Discussão do artigo "Redes neurais em trading: Generalização de séries temporais sem vínculo com dados (Conclusão)"
Результаты тестирования представлены ниже.
Adicione também o arquivo tst correspondente à captura de tela. Muito obrigado.
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Novo artigo Redes neurais em trading: Generalização de séries temporais sem vínculo com dados (Conclusão) foi publicado:
Como amostra de treinamento, usamos cotações de um minuto do EURUSD durante todo 2024. Para garantir a pureza do experimento, o teste final foi feito com dados históricos de janeiro – março de 2025, período que não participou do treinamento. Todos os demais parâmetros permaneceram inalterados, para que a avaliação da estratégia fosse objetiva e justa.
Os resultados dos testes são apresentados abaixo.
É preciso reconhecer que observamos aqui uma frequência bastante alta de operações de trading. O tempo médio de permanência em posição é de pouco mais de 3 minutos. No total, durante o período de teste, o modelo realizou 2677 operações, das quais 1240 terminaram com lucro. Embora o número de posições perdedoras tenha sido um pouco maior, o modelo obteve lucro e vemos um crescimento confiante da linha de saldo. Em parte, isso se explica pela abertura de posições com um stop relativamente curto e seu posterior acompanhamento. Confirma tal suposição a pequena diferença entre a posição média perdedora e a posição máxima perdedora. Ao mesmo tempo, a posição vencedora máxima supera em quase 7 vezes o lucro médio por operação.
Autor: Dmitriy Gizlyk