Divergencia entre resultado da otimização e backtest

[ROMEU MASSELAI]

Boa tarde, ao realizar uma otimização de todos os ativos selecionados na tabela de visualização do mercado, os resultados da otimização divergem do backtest (ambos mesmas configurações e parâmetros), como corrigir isso?

[Fernando Carreiro]

ROMEU MASSELAI: Boa tarde, ao realizar uma otimização de todos os ativos selecionados na tabela de visualização do mercado, os resultados da otimização divergem do backtest (ambos mesmas configurações e parâmetros), como corrigir isso?

Definiu uma data especifica de inicio e fim para os testes e para as otimizações?

É que se a resposta for não, e simplesmente selecionou algo como "Último mês", então vai incluir dados actuals (que estão sempre em atualização), especialmente se os testes e as otimizações forem feitas em dias diferentes.

[ROMEU MASSELAI]

Fernando Carreiro #:

Definiu uma data especifica de inicio e fim para os testes e para as otimizações?

É que se a resposta for não, e simplesmente selecionou algo como "Último mês", então vai incluir dados actuals (que estão sempre em atualização), especialmente se os testes e as otimizações forem feitas em dias diferentes.

Utilizei uma data especifica (-+ 10 anos) para ambos. Fiz a otimização em seguida com clicando em um dos resultados da otimização, e deu divergência. 

[Fernando Carreiro]

ROMEU MASSELAI #: Utilizei uma data especifica (-+ 10 anos) para ambos. Fiz a otimização em seguida com clicando em um dos resultados da otimização, e deu divergência. 

Isso já me aconteceu antes e foi por causa dum erro no meu código na inicialização de variáveis globais.

Não quero dizer com isto, que seja o seu caso, mas pode ser uma falha no código do EA.