Обсуждение статьи "Торгуем опционы без опционов (Часть 3): Сложные опционные стратегии"
Идея отличная!
Скажите, плз, имеет ли значение какого типа счет - с хеджированием или без?
Еще, какой бы час открытия рынка не ставить, базовый уровень всегда с начала суток. Это так должно быть? Как-то не логично...
Заранее спасибо!
Идея отличная!
Скажите, плз, имеет ли значение какого типа счет - с хеджированием или без?
Еще, какой бы час открытия рынка не ставить, базовый уровень всегда с начала суток. Это так должно быть? Как-то не логично...
Заранее спасибо!
Пропустил Ваше сообщение. Вообще, на неттинговых счетах робота не проверял. Там будет всегда одна позиция и надо делать сокращение/добавление объема при ребалансировке. Открываться, думаю, позиции будут, насчет правильного закрытия не уверен. Надо подкорректировать эксперт.
Если речь про
input int AddNewFromHours = 1; // Add New Hours (0...23) From
то это не час открытия рынка - это час внутри суток, с которого начинает торговать эксперт.
Положение опционных уровней определяется исходя из исторической волатильности HV. От этого параметра она не зависит.
Как-то так. Если что не понятно, спрашивайте.
Вон оно что!
А я думаю, почему не сходится с моей реализации торговли,
Забыл ужк про хеджевые счета)
В одной из следующих статей планирую добавить работу с неттингом. Скоро будет четвертая статья - довольно интересная, на мой взгляд.
Вообще, еше много есть чем поделиться в этой области и в целом.
А вы на мосбирже эмулируете?
В одной из следующих статей планирую добавить работу с неттингом. Скоро будет четвертая статья - довольно интересная, на мой взгляд.
Вообще, еше много есть чем поделиться в этой области и в целом.
А вы на мосбирже эмулируете?
До практического применения не дошел, остановился на уровне исследований.
Пока отложил эту тему, но с интересом читаю ваши статьи. Спасибо за статьи!
Возможно следуущими статьями сподвигните меня снова продолжить)
Могу скинуть код своей реализации, даже опционный калькулятор гдето валяется.
Если интересно напишите в личку.
До практического применения не дошел, остановился на уровне исследований.
Пока отложил эту тему, но с интересом читаю ваши статьи. Спасибо за статьи!
Возможно следуущими статьями сподвигните меня снова продолжить)
Могу скинуть код своей реализации, даже опционный калькулятор гдето валяется.
Если интересно напишите в личку.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Торгуем опционы без опционов (Часть 3): Сложные опционные стратегии:
Рассматриваются флэтовые (не направленные) и трендовые (направленные) опционные стратегии и их реализация на MQL5. Модернизируется эксперт, написанный в предыдущей статье. Добавляется отображение опционных уровней. Теперь пора рассмотреть работу и реализовать те стратегии, которые используются на практике опционными трейдерами.
В предыдущей статье данного цикла мы разобрали базовые опционные стратегии и протестировали их работу на реальном рынке. Создали эксперт, реализующий опционную стратегию. Теперь пора рассмотреть работу и реализовать те стратегии, которые используются на практике опционными трейдерами. Почувствовать новые возможности, появившиеся при торговле опционами.
Прежде чем двигаться дальше, добавим в эксперт возможность отображения текущих опционных уровней. Было бы удобно для визуального контроля процесса торговли видеть в терминале положение текущей цены базового актива относительно используемых при эмуляции опционных уровней. Сделаем это и протестируем на примере рассмотренных в части 2 опционных стратегий.
Будем отображать опционные уровни в виде линий от начала дня и до текущего времени. Также, было бы удобно видеть положение страйка (страйков) на экране терминала. Для начала разработаем метод CalculateLevelPrice. Фактически, данный метод выполняет обратную операцию — по заданному значению дельты опциона вычисляет значение относительной цены. Из относительной цены мы получим конкретное значение абсолютной цены для каждого опционного уровня.
Автор: Dmitriy Skub