Todos os indicadores de John Ehlers... - página 7
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O mercado é um polinômio de n-ésima ordem?
Comecei a brincar com alguns indicadores na linha de previsão iniciada por newdigital e quando fiz uma simulação de como o indicador se comportava (fiz um backkt de um EA em modo visual e soltei o indicador no gráfico), vi que o tipo de regressão (maior potência das variáveis na equação de regressão) deveria ser dinâmica, e não muito alta também, então me perguntei: se o modelo GARCH (generalizado autoregressivo condicional heteroskedacity) funciona expressando a equação de regressão em função do termo de erro da regressão, não poderia este tipo de regressão de ordem mais alta funcionar expressando o N (ordem mais alta) em função da diferença entre a regressão extrapolada e a própria regressão, onde o N com o menor erro quadrado médio é selecionado para o modelo, criando assim efetivamente uma espécie de modelo GARCH de ordem mais alta auto-ajustável para resultados superiores.
em resumo: você seleciona sua variável m (do indicador personalizado) para obter a menor diferença possível entre o i0 (polivalente extrapolado) e o polivalente: porque se você tivesse o ajuste perfeito, não haveria diferença entre o ajuste extrapolado e a própria função de regressão, RIGHT?
Algum feedback, por favor.
igorad
Só para a FYI:
Centro de gravidade = Linha de Regressão Polinomial
Bandas = Polinomial +/- K * Sigma(ou StdDev), (K=1,2,3)a pergunta é: quanta vela devemos voltar para calcular o centro de gravidade?
porque o centro de gravidade mudará toda vez que calcularmos um número diferente de velas, então teremos mais de um centro de gravidade e isso não está errado?
Onde posso encontrar este indicador?
Olá, meus amigos,
Estou procurando por este indicador que aparece na foto.
Seu nome SPR.
É muito semelhante com o indicador de Igorad da seção de elite.
Ou a partir de algum indicador deste tópico público https://www.mql5.com/en/forum/172904
Estes tópicos também https://www.mql5.com/en/forum/173413
AJUDA para codificar o último indicador Ehlers
Há alguém que possa codificar o último indicador Ehlers que acabou de sair na revista "Stocks and Commodities"?
Traders Tips - Março 2008
Eu tentei codificá-lo, mas não está funcionando corretamente.
Obrigado!
Marc
Acabou de mover seu posto para o fio dos indicadores Ehlers.
Acabou de mover seu posto para o fio dos indicadores Ehlers.
Obrigado.
Alguém pode ajudar nisto?
Há alguém que possa codificar o último indicador Ehlers que acabou de sair na revista "Stocks and Commodities"?
Traders Tips - Março 2008
Eu tentei codificá-lo, mas não está funcionando corretamente.
Obrigado!
MarcHELP!!!!!!!
Obrigado
Comecei a brincar com alguns indicadores na linha de previsão iniciada por newdigital e quando fiz uma simulação de como o indicador se comportava (testei um EA em modo visual e deixei cair o indicador no gráfico), vi que o tipo de regressão (maior potência das variáveis na equação de regressão) deveria ser dinâmica, e não muito alta também, então me perguntei: se o modelo GARCH (generalizado autoregressivo condicional heteroskedacity) funciona expressando a equação de regressão em função do termo de erro da regressão, não poderia este tipo de regressão de ordem mais alta funcionar expressando o N (ordem mais alta) em função da diferença entre a regressão extrapolada e a própria regressão, onde o N com o menor erro quadrado médio é selecionado para o modelo, criando assim efetivamente uma espécie de modelo GARCH de ordem mais alta auto-ajustável para resultados superiores.
em resumo: você seleciona sua variável m (do indicador personalizado) para obter a menor diferença possível entre o i0 (polivalente extrapolado) e o polivalente: porque se você tivesse o ajuste perfeito, não haveria diferença entre o ajuste extrapolado e a própria função de regressão, RIGHT?
Alguns comentários, por favor.Bom indicador, existe uma versão mais recente?
pescador
querido maldito;
obrigado por sua grande contribuição neste fórum em todas as áreas, mas pode, por favor, ilustrar mais sobre como comercializar a tranformação dos pescadores.
thnx novamente...