Bibliotecas: Statistical Functions

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Statistical Functions:

Conjunto de funções estatísticas que lhe permite calcular alguns valores que descrevem a timeseries.

Autor: Haruna Nakamura

 
Como você implementa?
 
ziad8978:
Como você implementa?

Obrigado pelo interesse em minha biblioteca. É muito fácil usá-la, pois você opera principalmente em matrizes de 1 dimensão.

Por exemplo, você pode remover facilmente a tendência linear da série temporal com a função detrend:
detrend(timeSerie, detrendResultArray);

timeSerie é uma matriz preenchida com preços e detrendResultArray deve ser uma matriz vazia na qual os resultados serão armazenados.
Portanto, após a chamada da função, você terá uma matriz com uma série temporal detrendida na qual poderá realizar uma análise adicional (por exemplo, verificar se a série é estacionária).

Por exemplo, supondo que você tenha uma matriz com Currency1 (possivelmente retroativa), você pode prever seu próximo valor com:

double detrendedSerie[];
double forecastedValue;

//fazer com que Currency1 seja armazenada de trás para frente (o último valor na matriz é o preço mais recente)
detrend(Currency1, detrendedSerie);

if(dickeyFuller(detrendedSerie)){
  forecastedValue = AR1(detrendedSerie); 
}

if(forecastedValue > detrendedSerie[ArraySize(detrendedSerie)-1]){
  //Comprar
}else{
  //Vender
}

Outra função interessante disponível é a integral assinada. Usá-la na forma atual é muito fácil, basta chamar a função, definir os limites e o grau polinominal (que pode ser pequeno),
para obter uma boa aproximação da integral dada. Você também pode editar a função "foo" para integrar funções diferentes de f(x) = x.

 
ziad8978:
Como você implementa?
 
ziad8978:
Como você implementa?
 
tinakorn kunchai:
Arquivos anexados:
WP_20150602_17_33_10_Selfie.jpg  1287 kb
 
Muito obrigado, Herajika, por compartilhar esse código!!!
 
Rodrigo Malacarne:
Muito obrigado, Herajika, por compartilhar esse código!
Fico feliz em saber que você gostou! Por favor, cole aqui um link se você criar algum EA/Indicador usando essa biblioteca.
 
Haruna Nakamura:
Fico feliz em saber que você gostou! Por favor, cole aqui um link se você criar algum EA/Indicador usando essa biblioteca.

Olá, Herajika,

Estou tentando replicar as estatísticas do teste Dickey-Fuller do código que você compartilhou com outro software estatístico/matemático. Especificamente, estou usando o Wolfram Mathematica para isso.

Considere os dados do artigo original que você usou (do Scribd):

double data[] = {6109.58, 6157.84, 5850.22, 5976.63, 6382.12, 6437.74, 6877.68, 6611.79, 7040.23, 6842.36, 6512.78, 6699.44, 
                 6700.20, 7092.49, 7558.50, 7664.99, 7589.78, 7366.89, 6931.43, 5530.71, 5611.90, 6208.28, 6343.87, 6485.84};

Para obter as estatísticas de teste usando seu código, removi o comentário antes da função Print, como pode ser visto no código abaixo:

bool dickeyFuller(double &arr[])
  {
// n=25 50 100 250 500 >500
// {-2.62, -2.60, -2.58, -2.57, -2.57, -2.57};
   double cVal;
   bool result;
   int n=ArraySize(arr);
   double tValue;
   double corrCoeff;
   double copyArr[];
   double difference[];
   ArrayResize(difference,n-1);
//---
   for(int i=0; i<n-1; i++)
     {
      difference[i]=arr[i+1]-arr[i];
     }
//---
   ArrayCopy(copyArr,arr,0,0,n-1);
   corrCoeff=correlation(copyArr,difference);
   tValue=corrCoeff*MathSqrt((n-2)/1-MathPow(corrCoeff,2));
//---
   if(n<25)
     {
      cVal=-2.62;
        }else{
      if(n>=25 && n<50)
        {
         cVal=-2.60;
           }else{
         if(n>=50 && n<100)
           {
            cVal=-2.58;
              }else{
            cVal=-2.57;
           }
        }
     }
   Print(tValue); //--- Estatísticas de teste ??
   result=tValue>cVal;
   return(result);
  }

Como dito, estou mais interessado nas estatísticas do teste em si, em vez de apenas na conclusão do teste. Nesse sentido, usando o código que você compartilhou, obtive:

void OnStart()
  {
//--- FONTE: http://pt.scribd.com/doc/80877200/How-to-do-a-Dickey-Fuller-Test-using-Excel#
   double data[] = {6109.58, 6157.84, 5850.22, 5976.63, 6382.12, 6437.74, 6877.68, 6611.79, 7040.23, 6842.36, 6512.78, 6699.44, 
                     6700.20, 7092.49, 7558.50, 7664.99, 7589.78, 7366.89, 6931.43, 5530.71, 5611.90, 6208.28, 6343.87, 6485.84};
//---
   dickeyFuller(data);
  }

Como agora estou imprimindo a linha com as estatísticas do teste, obtenho:

-1.719791886975595

No entanto, o artigo original afirma que a estatística t é 1,8125.

No entanto, quando uso o Wolfram Mathematica no mesmo conjunto de dados, obtenho::


Você tem alguma ideia do que poderia ser a causa de 3 testes darem 3 resultados de teste diferentes?

Atenciosamente,
Malacarne

 

Olá! Quanto à diferença entre o resultado do artigo(http://pt.scribd.com/doc/80877200/How-to-do-a-Dickey-Fuller-Test-using-Excel#) e minha implementação,
observe que, no site mencionado, há um problema com a exibição dos sinais (+, -). Portanto, na verdade, o resultado apresentado no artigo é -1,8125.

Quanto à diferença com o Wolfram Mathematica, talvez as diferentes implementações de tendência usem valores críticos diferentes e calculem os valores t de forma diferente. Ao fazer o mesmo no Matlab, obtive
mais um resultado (0,6518).

No entanto, se você tentar o mesmo no Excel, ele deverá mostrar algo próximo a -1,8125.

Atenciosamente,
Herajika

 
Haruna Nakamura:

Olá! Quanto à diferença entre o resultado do artigo(http://pt.scribd.com/doc/80877200/How-to-do-a-Dickey-Fuller-Test-using-Excel#) e minha implementação,
observe que, no site mencionado, há um problema com a exibição dos sinais (+, -). Portanto, na verdade, o resultado apresentado no artigo é -1,8125.

Quanto à diferença com o Wolfram Mathematica, talvez as diferentes implementações de tendência usem valores críticos diferentes e calculem os valores t de forma diferente. Ao fazer o mesmo no Matlab, obtive
mais um resultado (0,6518).

No entanto, se você tentar o mesmo no Excel, ele deverá mostrar algo próximo a -1,8125.

Atenciosamente,
Herajika

Olá , Herajika,

Obrigado pela resposta. Então, nesse caso, qual estatística deve ser considerada a correta?

O artigo original está mostrando valores errados para as estatísticas de teste?

Atenciosamente,
Malacarne

P.S.: no Mathematica, se eu não usar a opção "TestStatistic", obtenho resultados semelhantes em comparação com o MatLab.

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