Discussão do artigo "Análise de todas as variantes do movimento do preço em um computador quântico da IBM"
Esse artigo é interessante, mas gostaria de fazer uma crítica a ele.
- A codificação SHA-256 é uma escolha bastante inadequada aqui, porque
- Os hashes criptográficos são explicitamente projetados para que pequenas alterações na entrada produzam saídas pseudo-aleatórias e não correlacionadas.
- Usar um hash SHA-256 como sua representação de recurso é como dizer: "Primeiro, destruo cuidadosamente toda a estrutura dos meus dados e, em seguida, analiso os bits pseudoaleatórios e procuro padrões."!
- O ajuste de parâmetros é fraco! Você diz explicitamente que constantes como a = 70000000 e N = 17000000 foram escolhidas empiricamente para funcionar de forma ideal com séries temporais financeiras.
- Mas você não mostra:
- Como você as escolheu e em que período de tempo?
- Se você usou um conjunto separado de holdout?
- Se você tentou muitas combinações e depois relatou apenas as mais bonitas?
- Tudo é executado em um simulador, não em um dispositivo quântico real da IBM. Isso é importante porque:
- Simuladores são apenas programas clássicos; qualquer alegação de aumento de velocidade é irrelevante, a menos que você compare com um algoritmo clássico igualmente otimizado.
- O ruído real do hardware e a coerência limitada degradariam ainda mais qualquer sinal já fraco.
Bem, a maneira como seu algoritmo é codificado mostra falhas e está errada em vários níveis
1) A previsão é sempre "0" BEARISH, seja qual for o símbolo ou o período de tempo usado
2) com relação ao SHA256, você deveria ler o que meu colega disse. A ideia no início parece incrível, mas não é usada corretamente aqui
3) há um erro em seu código
Em vez de
rates = mt5.copy_rates_from_pos(symbol, timeframe, n_candles, offset )
put => rates = mt5.copy_rates_from_pos(symbol, timeframe, offset, n_candles)
Se você acha que sou apenas um iniciante,
dê uma olhada nesta página da Web => https://www.mql5.com/pt/docs/python_metatrader5/mt5copyratesfrompos_py
Então, por favor, corrija o código fornecido
Rgds
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Novo artigo Análise de todas as variantes do movimento do preço em um computador quântico da IBM foi publicado:
Enquanto a maioria dos traders ainda depende de indicadores clássicos e padrões, os computadores quânticos abrem diante de nós horizontes completamente novos. Usando a biblioteca Qiskit da IBM junto com seu computador quântico, conseguimos ir além da análise técnica tradicional e explorar o mercado em nível quântico, onde cada possível movimento do preço existe em um estado de superposição.
Mas deixemos de lado as declarações impactantes e olhemos para os fatos. A computação quântica não é uma varinha mágica que resolve todos os problemas do trading. Trata-se de uma ferramenta poderosa que exige profundo entendimento tanto dos mercados financeiros quanto da mecânica quântica. E é exatamente aí que tudo começa a ficar mais interessante.
Neste artigo, vamos analisar a implementação prática da análise quântica de mercado usando a integração entre MetaTrader 5 e Qiskit. Vamos criar um sistema capaz de examinar dados históricos pela ótica dos estados quânticos e tentar enxergar além do horizonte dos eventos do mercado. Nossa abordagem combina a teoria clássica de probabilidades, a Quantum Phase Estimation (QPE) e métodos modernos de aprendizado de máquina.
Por que isso se tornou possível justamente agora? Em primeiro lugar, porque os computadores quânticos atingiram um nível de desenvolvimento que já permite resolver problemas práticos. Em segundo lugar, porque surgiram bibliotecas como o Qiskit, que tornam a computação quântica acessível a desenvolvedores comuns. E, em terceiro lugar, porque aprendemos a transformar dados financeiros de forma eficiente em estados quânticos.
Nosso experimento começou com uma pergunta simples: podemos usar a superposição quântica para analisar simultaneamente todos os caminhos possíveis de movimento do preço? A resposta foi tão instigante que se transformou em uma pesquisa completa, a qual quero compartilhar com a comunidade MQL5.
Autor: Yevgeniy Koshtenko