Bibliotecas: Controle_Trade_Sessions

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Controle_Trade_Sessions:

Biblioteca para controle de sessões de negociação. Na inicialização, ela conta o tempo das sessões de negociação para todos os 7 dias da semana (aos sábados e domingos pode haver negociação de criptomoedas), até 10 sessões por dia. Em seguida, em OnTick(), você pode fazer verificações e, se um tick chegar fora da sessão de negociação, você pode encerrar o processamento posterior.

Controle_Trade_Sessions

Author: Aleksei Kuznetsov

 

Isso tudo é bobagem. Se a corretora preencher as especificações do instrumento de forma diferente da forma como as cotações realmente ocorrem, sua biblioteca estará mentindo descaradamente, assim como a corretora.

É possível testar esse exemplo no Finam.

 
Alexey Viktorov #:

Isso tudo é bobagem. Se a corretora preencher as especificações do instrumento de forma diferente do que realmente ocorre nas cotações, sua biblioteca estará mentindo descaradamente, assim como a corretora.

É possível testar um exemplo no Finam.

Já descobrimos quem é o culpado. E o que fazer?

Posso adicionar uma opção para importar sessões por dia usando sinputs.
 
Excelente biblioteca, obrigado! O principal diferencial é a velocidade. Para um otimizador, é o ideal.
 
Forester #:
Já descobrimos quem é o culpado. E o que fazer?

Posso adicionar uma opção para inserir sessões por dia usando sinputs.

Adicionei essa opção. Veja a descrição e o código.

 
Acelerei ainda um pouco mais o código. Antes, a cada tick fora da sessão de negociação, eram feitos cálculos de tempo e comparações com as matrizes de sessões,
agora, na mudança de sessões, calculo não só a hora de término da sessão atual, mas também a hora de início da próxima sessão. Como resultado, também ficou com apenas 1 verificação:
if(time < this.NextTradeStart ) { return false; }
 
Forester da sessão de negociação, eram feitos cálculos de tempo e comparações com as matrizes de sessões,
agora, ao mudar de sessão, calculo, além da hora de término da sessão atual, a hora de início da próxima sessão. Como resultado, passou a ser necessária apenas uma verificação:

Essa é a abordagem mais correta para calcular a ocorrência em qualquer intervalo. Por exemplo, se a negociação deve ocorrer das 12h às 15h, deve-se utilizar uma abordagem semelhante à do NextTime.

Entre os códigos de terceiros, só vi isso no seu.

 
SymbolInfoSessionTrade erro 4307
 
Não li com muita atenção, mas parece que a implementação atual pressupõe que a sessão deve se limitar estritamente a um único dia, o que não é verdade quando há uma diferença significativa entre os fusos horários; ou seja, por exemplo, se as sessões europeias forem negociadas por meio de uma corretora asiática ou vice-versa. Ou seja, há casos em que o tempo “To” é menor que o “From”, se desconsiderarmos a data do datetime.
 
Stanislav Korotky #:
Nos símbolos personalizados, é possível simular qualquer situação complexa envolvendo sessões e verificar a correção da biblioteca. Felizmente, a alteração das sessões não exige a reescrita das cotações.
 
Stanislav Korotky #:
Não li com muita atenção, mas parece que a implementação atual pressupõe que a sessão deve se limitar estritamente a um único dia, o que não é o caso quando há uma diferença significativa entre fusos horários, ou seja, por exemplo, se as sessões europeias forem negociadas por meio de uma corretora asiática ou vice-versa. Ou seja, há casos em que a hora “To” é anterior à hora “From”, se desconsiderarmos a data do datetime.
A comparação é feita apenas com base na hora.
if(!TradeSession.isSessionTrade(TimeCurrent())){Print("Market closed. OnTick return");return;}
Em vez de 
TimeCurrent()
Você pode definir qualquer valor, aliás.

O horário das sessões é obtido da corretora ou pode ser definido manualmente.
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