engenharia reversa de E.A lucrativos

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olá, é possível fazer engenharia reversa a partir do histórico de algum robô lucrativo? combinando os ticks daquele ativo mais o histórico?
Sorina2002:
olá, é possível fazer engenharia reversa a partir do histórico de algum robô lucrativo? combinando os ticks daquele ativo mais o histórico?
Olá Sorina. Apenas com ticks e histórico não acho que vala a pena, devido um robô simples poder utilizar diversos parâmetros e indicadores. Tentar realizar engenharia reversa em um simples robô ao meu ver pode ser custoso apenas com estas informações, vale muito mais a pena criar  um do zero ou seguir a mesma ideologia da programação caso tenha.
Sorina2002:
olá, é possível fazer engenharia reversa a partir do histórico de algum robô lucrativo? combinando os ticks daquele ativo mais o histórico?
Você conhece um robô realmente lucrativo ? Está rodando em tempo real? Tem que dar os parabéns para o desenvolvedor e pagar o valor que ele vende. Ainda divulgar.

Existe muitos fatores que tomar essa tarefa quase praticamente impossível de fazer, existe muitas variáveis que podem estar sendo filtradas que não estão sendo expostas nos parâmetros, exemplo eu posso fazer o filtro numa média móvel de 200 periodos e isso está dentro do código e usuário nunca configurou.

Talvez a maneira mais simples é tentar comprar o código do desenvolvedor, ou [⚠️ Trecho removido por violar o item 3.13 (I) e (II) dos Termos de Uso (https://www.mql5.com/pt/about/terms), que vedam descompilar ou derivar o código-fonte de software e contornar mecanismos de proteção]. 
Thomaz Diogo Cimim #:
Você conhece um robô realmente lucrativo ? Está rodando em tempo real? Tem que dar os parabéns para o desenvolvedor e pagar o valor que ele vende. Ainda divulgar.

Existe muitos fatores que tomar essa tarefa quase praticamente impossível de fazer, existe muitas variáveis que podem estar sendo filtradas que não estão sendo expostas nos parâmetros, exemplo eu posso fazer o filtro numa média móvel de 200 periodos e isso está dentro do código e usuário nunca configurou.

Talvez a maneira mais simples é tentar comprar o código do desenvolvedor, ou [⚠️ Trecho removido por violar o item 3.13 (I) e (II) dos Termos de Uso (https://www.mql5.com/pt/about/terms), que vedam descompilar ou derivar o código-fonte de software e contornar mecanismos de proteção]. 
Então, conheço uns aqui na mql5, mas tem um que custa mais de 1000 dólares, se eu tivesse essa grana já teria comprado. Já estudo isso há um tempo mas não consigo chegar em um consistente, baixo dados em ticks e depois uso machine learning neles, mas pra ser sincera não sei se assim que se faz, deve ter outras técnicas
Samuel De Souza Ferreira #:
Olá Sorina. Apenas com ticks e histórico não acho que vala a pena, devido um robô simples poder utilizar diversos parâmetros e indicadores. Tentar realizar engenharia reversa em um simples robô ao meu ver pode ser custoso apenas com estas informações, vale muito mais a pena criar  um do zero ou seguir a mesma ideologia da programação caso tenha.
Olá, Samuel. Então, mas como criar um do zero? eu sempre baixo dados em ticks dos ativos e jogo no machine learning...mas imagino que deve ter técnicas melhores, você sabe alguma?

Uma delimitação importante para o tópico seguir bem:

É permitido analisar dados de mercado (ticks, histórico de operações) para estudar padrões e desenvolver estratégias próprias. Isso é análise de dados, e é o que a pergunta original propõe.

Não é permitido descompilar, desmontar ou tentar derivar o código-fonte de arquivos .ex5/.ex4, nem contornar mecanismos de licenciamento. O item 3.13 dos Termos de Uso veda expressamente essas práticas, que incidem sobre o software de terceiros - diferente da análise de dados públicos de mercado.
Sorina2002 #:
Então, conheço uns aqui na mql5, mas tem um que custa mais de 1000 dólares, se eu tivesse essa grana já teria comprado. Já estudo isso há um tempo mas não consigo chegar em um consistente, baixo dados em ticks e depois uso machine learning neles, mas pra ser sincera não sei se assim que se faz, deve ter outras técnicas
De fato 1000 dol é uma barreira significativa, porém é extremamente difícil fazer a engenharia reversa, interessante que você falou em Machine learning, imagine que você jogue 200-300 features num modelo pra treinamento, aí você exporta para o onnx e aplica no seu robô, sabe quando vão descobrir de maneira fiel as suas entradas através de engenharia reversa ? Nunca! 

