Bibliotecas: MultiTester - página 32

[Alain Verleyen]

Ótima ferramenta e o trabalho investigativo necessário para usar a WinAPI.

Muito obrigado.

[Kortezubi]

Alguém pode me dizer como salvar um relatório de backtest em HTML para cada estratégia testada em multitester_example2.mq5?

Alguém pode me dizer como salvar um relatório de backtest em HTML para cada estratégia testada no multitester_example2.mq5?

Peço desculpas pela tradução ruim.

 #include <fxsaber\MultiTester\MultiTester.mqh> // Várias execuções/otimizações no Tester.

// Essa função é responsável por gerar a lista de tarefas.
void SetTesterSettings()
{
  static const string ExpertNames[] = {"Examples\\Moving Average\\Moving Average.ex5",
                                       "Examples\\MACD\\MACD Sample.ex5",
                                       "Examples\\Controls\\Controls.ex5",
                                       "Examples\\ChartInChart\\ChartInChart.ex5"};

  const int Size = ArraySize(ExpertNames);

  for (int i = 0; i < Size; i++)
    TesterSettings.Add(ExpertNames[i]);
} 

[fxsaber]

Kortezubi #:

Alguém pode me dizer como salvar o relatório de teste em HTML para cada estratégia testada em multitester_example2.mq5?

Você pode abrir tst/opt-caches de ações anteriores do Tester e trabalhar com eles da maneira usual.

[Kortezubi]

fxsaber # :

Você pode abrir os caches tst/opt de ações anteriores do Tester e trabalhar com eles da maneira usual.

Obrigado por responder, mas eu esperava poder salvar automaticamente o relatório do testador em HTML em uma pasta para cada EA durante o teste.

[fxsaber]

Kortezubi #:

Obrigado, mas eu esperava poder salvar automaticamente o relatório HTML do testador em uma pasta para cada EA à medida que o testasse.

Não adicionei essa funcionalidade. Teoricamente, o seguinte cenário é possível.

1. Baixar manualmente os EAs de interesse do Market gratuitamente.
2. Criar um arquivo ini de backtest para cada um deles.
3. Executar todos os arquivos ini no Tester, obtendo backtests de cada Consultor especialista.
4. Crie um relatório HTML para cada um deles.
5. Combine todos os backtests em um único portfólio de negociação.

Em princípio, o Validate permite que você faça isso agora mesmo.

[Kortezubi]

fxsaber #:

Eu não adicionei essa funcionalidade. Teoricamente, o cenário a seguir é possível.

1. Baixar manualmente os Expert Advisors de interesse do Market gratuitamente.
2. Criar um arquivo ini de backtest para cada um deles.
3. Executar todos os arquivos ini no Tester, obtendo backtests de cada Consultor especialista.
4. Crie um relatório HTML para cada um deles.
5. Combine todos os backtests em um único portfólio de negociação.

Em princípio, o Validate permite que você faça isso agora mesmo.

Obrigado, vou investigar o Validate.

[Sergey Porphiryev]

Faltam muitas informações no STRATEGY TESTER REPORT sobre qual negociação foi fechada dentre as abertas anteriormente. E qual foi o drawdown máximo da operação antes de ser fechada.
É possível adicionar outro formulário de relatório ao menu de contexto?
E não criar linhas separadas para cada entrada/saída. Mas criar linhas para cada operação, com informações sobre o horário e a posição de abertura/fechamento e, consequentemente, sobre o drawdown.
Sim, haverá uma dúvida sobre como descrever o histórico quando a operação for parcialmente fechada, mas é possível que o relatório crie uma linha sobre a operação depois de receber os dados sobre o fechamento, respectivamente, nesse ponto, você pode exibir a parte da operação que já foi fechada, com todos os dados iniciais, e quando a operação for finalmente fechada, adicione outra linha para obter informações sobre essa parte da operação...

De qualquer forma, isso não é tão importante. Mas há uma grande falta de dados salvos sobre o patrimônio líquido (drawdown).
Para calcular algumas de suas estratégias mais complexas de gerenciamento de maneio, é mais fácil descarregar o histórico de negociação, em que o Expert Advisor fez todas as negociações com o mesmo tamanho mínimo de lote. Você pode ler os mesmos Pandas em Python e distorcê-los como quiser, mas se tivermos dados incompletos e nenhuma informação sobre o drawdown (em cada negociação), só poderemos sonhar com essa flexibilidade de análise....

[fxsaber]

Sergey Porphiryev #:

Não criar linhas separadas para cada entrada/saída. Mas criar linhas para cada negociação, com informações sobre o horário e a posição de abertura/fechamento e, consequentemente, sobre o drawdown.

Relatório alternativo.

Nossos dados não estão completos e não há informações sobre o drawdown (em cada negociação).

Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação.

Erros, bugs, perguntas

fxsaber, 2023.11.07 14:20

mqh de bibliotecas correspondentes de leitores de formato tst/opt.

• tst: estatísticas de passagem única - aqui + isto.
• tst: mfe, mae de cada posição.

• tst: patrimônio, equilíbrio, carga.

  
  

• opt: estatísticas de cada passagem.

Obtenha esses dados do tst.

[Sergey Porphiryev]

fxsaber #:

Relatório alternativo.

Pegue esses dados do tst.

Essa é a bomba!!!

[fxsaber]

fxsaber #:

Pegue esses dados do tst.

Aqui está a fonte para MAE/MFE.