Discussão do artigo "Desenvolvendo um EA multimoeda (Parte 2): Transição para posições virtuais de estratégias de trading" - página 4

Novo comentário
 
Yuriy Bykov #:

É claro :) Mas, falando sério, comecei a trabalhar nos artigos somente depois que consegui, pela primeira vez, obterresultados semelhantes aos resultados doperíodo deotimizaçãopara o período futuro depelo menosum ano. Por exemplo, quando a otimização foi realizada para o período estritamente até 2023, ao executar para 2023, obtive algo assim:


Isso inspira certo otimismo, mas deve ser tratado com muito cuidado para evitar o autoengano.

Sobre a criação de um classificador forte a partir de alguns fracos - essa é a ideia principal, essa é a esperança de que você possa obter alguns resultados úteis.

Sim, então começa a parte difícil - podemos confiar nesse avanço, não podemos. Se ele foi obtido por acaso ou não por acaso.
 
fxsaber #:
No entanto, como as percepções de um mesmo artigo podem ser diferentes.
Por que ele está errado?
 
Yuriy Bykov #:

Quanto à criação de um classificador forte a partir de vários fracos, essa é a ideia principal e a esperança de que seja possível obter resultados úteis.

Também gosto dessa ideia; na verdade, eu a expressei e fiz uma analogia com o classificador de RF, e também publiquei imagens de simulações de growth....

Um conjunto de ts é quase sempre melhor do que um único ts, isso é um fato. Mas desde que o ás esteja ganhando em média.
 
mytarmailS #:
Por que ele está errado?

Não acho que a citação e a pergunta depois dela tenham algo a ver com isso.

 
fxsaber #:

Acho que a citação e a pergunta após ela não têm nada a ver uma com a outra.

Bem, sua citação foi uma resposta ao comentário de Maxim.
Você não a escreveu simplesmente.

Pelo que entendi, sua visão não é a mesma do escritor acima e você escreveu sobre isso em sua citação.

Então, eu me perguntei se você a escreveu porque discorda de Maxim ou apenas porque está surpreso com o fato de as pessoas verem a mesma coisa de forma diferente.
 

mytarmailS #:
Ну ваша цитата была как ответ на реплику Максима.

Li Maxim e Alexei. E depois escrevi.

Então me perguntei se você escreveu porque discorda de Maxim ou apenas porque está surpreso com o fato de as pessoas verem a mesma coisa de forma diferente

Minha percepção do artigo não é sobre o TC (que é tomado apenas como exemplo), mas sobre a arquitetura.


A arquitetura primitiva (MQ out of the box) facilita a escrita de algo superficial em seu joelho, mas não permite que você teste coisas profundas.

Uma arquitetura complexa/correta torna possível escrever coisas profundas, mas não o faz facilmente.


E também há decisões técnicas na implementação da arquitetura. Esse é um ponto importante, mas raramente abordado.

 
fxsaber #:

Entendi.

O tópico é realmente importante e interessante

 
Você não pode fazer bagging (cesta) de estratégias, mas sim boosting. Isso ocorre quando uma estratégia é otimizada primeiro, depois seus sinais são substituídos como um parâmetro para a segunda estratégia, a segunda estratégia é otimizada e assim por diante. Isso removerá não apenas o viés, mas também a dispersão. Não vi implementações desse tipo no mql.
 
Maxim Dmitrievsky bagging (cesta) de estratégias, mas sim boosting. Isso ocorre quando uma estratégia é otimizada primeiro, depois seus sinais são substituídos como um parâmetro para a segunda estratégia, a segunda estratégia é otimizada e assim por diante. Isso removerá não apenas o viés, mas também a dispersão. Não vi essas implementações no mql.

https://t.me/fxsaberDiscussion/3877

Igor in fxsaber: Discussion
Igor in fxsaber: Discussion
  • t.me
Я бы немного иначе смотрел на эту проблему. Не с точки зрения выбора из миллиона уже имеющихся кривых - это заведомо избыточные трудозатраты. Я предпочитаю рассматривать совокупные характеристики портфеля в качестве критерия оптимизации. В качестве примера: допустим, у нас есть уже некий отобранный результат оптимизации. Теперь мы хотим выбирать следующий результат так, чтобы он дополнял и улучшал objective function совокупности. Допустим, нас интересует RF - тогда во второй оптимизации мы хотим найти такую кривую, которая, будучи добавлена в портфель, убавит его просадку, или прибавит его доходность. Или и то, и другое. Я пару лет назад выписал библиотечку OnTesterHelper, которая добавляет осмысленный OnTester в вашу стратегию в МТ4 (или в МТ5, опираясь на MT4Orders библиотеку от @fxsaber). Позволяет оптить шарп, сортино, РФ и РФ с дополнительным весом за количество ордеров - уж простите мне эти извращения. Она умеет экспортировать изменение минимальной и максимальной эквити за...
 
Maxim Dmitrievsky bagging (cesta) de estratégias, mas sim boosting. Isso ocorre quando uma estratégia é otimizada primeiro, depois seus sinais são substituídos como um parâmetro para a segunda estratégia, a segunda estratégia é otimizada e assim por diante. Isso removerá não apenas o viés, mas também a dispersão. Não vi essas implementações no mql.
Não é um fato que, no mercado, a complicação do modelo funcionará melhor do que uma cesta de negociações simples
123456
Novo comentário