Discussão do artigo "Stop-loss e take-profit amigáveis ao trader" - página 3
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Confira o novo artigo: Stop loss e take profit amigáveis ao trader.
Autor: Aleksej Poljakov
Seus dados abrangem o tempo, mas não apontam a localização/geografia >>>>. Faz sentido?
Por exemplo, há determinados fusos horários que deveríamos usar A, B, C e não D, E, F?
Isso envolveria um backtest multivariável com muitas permutações, mas cada mercado é muito diferente.
Seus dados abrangem o tempo, mas não apontam a localização/geografia >>>>, entende?
Por exemplo, há determinados fusos horários que devemos usar A, B, C e não D, E, F?
Isso envolveria um backtest multivariável com muitas permutações, mas cada mercado é muito diferente.
Não é apenas possível, mas também necessário fazer o que você sugere.
Por exemplo, decidi abrir posições às 1, 5 e 13 horas. E quero que elas fiquem fechadas até o final do dia. Então, para cada horário, preciso calcular meu próprio SL e TP separados. Continuo e quero levar em conta não apenas a hora do dia, mas também o dia da semana. Então, precisarei calcular o SL e o TP para cada dia da semana e cada hora separadamente.
Outro exemplo. Quero os níveis de suporte e resistência, mas para frente no tempo. Então, para cada horário de abertura de barra, terei meus próprios valores de SL e TP.