Discussão do artigo "Modelos de regressão não linear no mercado" - página 2

[Andrey Khatimlianskii]

Vitaly Muzichenko #:

Você encontrou a resposta para a pergunta?

Esse é o ponto mais importante de qualquer TS, você não pode perder sinais, caso contrário, toda a lógica entra em colapso, ou está errado aqui?

Não há pulos no EA publicado. Obviamente, esse não é um código de uma conta real, pois não há filtros mencionados aqui.

É apenas uma demonstração da ideia, que também não é ruim.

[Vitaly Muzichenko]

Andrey Khatimlianskii #:

Não há omissões no Expert Advisor publicado. Obviamente, esse não é um código de uma conta real, pois não há filtros mencionados aqui.

É apenas uma demonstração da ideia, que também não é ruim.

Eu concordo

[Михалыч Трейдинг]

Apenas kapets (desculpe)! Durante várias horas de estudo de seus materiais pela décima vez, vejo que estamos trilhando os mesmos caminhos (pensamentos).

Eu realmente espero que suas fórmulas me ajudem a formalizar matematicamente o que eu já vejo/uso. Isso só acontecerá em um caso - se eu as entender. Minha mãe costumava dizer: "Estude, filho". Eu choro lágrimas amargas em matemática. Vejo que muitas coisas são simples, mas não sei COMO. Estou tentando entrar em parábolas, regressões, desvios.... É difícil ir para a 6ª série aos 65 anos.

// Não basta apenas lançar um monte de recursos legais - é preciso que eles se complementem harmoniosamente, criando um sistema de negociação realmente confiável.

Sim. Tanto a seleção de recursos quanto a otimização subsequente são como endireitar o número oito de uma roda de bicicleta. Alguns raios devem ser afrouxados, outros devem ser apertados e isso deve ser feito em estrita obediência às leis desse processo. Assim, a roda ficará nivelada, mas se for adotada a abordagem errada, se os raios forem apertados de forma errada, é possível fazer um "dez" em uma roda normal.

Em nossos negócios, os "raios" devem se ajudar mutuamente, e não puxar o cobertor para si mesmos em detrimento de outros "raios".

[Mai Abboud]

Não acho que seja eficaz prever o preço com base apenas nos dois últimos pontos de dados.

Você concorda?

[HeAic]

Para testá-lo, adicionei ao MarketSolver.py original uma interface guiada no Qt5 e uma seleção de pares de moedas (isso é para experimentos). Os coeficientes estão no console IPython

[HeAic]

Mai Abboud #:

Não acho que seja eficaz prever o preço com base apenas nos dois últimos pontos de dados.

Você não concorda?

De acordo com minha experiência pessoal de negociação, a melhor maneira de analisar é a barra zero - ticks e a primeira barra. Isso é o suficiente :)