Uma pequena ajuda?
Não fui muito fundo em seu código
Por que atualizar e depois dormir por 1 segundo, quando o mercado está se movendo rapidamente, os dados estarão desatualizados!?
Você está calculando em carrapatos, não em barras, então 1 carrapato pode acionar uma ordem por um MA movendo-se acima/abaixo do outro por uma quantidade mínima. Se o tique seguinte (após o sono) inverter, os MA se cruzam novamente e a ordem será fechada.
A idéia é simplesmente manter o ciclo enquanto as condições esperam até que as condições próximas ocorram (também conhecida como a troca da sma) - reconhecidamente não a melhor maneira de fazê-lo, mas uma das mais baratas computacionalmente.
A rápida movimentação do SMA acima/abaixo um do outro é uma das questões do código - mas não vejo nenhuma razão pela qual, quando há atualmente de 10 a 15 pips entre os dois em que estou correndo, levaria ao fechamento? as condições estão definitivamente se mantendo para que o loop permaneça no controle, ao invés de saltar instantaneamente para o fechamento (minha suposição é que o loop está sendo ignorado para a compra, mas não para a venda - e não sei por quê)
A idéia é simplesmente manter o ciclo enquanto as condições esperam até que as condições próximas ocorram (também conhecida como a troca da sma) - reconhecidamente não a melhor maneira de fazê-lo, mas uma das mais baratas computacionalmente.
A rápida movimentação do SMA acima/abaixo um do outro é uma das questões do código - mas não vejo nenhuma razão pela qual, quando há atualmente de 10 a 15 pips entre os dois em que estou correndo, levaria ao fechamento? as condições estão definitivamente se mantendo para que o loop permaneça no controle, ao invés de saltar instantaneamente para o fechamento (minha suposição é que o loop está sendo ignorado para a compra, mas não para a venda - e não sei por quê)
Se você estiver verificando apenas se um MA está acima/abaixo do outro, duvido que seja normalmente 10 a 15 pips de diferença, pode ser 0,1 pips e assim o próximo tick pode facilmente reverter o resultado.
É apenas minha opinião, mas ao trabalhar com crossovers, acredito que é melhor calcular apenas em barras fechadas para evitar muitos sinais opostos.
Também em seu init
int i; total=0; if (OrdersTotal()==0) { total=OrdersTotal(); } else { for (i=1; i<=OrdersTotal(); i++) //--- counter for any trades open on the pair { if (OrderSelect(i-1,SELECT_BY_POS)==true) { if (OrderSymbol()==Symbol()) { if ((OrderType()==OP_BUY)&&(iMA(Symbol(),0,6,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0)<iMA(Symbol(),0,21,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0))) { OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),OrderClosePrice(),0,Green); //--- with an open buy if the conditions have reversed close on initiation } if ((OrderType()==OP_SELL)&&(iMA(Symbol(),0,6,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0)>iMA(Symbol(),0,21,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0))) { OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),OrderClosePrice(),0,Green); //--- same with sell } else { total++; //--- if there are open trades yet to be completed add to tally (*) } } } } }
seu outro só se aplica ao último se, portanto, se a EA não fechar uma ordem de venda aberta, o total será aumentado em 1. Por que você quer isto?
Se você estiver apenas verificando se um MA está acima/abaixo do outro, duvido que seja normalmente 10 a 15 pips de diferença, pode ser 0,1 pips e assim o próximo tick pode facilmente reverter.
É apenas minha opinião, mas ao trabalhar com crossovers, acredito que é melhor calcular apenas em barras fechadas para evitar muitos sinais opostos.
foi um erro de cálculo da minha parte em termos de pips! meu erro! Mas a questão é que certamente há espaço de respiração entre os dois para que o sinal não seja cruzado para forçar a venda. Substituir o Sleep(1000) por while (TimeSecond(TimeCurrent)!=59) {Sleep(1000)} garantiria o teste do crossover somente no fechamento da vela?
