Discussão do artigo "LifeHack para traders: otimização "silenciosa" ou traço da distribuição de negociações"
Bem, um plug-in separado também é bom)
Obrigado!
Não está claro por que foi necessário recalcular as posições a partir das negociações.
Some os resultados de todas as negociações para cada instrumento - no final, obteremos a distribuição de lucros/perdas para ele.
Como a contagem por transações é mais conveniente? Por exemplo, uma posição foi mantida por uma semana e houve 100 negociações durante esse período. A distribuição por dias e horas será melhor preenchida.
1. Não está claro por que foi necessário recalcular a partir de negociações - posições.
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2. Como a contagem por negociações é mais conveniente? Por exemplo, uma posição foi mantida por uma semana e houve 100 negociações durante esse período. A distribuição por dias e horas será melhor preenchida.
Uma posição é uma característica holística, enquanto uma ordem e uma transação são uma parte dela.
No relatório final, não vemos posições individuais, mas sim sua soma. E somando os resultados por negócios ou os resultados por posições, obteremos a mesma soma no final dos cálculos. Mas somar apenas os negócios é mais fácil e, como mencionei anteriormente, a distribuição por dias e horas será melhor preenchida.
De fato, muitas vezes uma posição consiste em apenas duas negociações - a primeira é uma entrada e a segunda é uma saída.
Na mesma multimoeda, que você tomou como exemplo, quando o lucro de uma posição aumenta, outras negociações são adicionadas a ela. E somente se a posição não for bem-sucedida - fechamento e reabertura. Ou pode haver uma variante desse tipo - foi bem-sucedida, alguns preenchimentos foram feitos, mas o preço foi para o lado errado e somente então a posição foi fechada e revertida. Portanto, a variante com apenas 2 negociações é um caso especial.
Você não poderia adicionar o cálculo por negociações como uma opção? Eu, por exemplo, usaria essa opção. Ou os artigos não podem ser alterados após a publicação?
Obrigado pela contribuição,
Excelente material.
É aqui que, às vezes, ocorre a divisão por zero:
temp=(m_arr_struct_positions[j].prev_volume*m_arr_struct_positions[j].prev_price+volume*price)/
(m_arr_struct_positions[j].prev_volume+volume);
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Novo artigo LifeHack para traders: otimização "silenciosa" ou traço da distribuição de negociações foi publicado:
Análise do histórico de negociação e construção de gráficos HTML de distribuição de resultados de negociação, dependendo do momento da entrada no mercado. Os gráficos são exibidos em três seções, isto é: por horas, dias, semanas e meses.
O tipo 'bar' permite exibir os seguintes gráficos em uma página HTML:
Autor: Karputov Vladimir