Experts: MarketPredictor - página 2

[Mustafa Seyyid Sahin]

Ryan L Johnson #:

De acordo com o que li, todas as formas de ordens de execução imediata exigem que ocampo type_filling seja definido.

Estrutura da solicitação de negociação - Estruturas de dados - Constantes, enumerações e estruturas - Referência MQL5 - Referência sobre a linguagem de negociação algorítmica/automatizada para o MetaTrader 5

Propriedades da ordem - Constantes de negociação - Constantes, enumerações e estruturas - Referência MQL5 - Referência em linguagem de negociação algorítmica/automatizada para o MetaTrader 5

Obrigado pelas dicas, o código está em andamento há 5 dias, resolvi o problema de não definir nenhuma negociação, só quero fazer pequenas atualizações :)

[Conor Mcnamara]

Você precisa fazer uma nova iteração

    // Ajustar o alfa com base na volatilidade (ATR)
    double atr = iATR(_Symbol, PERIOD_CURRENT, period); // Calcular o ATR
    if(atr > 0.0)
        alpha = atr * 0.1; // Definir alfa proporcional à volatilidade
    else
        alpha = inputAlpha; // Retorno ao valor de entrada se o ATR não estiver disponível

esse código não calculará corretamente o ATR

https://www.mql5.com/pt/docs/indicators/iatr

Valor de retorno

Retorna o identificador de um indicador técnico especificado

Ele retorna o identificador, que é um código, e não retorna o valor ATR

[Sergey Panin]

1. Correções de erros:

- Em FFT: a chamada FFT recursiva para matrizes pares e ímpares pode levar a uma recursão infinita se o tamanho da matriz não for um grau de dois.

Devemos nos certificar de que o tamanho da matriz seja de um grau de dois. Isso não é verificado no código atual.

- Na função CalculateFractalComponentFFT:, usamos a FFT, mas não verificamos se N é um grau de dois.

Além disso, após a FFT, usamos apenas os primeiros N/2 elementos, o que está correto, mas o código da FFT tem um erro na indexação ao combinar.
2. Melhorias:

- Na função ExecuteTrade: a verificação da posição aberta usando PositionSelect(_Symbol) não está totalmente correta,

porque essa função retorna verdadeiro se houver alguma posição em um símbolo, mas não necessariamente se ele estiver aberto no momento.

É melhor usar um loop em todas as posições e verificar o número mágico e o símbolo.

- Além disso, em ExecuteTrade, não verificamos se já existe uma posição aberta, portanto, podemos abrir várias posições.

Precisamos limitar a abertura a apenas uma posição (ou usar o número mágico para identificar nossas posições).

- Na função OptimiseParameters:, o cálculo da média móvel pode ser substituído pela função iMA integrada.

- Na função SimulatePrice: usar MathRand() pode não ser o melhor para Monte Carlo; é melhor usar a distribuição normal