Esse é o ponto que eu quero dizer. 

Sobre conseguir um robô consistente, ou que de fato chega perto de um resultado interessante, foi utilizando Machine learning que eu consegui, porém não estou confortável ainda com o ele ainda. Temos que continuar no caminho, meu objetivo é esse. Cada ativo tem suas janelas e as volatidades. Tem que conhecer o ativo e desenhar a estratégia para essa janela.. não existe encontrar algo que de certo para todos os ativos e todas as janelas 

Sorina2002 #:
Olá, Samuel. Então, mas como criar um do zero? eu sempre baixo dados em ticks dos ativos e jogo no machine learning...mas imagino que deve ter técnicas melhores, você sabe alguma?

Então, Sorina. O que eu aconselho é que, primeiro, você estude qual tipo de estratégia pretende criar: tendência ou lateralidade. Comece pelo básico e tenha sempre em mente o valor que você pode aplicar, porque o tamanho do capital influencia bastante na estratégia e na gestão de risco.

No início, procure desenvolver um modelo simples e observe como ele se comporta no backtest. Eu recomendaria começar com estratégias mais lentas e períodos gráficos maiores, porque normalmente são mais previsíveis, exigem menos processamento e permitem que você faça os primeiros testes utilizando OHLC, sem consumir tanto tempo e recursos do computador.

Com o tempo, você pode ir aumentando a complexidade conforme ganha experiência. Na minha opinião, os melhores robôs não são necessariamente os mais complexos, mas aqueles que conseguem identificar o contexto do mercado de maneira simples e objetiva. Complexidade excessiva pode facilmente levar ao overfitting.

Antes mesmo de programar, tente desenhar no papel ou montar um diagrama mostrando exatamente como o robô deverá funcionar: quando entra, quando não entra, como identifica o contexto, como sai da operação e como controla o risco. Depois, transforme essa lógica em código e verifique no backtest se o robô realmente está se comportando da maneira que você imaginou.

Quando a estratégia estiver funcionando conforme o planejado, faça uma otimização utilizando determinado período histórico. Se encontrar resultados interessantes, congele os parâmetros encontrados e teste-os em um período que não participou da otimização. Esse processo é muito importante para verificar se a estratégia realmente possui alguma capacidade de generalização ou se apenas se ajustou aos dados utilizados no desenvolvimento.

Você consegue aprender muito fazendo esses testes e acompanhando as principais variáveis estatísticas da estratégia. Mais importante do que procurar resultados espetaculares é entender por que o robô ganha, quando perde e em quais condições de mercado sua lógica funciona ou deixa de funcionar.

Também vale a pena consultar os artigos disponíveis na comunidade, porque muitos deles apresentam diferentes indicadores, conceitos e formas de análise que podem ajudá-la a construir e aprimorar sua estratégia. Mesmo que você não utilize determinado indicador diretamente, estudar como ele funciona pode ajudar bastante a entender diferentes formas de identificar tendência, lateralidade, volatilidade, força do movimento e outros contextos de mercado.

Caso tenha dúvidas ou queira discutir alguma ideia específica, você também pode abrir um tópico na própria comunidade. Isso permite trocar experiências, apresentar sua lógica, receber opiniões de outros usuários e debater diferentes abordagens. Muitas vezes, essa discussão ajuda a enxergar problemas ou possibilidades que não aparecem durante o desenvolvimento individual.

E tenha bastante cuidado com o conteúdo mostrado na internet. Existem bons materiais, mas também há muita coisa apresentada com resultados extraordinários apenas com o objetivo de vender cursos ou sistemas. Procure entender o processo, testar por conta própria e tirar suas conclusões com base nos dados.

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