Diferença no OHLC de candle entre corretoras/plataformas (Mini Indice)
Pense na estrutura central que saída B3 -> para as corretoras -> das corretoras sai para os servidores que alimentam as plataformas Profit, Metatrader, tradinview, tryd.. dentro essa distribuição alguns desses dados pode causar divergências.
se você pegar o profit e comparar entre várias corretoras, vai encontrar divergências.
se você pegar o metatrader e comparar entre várias corretoras, vai encontrar divergências.
Se você for fazer backtest o buraco será bem delicado, principalmente comparando as bases dessas corretoras.
Sua estratégia tem que ser robusta para aguentar essas diferenças, alvos curtos e stops curtos esquece! Não tem como realizar teste confiável com a base fornecidas pelas corretoras.
A única saída é comprar um base de dados de alguma empresa credenciada pela B3. Ou trabalhar em livetrading, ir adaptando a estratégias com as divergências.
B3 quase não existe divergência de preço em tempo real, já no forex ai assusta.
Olá amigos.
Gostaria de entender a diferença que observei no OHLC de alguns candles entre corretoras, e também na mesma corretora porém em diferentes plataformas.
Vejam o exemplo abaixo do candle do dia 11.04.2025 15:52 no timeframe M2, ativo WINJ25.
O valor de CLOSE na Genial MT5 é de 128165, enquanto na XP MT5 é 128160, e na Genial ProfitChart é 128160.
Corretora Genial no Metatrader5:
Corretora XP no Metatrader5:
Corretora Genial no ProfitChart:
Alguém já observou algo semelhante?
Essas diferenças nos deixam sem confiança para continuar desenvolvendo e testando, sabendo que dados atuais estão divergentes.
De fato se você for analisar base de dados diversas de um mesmo ativo irá encontrar diferenças entre cotações no OHLC, mas isto é perfeitamente normal. Justamente devido ao fato de que ali estamos levando em consideração o tempo em que a barra abriu e fechou. Porém, é esta é a parte importante na qual muitos não percebem, e que deveriam ficar atentos. A base de dados tick a tick estas diferenças simplesmente somem, justamente por que neste caso os dados são exatamente os que a B3 estará fornecendo. Já o tal OHLC não é fornecido pela B3, mas sim é criado pela própria plataforma com base os valores tick a tick. Digo isto, pois tenho uma base de dados do DOLAR neste padrão e dependendo da maneira como as barras são montadas, pode acontecer de dar uma diferença para cima ou para baixo. Mas isto pode ser corrigido muito facilmente se a base de dados é de valores tick a tick. Mas nada tem a ver com problemas na corretora, ou plataforma, é apenas um pequeno detalhe que acontece devido ao ponto em que a plataforma reconhece que a barra fechou e uma nova se iniciou.
Olá amigos.
Gostaria de entender a diferença que observei no OHLC de alguns candles entre corretoras, e também na mesma corretora porém em diferentes plataformas.
Vejam o exemplo abaixo do candle do dia 11.04.2025 15:52 no timeframe M2, ativo WINJ25.
O valor de CLOSE na Genial MT5 é de 128165, enquanto na XP MT5 é 128160, e na Genial ProfitChart é 128160.
Corretora Genial no Metatrader5:
Corretora XP no Metatrader5:
Corretora Genial no ProfitChart:
Alguém já observou algo semelhante?
Essas diferenças nos deixam sem confiança para continuar desenvolvendo e testando, sabendo que dados atuais estão divergentes.
De fato se você for analisar base de dados diversas de um mesmo ativo irá encontrar diferenças entre cotações no OHLC, mas isto é perfeitamente normal. Justamente devido ao fato de que ali estamos levando em consideração o tempo em que a barra abriu e fechou. Porém, é esta é a parte importante na qual muitos não percebem, e que deveriam ficar atentos. A base de dados tick a tick estas diferenças simplesmente somem, justamente por que neste caso os dados são exatamente os que a B3 estará fornecendo. Já o tal OHLC não é fornecido pela B3, mas sim é criado pela própria plataforma com base os valores tick a tick. Digo isto, pois tenho uma base de dados do DOLAR neste padrão e dependendo da maneira como as barras são montadas, pode acontecer de dar uma diferença para cima ou para baixo. Mas isto pode ser corrigido muito facilmente se a base de dados é de valores tick a tick. Mas nada tem a ver com problemas na corretora, ou plataforma, é apenas um pequeno detalhe que acontece devido ao ponto em que a plataforma reconhece que a barra fechou e uma nova se iniciou.
