EAs como parte do conjunto de portfólio - página 4
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Por favor, encontre declarações atualizadas para todos os conjuntos do portfólio.
Todas as declarações foram atualizadas.
As declarações de todos os portfólios foram atualizadas.
Apenas para informar que estou testando os conjuntos de portfólio postados no primeiro post deste tópico (EAs, configurações, resultados mensais) https://www.mql5.com/en/forum
As declarações para todos os portfólios foram atualizadas. Apenas para informar que estou testando os conjuntos de portfólio postados no primeiro post deste tópico (EAs, configurações, resultados mensais) https://www.mql5.com/en/forum
Sinto que esta semana será muito boa para quase todos os EAs pós-carteira. Veja as imagens em anexo.
Os extratos de todos os portfólios foram atualizados. Apenas para informar que estou testando os conjuntos de portfólios postados no primeiro post deste tópico (EAs, configurações, resultados mensais) https://www.mql5.com/en/forum
Por favor, encontre declarações atualizadas para todos os conjuntos de portfólio.
E atualizei os resultados mensais do portfólio no post #1.
Editado: os extratos foram atualizados (até 20 de janeiro de 2007).
As declarações para todos os portfólios foram atualizadas. Apenas para informar que estou testando conjuntos de portfólios postados no primeiro post deste tópico (EAs, configurações, resultados mensais) https://www.mql5.com/en/forum
Declarações atualizadas.
As declarações foram atualizadas.
Carteira gerenciada de risco
Olá a todos,
Acabo de fazer algumas análises dos sistemas que foram testados ao longo do tempo aqui, e revisei aqueles que têm o melhor gerenciamento de risco, como demonstrado pelo potencial de drawdown versus ganhos ao longo do tempo em que foram comercializados ao vivo. Três sistemas se destacam deste grupo e parecem ser muito bem adequados para serem comercializados como um portfólio:
Canal MA - apenas USD/CHF
Daytrading 3tf - EUR/USD apenas
Etapa EAs - Etapa MA Expert v 1,45 - GBP/USD apenas
Dado o extraordinário recorde de ganho vs perda do Daytrading 3tf, eu o trocaria com um peso de 5 vezes o valor por pip dos outros 2 sistemas.
Aqui estão os pips semanais combinados para todos os 3 sistemas executados de uma só vez durante as 36 semanas em que todos eles estiveram operacionais (com 5 x pip de contagem para Daytrading 3tf)
Semanas com todos os sistemas comercializados concomitantemente
Pips
00
1462
2275
30
4300
50
6715
70
8-49
97
10421
1141
12272
13408
14-156
15-4
16-177
1788
1859
1997
20-100
21419
22162
2390
24312
25-87
263
27270
28341
29-93
3060
3121
3224
33146
3478
35-180
36176
Total4401 pips
Uma média de 122 pips por semana
Se negociado a $5 por pip ponderado (sem aumentar conforme o valor da conta aumenta) em uma conta de 10k, isto resultaria em um ganho total de $22.005 em um ano com um saque máximo ao final de qualquer semana de -$900, e um saque máximo total de perdas semanais consecutivas de -$1685.
Nada mal em tudo.... agora só tenho que percorrer todas as informações neste fórum para extrair estes sistemas, e obter a configuração correta apenas para estes pares. Imagino que isso possa demorar um pouco.
Eu estaria interessado em ouvir as experiências de qualquer outra pessoa com estes sistemas.
Abraço,
Matt
Boa avaliação. Obrigado.
Mas há alguma ... limitação, digamos.
O Canal MA está fazendo bem para a Alpari rus, North Finence e corretor do Grupo Fibo com configurações padrão (USD/CHF). É necessário alterar as configurações para utilizá-lo com o IBFX, por exemplo.
Daytrading 3tf. O mesmo com o canal MA. Porque os dados da NF, Alpari rus e da corretora do Grupo Fibo são muito diferentes do IBFX.
Passo Especialista MA v 1.45. A mesma coisa. Esta EA é muito sensível com os dados do corretor.
Portanto, é necessário corrigir as configurações desses EA para utilizá-lo com um corretor específico. Pequenas correções podem ser feitas.
Apenas a minha experiência.
Corretores
Obrigado por seu feedback New Digital, muito apreciado.
Para complicar ainda mais as coisas, meu corretor é a ODL Securities. Posso tentar fazer com que os sistemas operem em seus dados, e encaminhar o teste em uma conta demo por algum tempo antes de decidir se está rastreando de forma semelhante para resultados com seus próprios testes.
Você poderia me informar as configurações de parâmetros variáveis usadas em cada um dos sistemas testados para frente, para que eu possa duplicá-los como um ponto de partida.
Obrigado,
Matt