Discussão do artigo "Análise de ciclos usando o algoritmo de Goertzel"
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Novo artigo Análise de ciclos usando o algoritmo de Goertzel foi publicado:
Neste artigo, são apresentados utilitários que implementam o algoritmo de Goertzel em MQL5 e duas maneiras de aplicar esse método na análise de cotações de preços para o desenvolvimento de estratégias.
O algoritmo de Goertzel é uma técnica de processamento digital de sinais conhecida por sua eficiência na detecção de componentes de frequência específicos. Sua precisão, capacidade em tempo real e eficiência computacional o tornam adequado para a análise de séries temporais financeiras. Neste artigo, examinaremos e demonstraremos maneiras práticas de como o método pode ser usado para analisar ciclos dominantes para possível desenvolvimento de estratégias. Vamos dar uma olhada na implementação do algoritmo em MQL5 e apresentar um exemplo de como usar o código para identificar ciclos em cotações de preços.
O algoritmo de Goertzel, que recebe seu nome de Gerald Goertzel, é utilizado para calcular termos individuais da Transformada Discreta de Fourier (DFT) de maneira eficiente. Essa técnica foi introduzida inicialmente em 1958 e desde então tem sido aplicada em diversas áreas, incluindo engenharia, matemática e física. A principal aplicação do algoritmo de Goertzel é identificar componentes de frequência específicos dentro de um sinal digital, tornando-o altamente valioso em cenários onde apenas alguns componentes de frequência são importantes. Comparado à Transformada Rápida de Fourier (FFT), ele requer menos cálculos ao detectar um número limitado de componentes de frequência, tornando-o eficiente computacionalmente.
Autor: Francis Dube