A solução pelo que entendi em sua resposta seria captar todos os ticks do mercado, para então montar a base OHLC fiel a realidade. Como as corretores brasileiras não oferecem um tempo muito grande destes dados, levaria muito tempo até captar dados para formar uma base aceitável para se validar uma estratégia.
É normal, e também algumas corretoras consolidam os negocios então ao inves de ter 10 registros que somam 80 em quantidade no preço X, tu vai ver 1 com esse 80.
Obrigado pela resposta Ricardo.
Isso acaba influênciando em praticamente todos os indicadores, pois a grande maioria ou todos derivam dos dados OHLC, o que torna impossível qualquer backtest x execução entre bases de corretoras diferentes independente da estratégia.
Por exemplo, tenho um EA que leva em conta padrões de candles como um requisito para entrada. Como composição do sinal de entrada, preciso que o tamanho do Pavio Superior do candle seja menor ao do Pavio Inferior. Aconteceu que na corretora Genial os dados OHLC geraram um candle com pavio superior menor ao pavio inferior, habilitando a entrada, já na corretora XP não.
WINM25 28/04 11:24 - 2 min
Genial:
XP:
Pelo que estou entendendo, a única maneira de fazer o backtest x execução convergirem, será em bases da mesma corretora. Não será possível disponibilizar um EA validado na corretora X para algúem só opere na corretora Y.
Olá amigos.
Gostaria de entender a diferença que observei no OHLC de alguns candles entre corretoras, e também na mesma corretora porém em diferentes plataformas.
Vejam o exemplo abaixo do candle do dia 11.04.2025 15:52 no timeframe M2, ativo WINJ25.
O valor de CLOSE na Genial MT5 é de 128165, enquanto na XP MT5 é 128160, e na Genial ProfitChart é 128160.
Corretora Genial no Metatrader5:
Corretora XP no Metatrader5:
Corretora Genial no ProfitChart:
Alguém já observou algo semelhante?
Essas diferenças nos deixam sem confiança para continuar desenvolvendo e testando, sabendo que dados atuais estão divergentes.
Verificando na data de hoje 28/04/2025 o candle ao qual me referi na abertura deste tópico (11/04/2025 15:52), identifiquei que a corretora Genial modificou os dados OHLC na base do MT5, deixando igual a sua base no Profit e igual a base da XP no MT5 de mesma data do candle, conforme prints anteriores.
Isso de nada adianta pois o estrago foi feito no momento que o EA utilizou os dados "incorretos"
Genial (obtido em 28/04/2025)
Verificando na data de hoje 28/04/2025 o candle ao qual me referi na abertura deste tópico (11/04/2025 15:52), identifiquei que a corretora Genial modificou os dados OHLC na base do MT5, deixando igual a sua base no Profit e igual a base da XP no MT5 de mesma data do candle, conforme prints anteriores.
Isso de nada adianta pois o estrago foi feito no momento que o EA utilizou os dados "incorretos"
Genial (obtido em 28/04/2025)
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Gostaria de entender a diferença que observei no OHLC de alguns candles entre corretoras, e também na mesma corretora porém em diferentes plataformas.
Vejam o exemplo abaixo do candle do dia 11.04.2025 15:52 no timeframe M2, ativo WINJ25.
O valor de CLOSE na Genial MT5 é de 128165, enquanto na XP MT5 é 128160, e na Genial ProfitChart é 128160.
Corretora Genial no Metatrader5:
Corretora XP no Metatrader5:
Corretora Genial no ProfitChart:
Alguém já observou algo semelhante?
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