Histórico de Book de Ofertas B3
Bom dia, prezados amigos.
Antigamente (até o final de 2019), a B3 publicava num servidor FTP da BMF de acesso público os históricos detalhados dos movimentos de inserção/alteração/cancelamento/execução de ofertas (ordens pendentes gravadas no Book) com timestamp de milissegundos, incluindo todos os ativos da BMF, ações e opções, o que possibilitava reconstruir o estado do book (DOM - Depth of Market - Profundidade de Mercado) de qualquer ativo em qualquer instante de tempo passado.
Eram arquivos diários gigantescos, com nomes como "OFER_CPA_BMF_aaaammdd.gz" e "OFER_VDA_BMF_aaaammdd.gz" (ofertas de compra e ofertas de venda).
Cada arquivo diário tinha cerca de 500 a 600 MB zipado (10 a 12 GB quando descompactado), sendo para cada dia um arquivo com as ofertas de compra e outro com as ofertas de venda.
Esse aqui era o layout dos arquivos (no caso o de compra, o de venda é análogo):
Porém, em 2020, a B3 parou de publicar esses arquivos.
Liguei pra lá e me disseram que essas informações passariam a ser comercializadas pelas empresas credenciadas para comercializar market data.
De lá pra cá já contatei várias dessas empresas de market data que aparecem no site da B3 mas nenhuma das que contatei fornece nenhum tipo de histórico de book ou de DOM, nem mesmo em formato mais simples.
Para mim seria suficiente um histórico de DOM (volume acumulado de ofertas de compra e venda em cada nível de preço nas imediações do BID/ASK) em intervalos de 1 segundo (ideal) ou de poucos segundos (satisfatório), ou mesmo de 1 minuto (melhor que nada).
Alguém tem, ou sabe onde tem, ou sabe onde vende?
Boa noite amigo.
Tenho um pequeno banco de dados que criei a partir da leitura do book. Fiz através da integração do MT5 com python, salvei os dados por segundo no formato de DataFrame. Se quiser posso te mandar por e-mail. Não é muita coisa, tenho 18 dias salvos (07/06/2023 a 30/06/2023).
Boa noite amigo.
Tenho um pequeno banco de dados que criei a partir da leitura do book. Fiz através da integração do MT5 com python, salvei os dados por segundo no formato de DataFrame. Se quiser posso te mandar por e-mail. Não é muita coisa, tenho 18 dias salvos (07/06/2023 a 30/06/2023).
Oi Thiago.
Legal! Teve uma época em que eu fiz um EA pra coletar os dados do Book em tempo real. Mas pra coletar os dados do WDO/DOL os arquivos ficavam bem grandes e, como na época eu acabei decidindo não usar, parei de coletar.
Esse banco de dados de 18 dias que vc tem é de qual ativo?
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Bom dia, prezados amigos.
Antigamente (até o final de 2019), a B3 publicava num servidor FTP da BMF de acesso público os históricos detalhados dos movimentos de inserção/alteração/cancelamento/execução de ofertas (ordens pendentes gravadas no Book) com timestamp de milissegundos, incluindo todos os ativos da BMF, ações e opções, o que possibilitava reconstruir o estado do book (DOM - Depth of Market - Profundidade de Mercado) de qualquer ativo em qualquer instante de tempo passado.
Eram arquivos diários gigantescos, com nomes como "OFER_CPA_BMF_aaaammdd.gz" e "OFER_VDA_BMF_aaaammdd.gz" (ofertas de compra e ofertas de venda).
Cada arquivo diário tinha cerca de 500 a 600 MB zipado (10 a 12 GB quando descompactado), sendo para cada dia um arquivo com as ofertas de compra e outro com as ofertas de venda.
Esse aqui era o layout dos arquivos (no caso o de compra, o de venda é análogo):
Porém, em 2020, a B3 parou de publicar esses arquivos.
Liguei pra lá e me disseram que essas informações passariam a ser comercializadas pelas empresas credenciadas para comercializar market data.
De lá pra cá já contatei várias dessas empresas de market data que aparecem no site da B3 mas nenhuma das que contatei fornece nenhum tipo de histórico de book ou de DOM, nem mesmo em formato mais simples.
Para mim seria suficiente um histórico de DOM (volume acumulado de ofertas de compra e venda em cada nível de preço nas imediações do BID/ASK) em intervalos de 1 segundo (ideal) ou de poucos segundos (satisfatório), ou mesmo de 1 minuto (melhor que nada).
Alguém tem, ou sabe onde tem, ou sabe onde vende?