I need a robot to find cointegrated pairs which are off 2 standard deviations.

Tarea técnica

my idea is to create a robot which finds cointegrated pairs using simple and  multiple regression, I will give the variables.

The project is: A Robot which will scan a list of stocks or forex to find cointegrated pairs according to the augmented dickey-fuller test,

the robot will scan and then ONLY show the pairs which are out of 2 standard deviations.

The Robot also will indicate the ADF score "-4,32";  ADF%: "90%" OR "95%" OR "99%" 

also will indicate the half-life of the operation 

indicates the Beta of the pair and the Deviation of the residual.

Simple Regression: E = Y - (Beta.X) - A

Multiple Regression: E = Y - (Beta.X) - (Timecoef.Time) - a    (which time is the number of periods)  

Multiple Regression: E = Y - (Beta.X) - (Timecoef.Time^2) - a

Multiple Regression: E = Y - (Beta.X) - (Timecoef.Time) - (Timecoef2.Time^2) - a

half-life : based on ORNSTEIN-UHLENBACK

I have an excel sheet which all calculations to help develop the robot.

 



I have the calculations of the regressions and the half-life I can support with that

Here's a example of what I want but this indicator only searches for the best period.



Han respondido

1
Desarrollador 1
Evaluación
(82)
Proyectos
139
51%
Arbitraje
5
20% / 60%
Caducado
20
14%
Trabaja
2
Desarrollador 2
Evaluación
(505)
Proyectos
540
53%
Arbitraje
13
69% / 15%
Caducado
3
1%
Libre
3
Desarrollador 3
Evaluación
(11)
Proyectos
17
59%
Arbitraje
2
0% / 100%
Caducado
2
12%
Libre
4
Desarrollador 4
Evaluación
Proyectos
0
0%
Arbitraje
0
Caducado
0
Libre
5
Desarrollador 5
Evaluación
(284)
Proyectos
459
39%
Arbitraje
95
43% / 18%
Caducado
73
16%
Trabaja
Ha publicado: 2 ejemplos
6
Desarrollador 6
Evaluación
(44)
Proyectos
90
13%
Arbitraje
34
26% / 59%
Caducado
37
41%
Libre

Información sobre el proyecto

Presupuesto
30 - 300 USD
Para el ejecutor
27 - 270 USD
Plazo límite de ejecución
de 1 a 20 día(s)