Jurik - página 29
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Talvez a questão devesse ter sido se existe uma semelhança entre os dois.
O índice de dimensão fractal (originalmente desenvolvido por Carlos Sevcik Um procedimento para estimar a dimensão fractal de formas de onda) e corrigido por Alex Matulich (se você pegar uma fonte no básico do site da Sevcik, você vai descobrir que ele quase nunca passa do valor 1,5, corrigindo aquele erro e fazendo código mais rápido foi feito por Matulich) tem muito a ver com o coeficiente de Hurst ((2 - Índice de dimensão fractal) = (coeficiente de Hurst)), mas nada a ver com cfb
Houve um trabalho anterior de Mark Jurik chamado dimensão Fractal (postado aqui desde que é publicado no site de código aberto da estação de comércio (aberto para qualquer pessoa Knowledgebase)) e mesmo que não tenha nada a ver com isso (você pode facilmente comparar a matemática usada)
Portanto, minha resposta é óbvia: essas são coisas completamente diferentes.
Veja a foto para comparação
CFB superior, depois a dimensão Fractal e a inferior é o índice de dimensão Fractal - versão Matulich
cumprimentos
mladen
Então qual é a diferença entre a Dimensão Fractal de Eric Long İndex T raders Tips - July 2003 and the Mark Jurik's Composite Fractal Behaviour ?Muito obrigado.
Talvez a questão devesse ter sido se existe uma semelhança entre os dois.
Índice de dimensão fractal (originalmente desenvolvido por Carlos Sevcik Um procedimento para estimar a dimensão fractal de formas de onda) e corrigido por Alex Matulich (se você pegar uma fonte no básico do site da Sevcik, você vai descobrir que quase nunca passa do valor 1,5, corrigindo esse erro e fazendo código mais rápido foi feito por Matulich) tem muito a ver com o coeficiente de Hurst ((2 - Índice de dimensão fractal) = (coeficiente de Hurst)), mas nada a ver com cfb
Houve um trabalho anterior de Mark Jurik chamado dimensão Fractal (postado aqui desde que é publicado no site de código aberto da estação de comércio (aberto para qualquer pessoa Knowledgebase)) e mesmo que não tenha nada a ver com isso (você pode facilmente comparar a matemática usada)
Portanto, minha resposta é óbvia: essas são coisas completamente diferentes.
Veja a foto para comparação
CFB superior, depois a dimensão Fractal e a inferior é o índice de dimensão Fractal - versão Matulich
cumprimentos
mladenMatulich já nos faz uma boa piada com o T3. Lembra-se de nossas palestras mladen?
:):)
Neste caso, ele fez um bom trabalho
Mesmo com o T3 eles (Fulks e Matulich) escreveram o que fizeram e por quê, mas de alguma forma isso se "perdeu na tradução" e de repente se tornou a "única" versão do T3 para metatrader.
Bem, nós o limpamos assim,:D
Matulich já nos fez uma boa piada com o T3. Lembra-se de nossas conversas mladen?
Me culpa, mea maxima culpa
Há um desvio na "minha" versão de cfb.
Como não gosto da "falta de lisura" (cfb indicador tem o que ele chama de fator de suavização, mas mesmo com isso tende a ser "acidentado").
E como estamos procurando valores de aumento (tendência está em andamento) ou queda (tendência não confirmada, ou reversão), imaginei que alguma suavização adicional não vai doer.
Assim, com uma suavização adicional de baixa defasagem, ela se mostrou bastante útil.
A partir de usá-lo: por que não usá-lo para rsx ou indicadores similares (como o próprio Jurik propõe - pode ser útil) não tenho certeza se a forma de adaptação JMAs seria melhor se cfb como "adaptador" adicional (não o mesmo porém) fosse aplicada e com rsx faria sentido (sinal mais rápido).
