Discussão do artigo "Arbitragem estatística com ações cointegradas (Parte 1): testes de cointegração de Engle-Granger e Johansen"
Artigo interessante! Já trabalhei em projetos semelhantes e também tive problemas na execução em ambiente de produção. :)
Zhuo Kai Chen #:
Artigo interessante! Já trabalhei em projetos semelhantes antes e também tive problemas na execução em ambiente de produção. :)
Também já experimentei muitas variações da Arbitragem Estatística e tentei por muito tempo criar um EA lucrativo. Mas, como sabemos, a execução é a maior desvantagem para os traders de varejo. É por isso que estou verdadeiramente convencido de que nenhum trader de varejo jamais conseguirá ter lucro com uma estratégia de Arbitragem Estatística. É simplesmente impossível.Artigo interessante! Já trabalhei em projetos semelhantes antes e também tive problemas na execução em ambiente de produção. :)
Mas o artigo está bem escrito. Quem está começando nesse assunto vai conseguir acompanhá-lo facilmente.
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Novo artigo Arbitragem estatística com ações cointegradas (Parte 1): testes de cointegração de Engle-Granger e Johansen foi publicado:
Recentemente, eu e meu parceiro participamos de uma conversa informal com uma trader acostumada a operar contratos de dólar na bolsa brasileira B3. Ela comentou que gostaria de ter os recursos necessários para experimentar "alguma estratégia de arbitragem estatística com commodities agrícolas". No entanto, como era uma trader discricionária tradicional, com formação em análise técnica e Price Action, mas sem conhecimentos aprofundados de matemática ou estatística, estava convencida de que a arbitragem estatística seria algo "fora do seu alcance". Suas palavras refletiam exatamente a crença generalizada que mencionamos no início: a ideia de que a arbitragem estatística é inacessível ao trader de varejo.
Para ir direto ao ponto, transformamos essa ideia em um desafio entre amigos: e se aproveitássemos nosso tempo livre para desenvolver um sistema automatizado de arbitragem estatística como exercício de aprendizado? Mas como fazer isso se nenhum de nós é um grande especialista em estatística ou matemática, nem dispõe do poder computacional necessário para competir com os grandes participantes do mercado? Fizemos o que qualquer pessoa em fase de aprendizado faria: começamos a pesquisar o assunto em fontes acadêmicas para entender o problema, examinamos as alternativas disponíveis no mercado e analisamos tanto os casos de sucesso quanto os fracassos.
Nossos primeiros passos nessa jornada foram dados com um artigo que publiquei recentemente aqui sobre o matemático e gestor de hedge fund Jim Simons e seu lendário fundo Medallion. Naquele artigo, utilizamos um EA bastante simples para ilustrar a arbitragem estatística entre XAUEUR e XAUUSD.
O gráfico abaixo apresenta os resultados do nosso backtest, publicados anteriormente.
Autor: Jocimar Lopes