Discussão do artigo "Abordagem quantitativa na gestão de riscos: aplicação do modelo VaR para otimização de portfólio multimoeda com Python e MetaTrader 5"
Posso saber se existe uma versão MQL do código VAR relacionado?
Gosto muito de seu trabalho. Obrigado por compartilhar suas descobertas. Para um iniciante em ciência de dados como eu, isso teria exigido horas de pesquisa, codificação e, acima de tudo, pesadelos de "depuração sem fim".
uau Obrigado por compartilhar suas ideias e o código python, abre um conjunto totalmente novo de possibilidades. Não sou inteligente o suficiente para implementar ou aprimorar, mas o trabalho foi muito bem pensado.
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Novo artigo Abordagem quantitativa na gestão de riscos: aplicação do modelo VaR para otimização de portfólio multimoeda com Python e MetaTrader 5 foi publicado:
Neste artigo, revelamos o potencial do modelo Value at Risk (VaR) para a otimização de portfólios multimoeda. Utilizando o Python e as funcionalidades do MetaTrader 5, demonstramos como implementar a análise VaR para uma distribuição eficiente de capital e gerenciamento de posições. Desde os fundamentos teóricos até a implementação prática, o artigo abrange todos os aspectos da aplicação de um dos sistemas mais robustos de cálculo de risco — o VaR — no trading algorítmico.
Hoje, quero compartilhar os frutos das minhas investigações sobre a implementação do VaR nos sistemas de trading com MetaTrader 5. Meu caminho começou com a imersão na teoria do VaR, a base sobre a qual todo o trabalho subsequente foi construído.
Transformar fórmulas teóricas de VaR em código funcional é uma história à parte. Apresentarei os detalhes desse processo e mostrarei como surgiram, com base nos resultados obtidos, métodos de otimização de portfólio e um sistema de gerenciamento dinâmico de posições.
Não esconderei os resultados reais das operações com o uso do meu modelo VaR e avaliarei honestamente sua eficácia em diferentes condições de mercado. Para maior clareza, desenvolvi formas únicas de visualizar a análise VaR. Além disso, compartilharei minha experiência em adaptar o modelo VaR a diferentes estratégias, incluindo sua aplicação em sistemas de grade multimoeda — uma abordagem que considero particularmente promissora.
Meu objetivo é fornecer não apenas teoria, mas também ferramentas práticas para aprimorar a eficiência de seus sistemas de negociação. Acredito que essas descobertas o ajudarão a dominar os métodos quantitativos de gestão de risco no Forex e a elevar seu trading a um novo nível.
Autor: Yevgeniy Koshtenko