Discussão do artigo "Stop-loss e take-profit amigáveis ao trader"

[MetaQuotes]

Novo artigo Stop-loss e take-profit amigáveis ao trader foi publicado:

Stop-loss e take-profit podem ter um impacto significativo nos resultados do trading. Neste artigo, vamos explorar algumas maneiras de encontrar os valores ótimos para ordens de stop.

Stop-loss e take-profit são ordens de stop que fecham uma posição quando o preço atinge seus valores. O stop-loss permite limitar perdas, enquanto o take-profit possibilita garantir lucros. A principal vantagem de usar stop-loss e take-profit é a capacidade de controlar riscos financeiros e usar a gestão de capital.

No entanto, alguns traders preferem operar sem ordens de stop. Seu raciocínio é bastante simples. Eles acreditam que há situações em que o preço atinge o stop-loss e, em seguida, reverte. Se não houvesse stop-loss, a posição poderia fechar no positivo. O mesmo argumento vale para o take-profit. O preço atinge seu nível, a posição é fechada. Mas o preço continua a se $1 na mesma direção, e se o take-profit não tivesse sido definido, mais lucro poderia ser obtido.

Essa abordagem está mais ligada às avaliações subjetivas do trader. E essa subjetividade pode levar a grandes problemas. Por exemplo, se o trader não definir um stop-loss, a corretora fará isso por ele. Para evitar confusão nos termos, a corretora chamará seu nível de "stop-out". Você sempre pode descobrir o nível de stop-loss da corretora usando a função AccountInfoDouble com o identificador ACCOUNT_MARGIN_SO_SO. E quanto ao take-profit – talvez o próprio trader tenha escolhido seu nível incorretamente, e por isso não obtém todo o lucro possível?

Vamos tentar abordar a escolha dos níveis de stop-loss e take-profit de maneira racional.

Autor: Aleksej Poljakov

[Stanislav Korotky]

As fotos do teste são as anteriores ou são dos mesmos períodos em que as estatísticas foram coletadas?

[Aleksej Poljakov]

Stanislav Korotky #:
As imagens do teste são as anteriores ou são dos mesmos períodos em que as estatísticas foram coletadas?

As imagens são dos mesmos períodos. Se você tiver uma estratégia com sinais de abertura/fechamento, deverá usá-las como base.

[fxsaber]

  Второй важный результат – это отличие между движениями цены вверх и вниз.

E se prologarmos os preços antecipadamente? Então não haverá diferença.

[Aleksej Poljakov]

fxsaber #:

E se você prologar os preços antecipadamente? Então não haverá diferença.

Você poderia usar o logaritmo... Não deveria haver diferença, mas haverá. Todas as distribuições de log indicam que os movimentos de preços para baixo devem ser menores e menos frequentes em comparação com os movimentos de preços para cima. Na realidade, é o oposto.

[Sergey Pavlov]

Ótimo artigo e revela o que alguns desenvolvedores estão escondendo, pois esse conhecimento pode ser monetizado.

No entanto, há uma colher de alcatrão: o spread não é levado em consideração.

[fxsaber]

Aleksej Poljakov #:

Na realidade, é o contrário.

Na realidade, o EURUSD e o USDEUR são a mesma coisa.

[fxsaber]

fxsaber #:

Na realidade, o EURUSD e o USDEUR são a mesma coisa.

Criei o símbolo EURUSD por Avg-ticks e o mesmo USDEUR. Executei o script do autor com essas alterações.

//reunir estatísticas
   for(int i=bars-1; i>=duration; i--)
     {
      double open=MathLog(iOpen(_Symbol,PERIOD_CURRENT,i)),max=open,min=open;

      for(int j=0; j<duration; j++)
        {
         int p=i-j;
         max=MathMax(max,MathLog(iHigh(_Symbol,PERIOD_CURRENT,p)));
         min=MathMin(min,MathLog(iLow(_Symbol,PERIOD_CURRENT,p)));
        }

      CalcArray(lvl_up,(int)MathRound((max-open)/_Point));
      CalcArray(lvl_dn,(int)MathRound((open-min)/_Point));
     }

EURUSD.

USDEUR.

O autor parece ter cometido um erro em algum lugar.

[Maxim Kuznetsov]

fxsaber #:

Criei o símbolo EURUSD por Avg-ticks e o mesmo USDEUR. Executei o script do autor com essas alterações.

EURUSD.

USDEUR.

Autor, parece haver um erro em algum lugar.

É possível que o spread influencie.

O Bid e o Ask não mudam ao mesmo tempo, o que pode levar a essas colisões - quando o preço é calculado pelo Bid, as pequenas posições compradas são ligeiramente maiores do que as vendidas. No Ask é vice-versa

Especialmente em High/Low - há um grande spread nas altas

[fxsaber]

Maxim Kuznetsov #:

provavelmente é o spread.

Avg-tiki usado.

[Maxim Kuznetsov]

fxsaber #:

Avg-tiki usado.

Em primeiro lugar, isso não importa. A propagação já foi considerada na fonte.

Em segundo lugar, e mais importante, você usou logaritmos. É assim que deve ser :-)

compare (a+1)/a e a/(a-1), é exatamente por isso.