O que alimentar a entrada da rede neural? Suas ideias... - página 33
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Se estiver fazendo tudo isso no modo Every Tick, não recomendo continuar.
Você sabe muito bem que, nesse modo, os valores de tick são modelados (gerados) de acordo com determinadas leis.
E qualquer Expert Advisor de classe média, por meio de otimização, poderá encontrar combinações de parâmetros de entrada que lhe permitirão obter resultados irreais.
E é inútil perder tempo com isso.
Você disse qual é o drawdown máximo dos fundos?
Eu testo os preços de abertura.
Isso é suficiente para um sistema que funciona apenas com candlesticks fechados. Como mencionei acima, não tenho ideia de como trabalhar com ticks reais, o que fazer com eles. Rebaixamento máximo dos fundos - não olho para os números, olho para a linha verde do gráfico do relatório. Isso não é crítico.
Estou testando os preços de abertura.
Isso é suficiente para um sistema que funciona apenas com candlesticks fechados. Como mencionei acima, não tenho ideia de como trabalhar com ticks reais, o que fazer com eles. Rebaixamento máximo dos fundos - não olho para os números, olho para a linha verde do gráfico do relatório. Isso não é crítico.
Como isso não é crítico???
É óbvio que para 10.000 você usa um lote fixo, provavelmente 0,01, e obtém um ganho de menos de 10% por 3 anos.
Com esse lote, você nem precisa usar um stop loss.
Como isso não é crítico????
Posso ver que, para 10.000, você usa um lote fixo, provavelmente 0,01, e obtém um ganho de menos de 10% em 3 anos.
E por quê? Agora, a tarefa é iniciar a máquina de modo que ela apresente uma alta estável. Por alta estável, quero dizer um único treinamento (otimização), após o qual a rede sempre funciona, ou um treinamento adicional periódico (otimização) após um determinado período, com mais capacidade de trabalho. No momento, nenhuma das duas direções está implementada.
As questões de levantamento são secundárias.
Saques, riscos, lotes, gerenciamento, tudo isso é secundário. O carro ainda não está andando, não faz sentido polir o carro.
essa rede neural está estampando notícias nas notícias? ela apareceu literalmente há 3 dias..... É que no zen, as notícias estão em ordem na página inicial, as fontes são diferentes!!!
Um pouco mais, e chegaremos à conclusão de que os neurônios não são necessários)
Eu diria que a verdade está em algum lugar no meio. Os neurônios podem executar uma função, basicamente eles são - uma grande função.
Uma função e, dentro dela, pequenos funtores, que também se multiplicam e se somam. No final, há um conjunto de pesos e uma função de ativação que, junto com as entradas corretas, produzirá algo que funcionará em todas as moedas e por um bom tempo. Tudo isso é raciocínio, é claro, mas, considerando os resultados acima na ramificação, sim, às vezes também parece.
Recurso de ativação de UPD. Isso também está me incomodando. Por que a tangente?
Por que uma sigmoide? Por que não uma linha curva? Seno, cosseno, um conjunto de exp(x) multiplicado um pelo outro, o que acaba gerando todos os tipos de rabiscos no gráfico de ativação. Essas são as regras do negócio.
Quando a entrada é 0,7 e a saída é 0,8 e 0,7000001, a saída pode ser um salto acentuado. E essas funções de ativação complexas e estranhas criam regras infinitas para a saída da função.
Tentei sigmoide e tangente - resultados típicos, quase iguais, mas assim que criei um arco curvo multiplicandoexp(x) entre si 150 vezes, ao otimizar a mesma(!) arquitetura, as mesmas(!) entradas - o otimizador começou a treinar demais. Ou seja, para ajustar a negociação ao gráfico de preços muito, muito bem. Assim, a modificação da função de ativação melhorou essencialmente as redes neurais na tarefa de memorização de caminhos.
Com os mesmos dados iniciais, ou seja, brincar com a função de ativação é outro campo infinito de possibilidades de treinamento (otimização). E ontem também pensei que, de repente, uma rede neural (uma) não deveria ser responsável por dois ou mais sinais (compra, venda, espera, saída etc.).
Talvez para a saída precisemos de uma NS separada, que não esteja de forma alguma conectada à NS que "entra". O mesmo acontece com a divisão em compra e venda.
U m NS para a compra, o segundo para o fechamento da compra, o terceiro para a venda, o quarto para o fechamento da venda. Em geral, também vou brincar.
O mesmo ocorre com a divisão em compra e venda. Um NC para compra, o segundo para fechamento de compra, o terceiro para venda, o quarto para fechamento de venda.
Não sei quanto ao forex, mas os mercados de ações geralmente são assimétricos em relação aos altos e baixos, e distorcidos, portanto, é bastante natural considerar a compra e a venda separadamente.
O mesmo se aplica à saída de uma posição, mas aqui também é uma boa ideia considerar um trailing stop, ou seja, esses também são algoritmos separados.
Negrito, é claro.
Quero dizer, redes neurais em geral).
Sem a influência das notícias (ou FA, como alguém preferir), as redes neurais funcionariam muito bem. Muito bem, de fato).