Discussão do artigo "Negociação algorítmica com MetaTrader 5 e R para iniciantes" - página 3
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Maxim, você quis dizer
"Não está muito claro sobre a mudança abrupta de Python (artigos anteriores) para R?".
Sim :)
Sim :)
Entendo o que você quer dizer. Conversei com um dos desenvolvedores que supervisionam a biblioteca ONNX para R. O link para a biblioteca está aqui. Perguntei a ele como eu poderia criar um modelo ONNX usando o R, e ele sugeriu a biblioteca Reticulate. E foi assim que acabei chamando Python de R. Além disso, senti que os membros da comunidade que usam R provavelmente se sentem um pouco "deixados para trás". Porque Python está em alta no momento.
Além disso, não acredito que estou falando com você, eu realmente o admiro.
Tenho lido seus artigos sobre algoritmos de aprendizado por reforço, especialmente o artigo sobre os algoritmos de RL do Random Forest.
Você é um dos poucos membros da comunidade que discutem a RL.
Eu ficaria muito grato se você pudesse começar com um algoritmo mais simples, como o SARSA? REINFORCE? Pequenos espaços de ação, como "Comprar" ou "Vender" ou "Esperar e ver/Não fazer nada". E então, provavelmente, a recompensa poderia ser o lucro da conta. Ou algo do gênero. Então, poderíamos construir nosso caminho para o Q Learning. Isso, é claro, quando você tiver tempo. Muito obrigado.
Entendo o que você quer dizer. Conversei com um dos desenvolvedores que está organizando a biblioteca ONNX para R, cujo link está aqui. Perguntei a ele como eu poderia criar um modelo ONNX usando o R, e ele sugeriu a biblioteca Reticulate. Foi assim que mudei do R para o Python. Além disso, achei que os membros da comunidade que usam R poderiam se sentir um pouco "excluídos". Porque Python está em alta no momento.
Além disso, não acredito que estou falando com você, eu realmente o admiro.
Tenho lido seus artigos sobre algoritmos de aprendizado por reforço, especialmente o artigo sobre algoritmos de RL do Random Forest.
Você é um dos poucos membros da comunidade que discute a RL.
Eu realmente gostaria que você começasse com um algoritmo mais simples, como o SARSA? REINFORCE? Pequenos intervalos de ação, como "Comprar" ou "Vender" ou "Esperar para ver/Nada a fazer". E então talvez a recompensa pudesse ser o lucro da conta. Ou algo do gênero. Então, poderíamos construir nosso caminho para o Q Learning. Isso, é claro, quando você tiver tempo. Muito obrigado.
Entendi. Então, originalmente, você é um usuário de R :) então o quebra-cabeça se junta.
Infelizmente, não encontrei nenhum algoritmo de RL eficaz em forex. Uso apenas alguns elementos deles, por exemplo, em vez de seleção de ação aleatória, você pode usar amostragem aleatória de negociações. Há outro autor aqui que escreveu quase 100 artigos sobre RL :)
Quando será publicado o novo artigo sobre o R?
Se você precisar de ações complexas com o ambiente de negociação, é melhor fazer isso dentro do mql5. É improvável que tudo esteja disponível no R.
Quando será publicado o novo artigo sobre o R?
Olá, estou aprendendo essa biblioteca com o MT4, mas sempre que ocorre um erro e o R trava, o MT5 inteiro também trava e se desconecta. Criei funções de tratamento de erros para contornar esse problema. Gostaria de saber se você está enfrentando o mesmo problema e como resolve a questão do travamento? Muito obrigado
Olá, estou explorando essa biblioteca com o MT4, mas sempre que ocorre um erro e o R trava, o MT5 inteiro também trava e é desligado. Criei funções de tratamento de erros para contornar esse problema. Gostaria de saber se você está enfrentando o mesmo problema e como resolve a questão do travamento? Obrigado, senhor