Eu retirei o OrderClose na seção de compra e o pedido ainda está sendo aberto ao correr e depois fechado no próximo pip :s
Em seguida troquei OP_BUY e OP_SELL e a venda está se mantendo como esperado quando o 6SMA está acima do 21SMA - estou esperando a próxima cruzada para ver o que acontece (obviamente estou testando isto no minuto de tempo por enquanto)
Há muito a mudar..... uma coisa em que se pode trabalhar
Que número mágico o seu EA está criando...
por que você não o faz como uma variável de entrada externa para que você possa torná-lo um número único e não está fechando negócios outros EA's
int init() { //---- int i; total=0; if (OrdersTotal()==0) { total=OrdersTotal(); }
o que acontece aqui...
for (i=1; i<=OrdersTotal(); i++) //--- counter for any trades open on the pair { if (OrderSelect(i-1,SELECT_BY_POS)==true) { if (OrderSymbol()==Symbol()) { if ((OrderType()==OP_BUY)&&(iMA(Symbol(),0,6,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0)<iMA(Symbol(),0,21,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0))) { OrderClose( OrderTicket(),OrderLots(),OrderClosePrice(),0,Green); //--- with an open buy if the conditions have reversed close on initiation } if ((OrderType()==OP_SELL)&&(iMA(Symbol(),0,6,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0)>iMA(Symbol(),0,21,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0))) { OrderClose(O rderTicket(),OrderLots(),OrderClosePrice(),0,Green); //--- same with sell } else { total++; //--- if there are open trades yet to be completed add to tally (*) } } }
não conte com a verificação de negócios que falhará se você fechar negócios dentro do loop como você faz agora
Dê uma olhada aqui para ver porque você tem que trabalhar e como fazer a contagem regressiva
https://www.mql5.com/en/forum/139654
(iMA(Symbol(),0,6,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0)<iMA(Symbol(),0,21,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0)
esta condição pode mudar várias vezes em poucos momentos, quando um novo tick está chegando em cada comércio que você paga espalhado
a condição nem sempre muda uma vez .... em uma única barra
while (AccountBalance()>50) //---- ensures an infinite loop for 1 trade a run { //---- (no infibuying!) (*) but always run //----
o que sempre corre você deixa dormir
e de maneira normal quando o tick é feito e o novo tick começa() é chamado novamente
while (TimeSeconds(TimeCurrent())!=0) //---wait until a new minute { Sleep(1000); } continue; }
desta forma executar o código apenas quando o segundo é 0 falhará com freqüência
porque pode acontecer frequentemente que, num segundo, não haja nenhum novo tique a entrar
se o primeiro tique do minuto chega a 1 segundo você tem que esperar por um novo minuto e esperar que o novo tique chegue no segundo 0 minuto seguinte
Verifique a função RefreshRates()
há mais coisas como fazê-la funcionar assim como corretor de 4 como de 5 dígitos
verificando os códigos de retorno....
Deslize seu valor 0 por que é necessário ???? para tê-lo maior
Há muito a mudar..... uma coisa em que se pode trabalhar
Que número mágico o seu EA está criando...
por que você não o faz como uma variável de entrada externa para que você possa torná-lo um número único e não está fechando negócios outros EA's
o que acontece aqui...
não conte para a verificação de negócios que falhará se você fechar negócios dentro do loop como você faz agora
Dê uma olhada aqui para ver porque você tem que trabalhar e como fazer a contagem regressiva
https://www.mql5.com/en/forum/139654
esta condição pode mudar várias vezes em poucos momentos, quando um novo tick está chegando em cada comércio que você paga espalhado
a condição nem sempre muda uma vez .... em uma única barra
o que sempre corre você deixa dormir
e de maneira normal quando o tick é feito e o novo tick começa() é chamado novamente
desta forma executar o código apenas quando o segundo é 0 falhará com freqüência
porque pode acontecer frequentemente que, num segundo, não haja nenhum novo tique a entrar
se o primeiro tique do minuto chega a 1 segundo você tem que esperar por um novo minuto e esperar que o novo tique chegue no segundo 0 minuto seguinte
Verifique a função RefreshRates()
há mais coisas como fazê-la funcionar assim como corretor de 4 como de 5 dígitos
verificando os códigos de retorno....
Deslize seu valor 0 por que é necessário ???? para tê-lo maior
Então, eu retirei o código para correr na mais simples das capacidades (ou seja, crossover = posições invertidas) - isso causa muitas ordens de compra/venda quando os dois SMAs estão próximos, mas não estou preocupado com isso (por enquanto) e funciona bem em uma conta demo. O que agora me preocupa é que se eu executar meu código no Testador de Estratégia, ele abre a primeira posição corretamente, mas depois falha em avançar no tempo, de modo que o SMA nunca cruza. O que eu estou fazendo de errado? Minha lista de impressão está:
2013.10.22 23:41:26 2013.09.18 00:41 Testador: o pedido nº 1 está fechado
2013.10.22 23:41:26 2013.09.18 00:41 SMACode3 GBPJPY,M1: 0
...
