Discussão do artigo "Experiências com redes neurais (Parte 3): Uso pratico" - página 5

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Obrigado pela resposta rápida.

Vejo que estava fazendo minhas especulações na guia errada; estava usando a guia Ordens quando deveria estar usando a guia Negociações para minha análise. Ao usar as Negociações e classificar a coluna de lucro de forma decrescente, identifiquei imediatamente a Negociação de 7 de julho que gerou uma perda de US$ 1.395.

Comecei a usar o MQ5 há seis meses e acabei de entrar nos detalhes de negociação de seus EAs e tentei usar minha experiência com o MQ4 como base.

Obrigado por sua ajuda, acabei de aprender muito


Cabo CVoddah


D

 
CapeCoddah #:

Obrigado pela resposta rápida.

Vejo que estava fazendo minhas especulações na guia errada; estava usando a guia Ordens quando deveria estar usando a guia Negociações para minha análise. Ao usar as Negociações e classificar a coluna de lucro de forma decrescente, identifiquei imediatamente a Negociação de 7 de julho que gerou uma perda de US$ 1.395.

Comecei a usar o MQ5 há seis meses e acabei de entrar nos detalhes de negociação de seus EAs e tentei usar minha experiência com o MQ4 como base.

Obrigado por sua ajuda, acabei de aprender muito


Cabo CVoddah


D

Nada assustador. Todos nós estamos aprendendo. Se estiver interessado, estou recrutando uma equipe para desenvolver o neuro. Envie-me uma mensagem privada. A participação é paga.

 

Oi Roman,

Primeiro, gostaria de agradecer por essa incrível contribuição, muito interessante, você é um gênio. Devo dizer que gostei das opções de 2 perceptrons e 4 ângulos, então adicionei um terceiro perceptron para um parâmetro que considero bastante valioso em minha negociação manual: RSI em diferentes períodos de tempo.

//+------------------------------------------------------------------+
//| O PERCEPTRON - uma função de percepção e reconhecimento
//+------------------------------------------------------------------+
double perceptron3() //RSI
{
   double v1 = z1 - 10.0;
   double v2 = z2 - 10.0;
   double v3 = z3 - 10.0;
   double v4 = z4 - 10.0;  
   
   //In3 = RSI Current timeframe
   //In4 = RSI Higher timeframe
   
   double b1 = (((ind_In3[1]-ind_In3[2]))/2);
   double b2 = (((ind_In4[1]-ind_In3[2]))/2);
   double b3 = (((ind_In3[1]-ind_In4[2]))/2);
   double b4 = (((ind_In4[1]-ind_In4[2]))/2);
   
   return (v1 * b1 + v2 * b2 + v3 * b3 + v4 * b4);
}

Basicamente, meu terceiro perceptron procura a relação de inclinação entre 14 rsi no período de tempo atual e o mesmo em um nível mais alto, sendo meu caso 4h e diário, respectivamente, e os resultados são promissores, especialmente para a libra.

>1 ano de treinamento, 2 anos de conjunto de dados de teste.

Para o GBPUSD :

Original 2 perceptron 4 ângulos, modelo único:

O terceiro perceptron procura a inclinação do RSI em um período de tempo diferente:


Para o GBPJPY:

Original 2 perceptron 4 ângulos, modelo único:

3º perceptron procurando a inclinação do RSI em um período de tempo diferente:



Espero continuar compartilhando outras descobertas.

Abraços!

 
Eric Ruvalcaba #:

Oi Roman,

Primeiro, gostaria de agradecer por essa incrível contribuição, muito interessante, você é um gênio. Devo dizer que gostei das opções de 2 perceptrons e 4 ângulos, então adicionei um terceiro perceptron para um parâmetro que considero bastante valioso em minha negociação manual: RSI em diferentes períodos de tempo.

Basicamente, meu terceiro perceptron procura a relação de inclinação entre 14 rsi no período de tempo atual e o mesmo em um nível mais alto, sendo meu caso 4h e diário, respectivamente, e os resultados são promissores, especialmente para a libra.

>1 ano de treinamento, 2 anos de conjunto de dados de teste.

Para o GBPUSD :

Original 2 perceptron 4 ângulos, modelo único:

3º perceptron procurando a inclinação do RSI em um período de tempo diferente:


Para o GBPJPY:

Original 2 perceptron 4 ângulos, modelo único:

3º perceptron procurando a inclinação do RSI em um período de tempo diferente:



Espero continuar compartilhando outras descobertas.

Abraços!

Olá, obrigado por seus comentários. Fico feliz por ter ajudado.

 

Roman, Eric:

Aqui estão alguns dos meus resultados de teste, usando os parâmetros originais de Roman, por exemplo, H1 2019 12/9-2021 12/9 e teste avançado 2021 12/09-2022 12/09 para 1 perceptron 4 angle tpsl

Original $2758. Em seguida, tentei otimizar manualmente o tpsl e, por fim, encontrei tp=150 e sl=550, produzindo US$ 7915. Tentei lotes variáveis e obtive resultados idênticos. Também tentei a otimização GA para o TPSL em torno dos valores otimizados manualmente. Usando os melhores valores otimizados TP=150 SL=524, que produziram um lucro de otimização muito bom de US$ 8973, o teste avançado faliu!Esses resultados parecem indicar que, para obter lucros ideais, o TP e o SL também precisam ser incluídos nas execuções de otimização do GA. Também mudarei meus testes para o H4, pois acredito que o período de tempo mais alto "equilibra" algumas das reversões que geram perdas no período de tempo mais baixo.

Eric: É uma ideia interessante usar o período de tempo RSI mais alto. Você testou os períodos de tempo H6, H8 ou H12? E gostaria de saber se você usou o MQ iRSI para obter os resultados ou se usou um dos RSIs MTF disponíveis com interpolações de período?

Aqui está uma dica para você:

Use as diretivas do compilador #define e #ifdef e você poderá eliminar as conversões de opção e economizar tempo replicando seus esforços.

//#define OPTIMIZING //COMMENT OUT FOR PRODUCTION TRADING
#ifdef OPTIMIZING
input int x1 = 1;
input int x2 = 1;
input int x3 = 1;
input int x4 = 1;

input int z1 = 1;
input int z2 = 1;
input intz3 = 1;
input int z4 = 1;
input int Param = 1000;
#else
int x1 = 1, x2 = 1,x3 = 1, x4 = 1;//AnglePerceptron4
int z1 = 1, z2 = 1,z3 = 1, z4 = 1; //RsiPerceptron4
int Param = 1000;

#endif

Você terá de usar essa construção novamente na função OnTick para comentar o loop for


Parabéns a vocês dois

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