Discussão do artigo "Desenvolvimento de um EA dinâmico para múltiplos pares (Parte 4): Ajuste do risco com base na volatilidade"
Olá,
Um artigo muito interessante. Acabei de dar uma olhada rápida nele e decidi que farei uma análise detalhada, pois é semelhante a um EA que estou desenvolvendo.
Minha primeira pergunta é: há algum motivo para todas as operações terem sido de compra e nenhuma de venda? Além disso, você planeja publicar mais artigos sobre esse assunto?
Com base na minha breve análise do seu código, gostaria de sugerir que GetSymbolIndex e outras variáveis, como point, sejam movidas para o início do loop de símbolos e atribuídas a variáveis, a fim de melhorar a eficiência ao reduzir a redundância. À medida que mais símbolos forem adicionados à lista de pares, será gasto exponencialmente mais tempo na execução de código redundante. Você também poderia considerar adicionar um índice “PairCode” às suas matrizes para que elas possam ser acessadas diretamente.
CapeCoddah
CapeCoddah
O motivo de todas as operações serem de compra depende das configurações de entrada que você tenha inserido; e, se você usou as mesmas configurações que eu usei no backtest, o motivo é que eu otimizei o EA. Artigos adicionais sobre esse assunto poderão ser publicados no momento oportuno.
Obrigado pela sugestão, vou levar isso em consideração.
JohnHlomohang
Olá... boa noite!!!
Em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho.
Estou realizando testes e estou muito satisfeito com os resultados, mas confesso que estou usando apenas uma moeda para realizar o teste, já que as configurações são diferentes para cada ativo.
Não entendo como funciona essa lógica de colocar várias moedas ao mesmo tempo.
Se você pudesse me explicar, ficaria muito grato.
Tradução automática aplicada pelo moderador. No fórum em inglês, por favor, escreva em inglês.
Novo artigo Desenvolvimento de um EA dinâmico para múltiplos pares (Parte 4): Ajuste do risco com base na volatilidade foi publicado:
Um dos principais desafios da negociação de múltiplos pares é a inconsistência dos resultados decorrente das diferenças de volatilidade entre os pares de moedas. Como vimos no artigo anterior, uma estratégia que apresenta bons resultados no EURUSD pode ter um desempenho inferior ou envolver riscos excessivos no GBPJPY, devido às diferenças de volatilidade entre esses pares. O uso de lotes fixos ou níveis estáticos de stop-loss pode resultar em posições excessivamente grandes em mercados voláteis ou em oportunidades perdidas nos mercados mais estáveis. Essa falta de adaptação costuma provocar uma distribuição desigual do risco, aumentar os drawdowns e tornar os resultados menos previsíveis, especialmente durante a divulgação de notícias importantes ou diante de mudanças bruscas nas condições de mercado.
Para resolver esse problema, incorporamos ao EA um mecanismo de ajuste do risco com base na volatilidade. Com o uso de indicadores como o Average True Range (ATR), ou Amplitude Verdadeira Média, e do dimensionamento dinâmico das posições conforme o risco, o EA adapta automaticamente seus parâmetros de negociação às condições atuais do mercado. Dessa forma, cada posição é dimensionada proporcionalmente à volatilidade do respectivo instrumento, permitindo uma gestão de risco mais consistente e melhorando o desempenho do EA em todos os pares negociados.
Autor: Hlomohang John Borotho