratégia