Discussão do artigo "Reimaginando Estratégias Clássicas (Parte VI): Análise de Múltiplos Tempos Gráficos"
Obrigado por sua análise detalhada e passo a passo. O resultado é fascinante (e inesperado). Isso significa que devemos testar outros parâmetros também, por exemplo, volume, spread, ação do dia anterior ou isso é mais um ajuste excessivo? Obrigado pelo modelo, agora tenho as ferramentas para verificar por mim mesmo :)
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Obrigado por sua análise detalhada e passo a passo. O resultado é fascinante (e inesperado). Isso significa que devemos testar outros parâmetros também, por exemplo, volume, spread, ação do dia anterior ou isso é mais um ajuste excessivo? Obrigado pelo modelo, agora tenho as ferramentas para verificar por mim mesmo :)
Olá, Neil, fico feliz que você tenha achado isso útil.Obrigado por sua análise detalhada e passo a passo. O resultado é fascinante (e inesperado). Isso significa que devemos testar outros parâmetros também, por exemplo, volume, spread, ação do dia anterior ou isso é mais um ajuste excessivo? Obrigado pelo modelo, agora tenho as ferramentas para verificar por mim mesmo :)
Gostaria de acreditar que você está indo na direção certa. Definitivamente, deveríamos testar outros parâmetros, vale a pena conferir.
Uma maneira de superar o ajuste excessivo é usar conjuntos de dados maiores. Dessa forma, teremos grandes conjuntos de treinamento e validação que representam fielmente o comportamento do mercado em geral. No entanto, isso também leva mais tempo para ser calculado e, portanto, evito praticá-lo nos artigos, pois meu laptop atual não tem os recursos adequados para essa tarefa.
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Novo artigo Reimaginando Estratégias Clássicas (Parte VI): Análise de Múltiplos Tempos Gráficos foi publicado:
Nesta série de artigos, revisitamos estratégias clássicas para ver se podemos melhorá-las usando IA. No artigo de hoje, vamos examinar a popular estratégia de análise de múltiplos tempos gráficos para avaliar se a estratégia seria aprimorada com IA.
Neste artigo, revisitamos uma estratégia bem conhecida de análise de múltiplos tempos gráficos. Um grande grupo de traders bem-sucedidos ao redor do mundo acredita que há virtude em analisar mais de um tempo gráfico antes de tomar decisões de investimento. Existem várias variantes diferentes da estratégia. No entanto, todas tendem a sustentar a crença geral de que qualquer tendência identificada em um tempo gráfico superior persistirá em todos os tempos gráficos inferiores.
Por exemplo, se observarmos um comportamento de preço altista no gráfico diário, esperaríamos razoavelmente ver padrões de preço altistas no gráfico horário. Essa estratégia também leva a ideia mais adiante, pois, segundo a estratégia, devemos dar mais peso às flutuações de preço que estão alinhadas à tendência observada no tempo gráfico superior.
Em outras palavras, retornando ao nosso exemplo simples, se observássemos uma tendência de alta no gráfico diário, estaríamos mais inclinados a procurar oportunidades de compra no gráfico horário e tomaríamos relutantemente posições contrárias à tendência observada no gráfico diário.
De maneira geral, a estratégia se desfaz quando a tendência observada no tempo gráfico superior é revertida. Isso geralmente ocorre porque a reversão começa apenas em um tempo gráfico inferior. Lembre-se de que, ao usar essa estratégia, pouca atenção é dada às flutuações observadas em tempos gráficos inferiores que são contrárias ao tempo gráfico superior. Portanto, os traders que seguem essa estratégia geralmente esperam que a reversão seja observada no tempo gráfico superior. Isso pode resultar em uma grande volatilidade nos preços enquanto esperam pela confirmação do tempo gráfico superior.
Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana