Retrocesso/Optimização

polohot 2008.10.12 16:43 #461

#property copyright "HS"

#property link ""

//---- input parameters

extern bool AccountIsIBFXmini=false;

extern double Lots=0.1;

extern double MaximumRisk=0.03;

extern double DecreaseFactor=300;

extern double MinLot=0.01;

extern int Slippage=3;

extern double TrailingStop=30;

double StartBalance,StartEquity;

extern bool UseHourTrade = false;

extern int FromHourTrade = 6;

extern int ToHourTrade = 18;

//---- global variables

int dir=0;

int openorders=0;

int cnt;

string pair;

int MagicNumber;

int bsflag=0;

int bstarget=0;

//+------------------------------------------------------------------+

//| expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int init()

{

if (Symbol() == "AUDCADm" || Symbol() == "AUDCAD") { MagicNumber = 427101; }

if (Symbol() == "AUDJPYm" || Symbol() == "AUDJPY") { MagicNumber = 427102; }

if (Symbol() == "AUDNZDm" || Symbol() == "AUDNZD") { MagicNumber = 427103; }

if (Symbol() == "AUDUSDm" || Symbol() == "AUDUSD") { MagicNumber = 427104; }

if (Symbol() == "CHFJPYm" || Symbol() == "CHFJPY") { MagicNumber = 427105; }

if (Symbol() == "EURAUDm" || Symbol() == "EURAUD") { MagicNumber = 427106; }

if (Symbol() == "EURCADm" || Symbol() == "EURCAD") { MagicNumber = 427107; }

if (Symbol() == "EURCHFm" || Symbol() == "EURCHF") { MagicNumber = 427108; }

if (Symbol() == "EURGBPm" || Symbol() == "EURGBP") { MagicNumber = 427109; }

if (Symbol() == "EURJPYm" || Symbol() == "EURJPY") { MagicNumber = 427110; }

if (Symbol() == "EURUSDm" || Symbol() == "EURUSD") { MagicNumber = 427111; }

if (Symbol() == "GBPCHFm" || Symbol() == "GBPCHF") { MagicNumber = 427112; }

if (Symbol() == "GBPJPYm" || Symbol() == "GBPJPY") { MagicNumber = 427113; }

if (Symbol() == "GBPUSDm" || Symbol() == "GBPUSD") { MagicNumber = 427114; }

if (Symbol() == "NZDJPYm" || Symbol() == "NZDJPY") { MagicNumber = 427115; }

if (Symbol() == "NZDUSDm" || Symbol() == "NZDUSD") { MagicNumber = 427116; }

if (Symbol() == "USDCHFm" || Symbol() == "USDCHF") { MagicNumber = 427117; }

if (Symbol() == "USDJPYm" || Symbol() == "USDJPY") { MagicNumber = 427118; }

if (Symbol() == "USDCADm" || Symbol() == "USDCAD") { MagicNumber = 427119; }

if (MagicNumber == 0) { MagicNumber = 427199; }

pair = Symbol();

return(0);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int deinit()

{

return(0);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Calculate open positions |

//+------------------------------------------------------------------+

int GetCurrentOrders()

{

//---- calc open OrderSelect

openorders=0;

dir=0;

for(int i=0;i<OrdersTotal();i++)

{

if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break;

if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MagicNumber)

{

openorders+=1;

if(OrderType()==OP_BUY) dir=1;

if(OrderType()==OP_SELL) dir=-1;

}

//+-------------------End Calculate open positions-------------------+

//+------------------------------------------------------------------+

//| Calculate optimal lot size |

//+------------------------------------------------------------------+

double LotsOptimized()

{

double lot=Lots;

int orders=HistoryTotal(); // history orders total

int losses=0; // number of losses orders without a break

//---- select lot size

lot=NormalizeDouble(AccountFreeMargin()*MaximumRisk/500.0,1);

//---- calculate number of losses orders without a break

if(DecreaseFactor>0)

{

for(int i=orders-1;i>=0;i--)

{

if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)==false) { Print("Error in history!"); break; }

if(OrderSymbol()!=Symbol() || OrderMagicNumber()!=MagicNumber || OrderType()>OP_SELL) continue;

//----

if(OrderProfit()>0) break;

if(OrderProfit()<0) losses++;

}

if(losses>1) lot=NormalizeDouble(lot-lot*losses/DecreaseFactor,1);

}

//---- return lot size

if(lot>999) lot=999;

if(lot<MinLot) lot=MinLot;

return(lot);

}

//+-------------------End Calculate optimal lot size-----------------+

//+------------------------------------------------------------------+

//| Close Open Position |

//+------------------------------------------------------------------+

int CloseTrade()

{

for(int i=0;i<OrdersTotal();i++)

{

if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break;

if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MagicNumber)

{

if(OrderType()==OP_BUY) OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,Yellow);

if(OrderType()==OP_SELL) OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,Yellow);

}

//+----------------------End Close Open Position---------------------+

//+------------------------------------------------------------------+

//| Open Trade Position |

//+------------------------------------------------------------------+

int OpenTrade()

{

int vLots=LotsOptimized();

if (bsflag==1) OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(),Ask,Slippage,0,Ask+bstarget*Point,"NoLoss",MagicNumber,0,Green);

if (bsflag==2) OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(),Bid,Slippage,0,Ask-bstarget*Point,"NoLoss",MagicNumber,0,Red);

}

//+----------------------End Open Trade Position---------------------+

//+------------------------------------------------------------------+

//| Buy/Sell Indicator |

//+------------------------------------------------------------------+

int CalcBSI()

{

//---- calc current indicators

//double val1=iCustom("GBPJPY",0,"NoLoss",0,0,0);

//double val2=iCustom("GBPJPY",0,"NoLoss",0,1,0);

//double val3=iCustom("USDJPY",0,"NoLoss",0,0,0);

//double val4=iCustom("USDJPY",0,"NoLoss",0,1,0);

double val1=iOpen("GBPJPY",0,0);

double val2=iClose("GBPJPY",0,0);

double val3=iOpen("USDJPY",0,0);

double val4=iClose("USDJPY",0,0);

double nval1=xDiv(val1,val2);

double nval2=xDiv(val3,val4);

if(nval1>nval2)

{

bsflag=2;

bstarget=(nval1-nval2)*10000;

} else

if(nval1<nval2)

{

bsflag=1;

bstarget=(nval2-nval1)*10000;

}

else

{

bsflag=0;

bstarget=0;

}

if(bstarget<10)

{

bsflag=0;

bstarget=0;

}

//+-----------------------End Buy/Sell Indicator---------------------+

//+------------------------------------------------------------------+

//| expert start function |

//+------------------------------------------------------------------+

int start()

{

if (Period()<PERIOD_H1) { Alert("Only on H1 or larger!"); return(0); } // For use only on H4 --- NO ERROR if activated

for(cnt=0;cnt<OrdersTotal();cnt++)

{

OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);

if(OrderType()<=OP_SELL && // check for opened position

OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MagicNumber) // check for symbol and magic number

{

if(OrderType()==OP_BUY) // long position is opened

{

// check for trailing stop

if(TrailingStop>0)

{

if(Bid-OrderOpenPrice()>Point*TrailingStop)

{

if(OrderStopLoss()<Bid-Point*TrailingStop)

{

OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Green);

return(0);

}

else // go to short position

{

// check for trailing stop

if(TrailingStop>0)

{

if((OrderOpenPrice()-Ask)>(Point*TrailingStop))

{

if((OrderStopLoss()>(Ask+Point*TrailingStop)) || (OrderStopLoss()==0))

{

OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Red);

return(0);

}

//+--------------------End TrailingStop & BreakEven------------------+

if (UseHourTrade)

{

if (!((Hour() >= FromHourTrade) && (Hour() <= ToHourTrade)))

{

Comment("Non-Trading Hours!");

return(0);

}

GetCurrentOrders();

CalcBSI();

Comment("\nStart Balance= ",StartBalance,",","Start Equity= ",StartEquity,

"\nBalance: ",AccountBalance(),","," Equity: ",AccountEquity(),","," TotalProfit: ",AccountProfit(),

"\nBSFlag: ",bsflag,"\nbstarget: ",bstarget);

//---- exit trades

if (openorders!=0) {

if ((bsflag==1) && (dir<0)) CloseTrade();

if ((bsflag==2) && (dir>0)) CloseTrade();

}

//---- open trades

else

{

if (bsflag != 0 && bstarget>20) OpenTrade();

}

//+---------------------End Expert Start Function--------------------+

double xDiv(double a, double b)

{

if(b==0) return(b); else return(a/b);

}

Backtesting/Optimization Automatic Magic Function Required 100 pips

daet 2008.10.13 05:54 #462

por favor, ajude qualquer um!

Existe uma maneira de filtrar os relatórios de teste de estratégia usando as "posições curtas ganhas %" e "posições longas ganhas %" como critério no relatório de otimização? Atualmente, só é possível filtrar em lucro, total de negócios, fator de lucro, payoff esperado, etc.

Obrigado de antemão!

Um comerciante deve ser A TROCA DE IDÉIAS Precisa de ajuda para

amyfor 2008.10.22 23:07 #463

Estação de comércio MT4 Vs.

Saudações a todos,

Estava me perguntando se eu poderia obter algum feedback/opiniões/idéias da riqueza das pessoas mais espertas do que eu neste quadro.

Quando eu faço o back-teste de uma estratégia no MT4, obtenho resultados diferentes dos que obtenho quando faço o back-teste usando Trade Station.... a codificação é a mesma...quando assisto a negociações ao vivo que elas acionam e saem ao mesmo tempo etc....mas o back-teste dá resultados muito diferentes...em quem devo acreditar?

Ouvi dizer que os dados TS são melhores que o MT4, mas queria saber o que alguns de vocês acharam...

Graças a todos

Especialistas em Média Móvel! Teste de fundo de Grande EA no backtest!

Linuxser 2008.10.23 00:50 #464

amyfor:
Saudações a todos,

Estava me perguntando se eu poderia obter algum feedback/opiniões/idéias da riqueza das pessoas mais espertas do que eu neste quadro.

Quando eu faço o back-teste de uma estratégia no MT4, obtenho resultados diferentes dos que obtenho quando faço o back-teste usando Trade Station.... a codificação é a mesma...quando assisto a negociações ao vivo que elas acionam e saem ao mesmo tempo etc....mas o back-teste dá resultados muito diferentes...em quem devo acreditar?

Ouvi dizer que os dados TS são melhores que o MT4, mas queria saber o que alguns de vocês acharam...

Graças a todos

Eles são programas completamente diferentes, as diferenças serão.

amyfor 2008.10.23 01:08 #465

Linuxser:
Eles são programas completamente diferentes, as diferenças serão.

Olá Linuxser....agora agradece pela resposta e pela mudança para a linha adequada.

Absolutamente, espero que haja algumas diferenças, já que são programas diferentes...Acho que o que me pergunto é se devo confiar nos resultados dos testes de fundo de um sobre o outro...as negociações ao vivo para a frente se movimentam 95% do tempo...Como exemplo...o que você (ou qualquer outro membro aqui) faria se fosse abordado com dois conjuntos de resultados negociando a mesma estratégia...dispensar ambos...confiar naquele que tem os melhores resultados...

Mais uma vez obrigado por todo o esforço e tempo que você dedicou para tornar este lugar tão útil.

Sugestões para EA (Perder Tempo de atraso com Escreverei um conselheiro sem

Linuxser 2008.10.23 01:21 #466

amyfor:
exemplo... o que você (ou qualquer outro membro aqui) faria se fosse abordado com dois conjuntos de resultados negociando a mesma estratégia... dispensar ambos... confiar naquele que tem os melhores resultados... Mais uma vez, obrigado por todo o esforço e tempo que você dedicou para tornar este lugar tão útil.

O mesmo eu sempre faço. Papel + caneta + excel + sistema na tabela + meu próprio julgamento.

[Excluído] 2008.10.23 10:40 #467

Como você otimiza?

Qual é a melhor maneira de otimizar uma EA? Encontrei uma EA muito boa que precisa ser otimizada e não tenho idéia de como fazer isso.

Alguém o fez para a Alpari e eu preciso fazê-lo para o IBFX? Alguém pode ajudar?

Agradecemos antecipadamente por qualquer ajuda.

Sr. Chips

Precisa de ajuda para Mecanização da seleção ótima [Arquivo] Aprenda a ganhar

amyfor 2008.10.23 12:58 #468

Linuxser:
O mesmo que sempre faço. Papel + caneta + excel + sistema na tabela + meu próprio julgamento.

Boa resposta...obrigado mais uma vez.

blogzr3 2008.10.24 17:29 #469

Possível obter resultados diferentes no Testador?

Estou obtendo resultados diferentes ao testar o mesmo EA no mesmo símbolo usando a mesma faixa de datas.

Ao clicar várias vezes no início, obtenho resultados diferentes. Minha reação inicial foi que existe alguma função aleatória no EA, mas não consigo ver nada parecido no código. Olhando o relatório detalhado para cada linha de pedido, as linhas estão fora por um centavo ou dois em Preço, S/L e T/P.

O que eu perdi? Este é o MT4, build 218.

Divulgação do comércio no Perguntas de Iniciantes MQL5 Características da linguagem mql5,

RealFx 2008.10.25 14:35 #470

???

------------------------------------

Retrocesso/Optimização - página 47