PS: a versão "adicionalmente não alisada" na foto.Jurik está sugerindo, ajustando o CFB aos seus indicadores (RSX, DMI etc...) Eu não li nenhuma sugestão de ajustar o CFB ao JMA como você disse... Mas no exemplo do Ehlers FRAMA, Ehlers está usando o FDI para tornar o AMA mais ágil e rápido. Como o JMA é derivado do AMA, esta idéia é aplicável ao JMA com FDI ou CFB... Obrigado.
estratégias adaptativas
Aqui está uma captura de tela de 5 estratégias adaptativas usando técnicas Jurik e Ehlers
1) Filtro adaptativo Median Avg da Ehler
2)JMA com CFB como um adaptador de tendência (SPAN=192)
3)JMA com HP como um adaptador de tendência
4)MAMA
5)MAMA & FAMA
todas as estratégias foram feitas em 5 milhões de EURUSD com tempo de otimização 2 semanas e 1 dia fora da amostra (última sexta-feira)
Os sinais de compra/venda foram gerados pelo cruzamento da MA com ela mesma defasada por 1-4 barras, exceto na estratégia 5, onde foi utilizado o cruzamento entre MAMA/FAMA. O período de defasagem para as estratégias 1-4 foi escolhido pelo otimizador Genetic
Dê uma olhada nos resultados e nas negociações, é muito claro que as estratégias baseadas em Jurik têm tendência a se sobrepor, os resultados durante a otimização são muito melhores do que durante o período fora da amostra, então a adaptação indesejada ao ruído ocorre ali.
Parece que as estratégias de Ehlers foram muito melhores
Comentários são bem-vindos sobre como superar isso.
Krzysztof
screenschoot
Arquivos Jurik - Posto 79
Talvez alguém possa dar alguma assistência.... Quando eu importar os arquivos Jurik...então Compile ... Eu recebo um erro dizendo que
"'3c_BB_Osc.mqh' - não pode abrir o arquivo do programaC:\Documents and Settings\Trader 1\Local Settings\Temp\wz9ccc\2 JJMASeries\JJMASeries\3c_JTRIX.mq4 (94, 1)"
Eu recebo o mesmo erro para todos os arquivos em MT4
Alguém sabe por que ... ou como corrigir isso ????
Novos indicadores (com opção de variável de etapa) de Nikolay Kositsin:Algoritmos de Média Efetiva com Mínima Lag: Uso em Indicadores e Expert Advisors - Artigos MQL4
Tipo Jurik Codificado por Cores Média Móvel
Olá a todos,
Tenho usado uma grande média móvel do tipo Jurik para construir vários indicadores estocásticos e do tipo MACD.
No entanto, estou tentando codificar a média móvel para que quando ela subir o indicador seja de cor branca e quando ela descer de cor vermelha.
Os caras da Paint Bar Factory têm um indicador muito parecido que eles chamam de Fast2MA. Eu anexei uma imagem do indicador deles abaixo para que todos saibam o que estou tentando fazer. Além disso, o site da Jurik tem uma imagem de seu código de cores JMA.
Demonstração JMA
Aquela que estou usando, eu desci da prancha há algum tempo. Chama-se JMA Starlight. Adereços para o autor. Adoro, mas quero codificá-la por cores para que eu possa identificar mais facilmente a inversão de tendências. Acho que poderia ser uma grande ajuda para todos.
Alguém pode ajudar?
Obrigado.
Anexei uma cópia do código que quero colorir. E várias imagens para referência.
Olá a todos,
Tenho usado uma grande média móvel do tipo Jurik para construir vários indicadores estocásticos e do tipo MACD.
No entanto, estou tentando codificar a média móvel para que quando ela subir o indicador seja de cor branca e quando ela descer de cor vermelha.
A que estou usando, eu desci do quadro há algum tempo. Chama-se JMA Starlight. Adereços para o autor. Eu adoro, mas quero codificá-lo para que eu possa identificar as tendências mais facilmente. Acho que poderia ser uma grande ajuda para todos.
Anexei uma cópia do código de cores que quero colorir. E várias imagens para referência.Como é mau pintar de novo? (aquele que você tem, usando, amando e anexado)