Discussão do artigo "Arbitragem Estatística via Reversão à Média no Trading de Pares: Superando o Mercado com Matemática" - página 2

[Stanislav Korotky]

Anthony Fidel #:
Como

Leia o histórico de ticks (implemente você mesmo usando as funções CopyTicks/CopyTickRange ou encontre um indicador/script pronto no código-fonte) e calcule barras virtuais de 5 segundos como uma matriz; em seguida, aplique algoritmos de suavização da biblioteca padrão (arquivos mqh fornecidos junto com o MT5).

[Janis Ozols]

A pergunta não tem a ver com o tema do artigo, mas é muito interessante...

Como é que aconteceu que o artigo foi publicado hoje (16 de setembro), mas os primeiros comentários sobre ele datam de 11 de abril?

[Roman Shiredchenko]

Janis Ozols #:

A pergunta não tem a ver com o tema do artigo, mas é muito interessante...

Como é que aconteceu que o artigo foi publicado hoje (16 de setembro), mas os primeiros comentários sobre ele datam de 11 de abril?

Pelo que entendi, trata-se de uma tradução de outro idioma do fórum... Parece que foi publicada antes no idioma original... publicada

[Aleksey Nikolayev]

> Sir Isaac Newton, aos noventa anos...

Newton viveu 84 anos (tradução incorreta para o russo?).

[Roman Shiredchenko]

Obrigado pelo artigo. Estou adaptando a abordagem para 3, 4 e 6 caracteres!!! Estou analisando o seu código. Mais uma vez, obrigado, o conteúdo está ótimo!

[Thomas Olof Gardling]

Erro de índice fora do intervalo ao acessar pairs_spread[0];

bool HasSpreadTrigger()
  {
   double trigger_spread = mean_spread + (mean_spread * (PercentTrigger / 100.0));
//printf(" spread do gatilho %f ", trigger_spread);
   double current_spread = pairs_spread[0];
//printf(" spread atual %f ", current_spread);
   return current_spread >= trigger_spread;
  }