2013.10.22 23:40:53 2013.09.18 00:41 SMACode3 GBPJPY,M1: 0
2013.10.22 23:40:52 2013.09.18 00:41 SMACode3 GBPJPY,M1: 0
2013.10.22 23:40:51 2013.09.18 00:41 SMACode3 GBPJPY,M1: 0
2013.10.22 23:56:18 SMACode3 GBPJPY,M1: carregado com sucesso
Código:
//+------------------------------------------------------------------+ //| SMA scripy.mq4 | //| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.metaquotes.net | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.metaquotes.net" extern int z=1234; int total; //---- //+------------------------------------------------------------------+ //| expert start function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- int i; total=0; if (OrdersTotal()!=0) { for (i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--) { if (OrderSelect(i,SELECT_BY_POS)) { if (OrderSymbol()==Symbol()) { if (OrderMagicNumber()==z) { if ((OrderType()==OP_BUY)&&(iMA(Symbol(),0,6,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0)<iMA(Symbol(),0,21,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0))) { OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),OrderClosePrice(),0,Green); } if ((OrderType()==OP_SELL)&&(iMA(Symbol(),0,6,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0)>iMA(Symbol(),0,21,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0))) { OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),OrderClosePrice(),0,Green); } else { total++; } } } } } } //---- return; } //+------------------------------------------------------------------+ //| expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { //---- //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { //---- int i,L; while (AccountBalance()>50) { RefreshRates(); //----- double SMA6=iMA(Symbol(),0,6,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0); double SMA21=iMA(Symbol(),0,21,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0); double RSI70=iRSI(Symbol(),PERIOD_D1,14,PRICE_CLOSE,0)<70; double RSI30=iRSI(Symbol(),PERIOD_D1,14,PRICE_CLOSE,0)>30; //----- if (IsTesting()==true) { Sleep(60000); Print(GetLastError()); } //---- if (total==0) { if ((RSI70)&&(SMA6>SMA21)) { OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,0,0,0,"",z,0,Red); total+=1; continue; } if ((RSI30)&&(SMA6<SMA21)) { OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.1,Bid,0,0,0,"",z,0,Blue); total+=1; continue; } } //--- if (total!=0) { L=0; for (i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--) { if (OrderSelect(i,SELECT_BY_POS)) { if (OrderSymbol()==Symbol()) { if (OrderMagicNumber()==z) { if ((OrderType()==OP_BUY)&&(SMA6<SMA21)) { OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),OrderClosePrice(),0,Green); total+=-1; return; } if ((OrderType()==OP_SELL)&&(SMA6>SMA21)) { OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),OrderClosePrice(),0,Green); total+=-1; return; } else { L++; } } total=L; } } } } //---- } //---- return; } //--------------------------------------------------------------+
int start(){ while (AccountBalance()>50){ :
É claro que não. RTFM. Você só recebe um novo tique quando volta do início.if (IsTesting()==true){ Sleep(60000); Print(GetLastError()); }
RTFM & Tester limitações você NÃO pode dormir no testadorOrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.1,Bid,0,0,0,"",z,0,Blue); OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),OrderClosePrice(),0,Green);
O que são valores de retorno de função ? Como posso utilizá-los ? - Fórum MQL4
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Portanto, estou aprendendo mql4 depois de alguns outros idiomas, e eu (ou assim pensei) acabei de terminar a primeira versão do meu primeiro EA, um simples comerciante médio móvel. Deixei-o para correr durante todo o dia de ontem sem preocupações, a entrada e a saída foram como esperado, e pensei que estava pronto para ir. Esta manhã entrei em todos os tipos de problemas, primeiro, o código quando eu o redirecionava, ele só venderia independentemente da posição, e agora, depois de um pouco de mexer, ele comprará e venderá nas posições corretas MAS quando comprar o negócio fechará no próximo tick, independentemente. Isto não está acontecendo quando estou vendendo apesar de manter o mesmo formato - alguém pode me apontar na direção de por quê?
(Como nota lateral, meu computador foi capaz de rodar o código todo o dia de ontem sem muito mais um zumbido (a média da CPU era de 12%) hoje está indo como o inferno para rodar o código (~60-90%))
Código: