I need a robot to find cointegrated pairs which are off 2 standard deviations.

Termos de Referência

my idea is to create a robot which finds cointegrated pairs using simple and  multiple regression, I will give the variables.

The project is: A Robot which will scan a list of stocks or forex to find cointegrated pairs according to the augmented dickey-fuller test,

the robot will scan and then ONLY show the pairs which are out of 2 standard deviations.

The Robot also will indicate the ADF score "-4,32";  ADF%: "90%" OR "95%" OR "99%" 

also will indicate the half-life of the operation 

indicates the Beta of the pair and the Deviation of the residual.

Simple Regression: E = Y - (Beta.X) - A

Multiple Regression: E = Y - (Beta.X) - (Timecoef.Time) - a    (which time is the number of periods)  

Multiple Regression: E = Y - (Beta.X) - (Timecoef.Time^2) - a

Multiple Regression: E = Y - (Beta.X) - (Timecoef.Time) - (Timecoef2.Time^2) - a

half-life : based on ORNSTEIN-UHLENBACK

I have an excel sheet which all calculations to help develop the robot.

 



I have the calculations of the regressions and the half-life I can support with that

Here's a example of what I want but this indicator only searches for the best period.



Respondido

1
Desenvolvedor 1
Classificação
(66)
Projetos
109
53%
Arbitragem
4
25% / 75%
Expirado
15
14%
Trabalhando
2
Desenvolvedor 2
Classificação
(458)
Projetos
487
52%
Arbitragem
10
60% / 20%
Expirado
3
1%
Livre
3
Desenvolvedor 3
Classificação
(11)
Projetos
17
59%
Arbitragem
2
0% / 100%
Expirado
2
12%
Livre
4
Desenvolvedor 4
Classificação
Projetos
0
0%
Arbitragem
0
Expirado
0
Livre
5
Desenvolvedor 5
Classificação
(247)
Projetos
396
38%
Arbitragem
82
41% / 18%
Expirado
69
17%
Ocupado
6
Desenvolvedor 6
Classificação
(40)
Projetos
85
13%
Arbitragem
29
28% / 48%
Expirado
35
41%
Ocupado
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Informações sobre o projeto

Orçamento
30 - 300 USD
Desenvolvedor
27 - 270 USD
Prazo
de 1 para 20 dias