Discussão do artigo "Otimização de portfólio em Forex: Síntese de VaR e teoria de Markowitz"
Obrigado pelo artigo - muito interessante.... Vou reler o artigo com mais atenção em meu computador....
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Novo artigo Otimização de portfólio em Forex: Síntese de VaR e teoria de Markowitz foi publicado:
Passei os últimos três anos desenvolvendo EAs (Expert Advisors) para o Forex. E sabe de uma coisa? Gerenciar risco é um verdadeiro tormento. No começo eu só colocava stop fixo, até quebrar algumas contas. Depois comecei a ir mais fundo, e encontrei a teoria de otimização de portfólio de Markowitz.
Parecia lindo: você calcula correlações, otimiza os pesos... Mas na prática isso não funciona muito bem no Forex. Por quê? Porque no Forex todos os pares estão conectados! Tente operar EURUSD e EURGBP ao mesmo tempo e vai entender do que estou falando. Um único movimento brusco do euro e ambas as posições vão por água abaixo juntas. Depois de muito sofrer com isso,
fui buscar outras abordagens. Encontrei a metodologia Value at Risk (VaR). No começo nem entendi o que era, pois eram umas fórmulas complicadas. Mas depois caiu a ficha: é exatamente o que precisava! O VaR mostra as perdas máximas com uma certa probabilidade. Ou seja, dá pra estimar diretamente quanto dinheiro pode ser perdido por dia/semana/mês.
No fim, resolvi unir Markowitz com VaR. Ideia maluca? Talvez. Mas não via outra saída. Markowitz fornece a distribuição ideal dos recursos, e o VaR impede que a conta seja zerada por um margin call. No papel, parecia perfeito.
Aí começaram os dias difíceis como programador-pesquisador. Python, terminal MetaTrader 5, toneladas de dados históricos... Eu sabia que não seria fácil, mas a realidade superou todas as expectativas. É disso que quero falar: como tentei criar um sistema que realmente funcione, e não apenas pareça bonito no backtest.
Se você já tentou automatizar trading no Forex, vai entender minha dor. E se não tentou, talvez minha experiência ajude a evitar pelo menos alguns dos tombos inevitáveis no caminho.
Autor: Yevgeniy Koshtenko