BooYa!! Estou de novo hipnotizado sobre Forex :)) - página 3
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Mais uma vez, obrigado Phillip por ter tirado o tempo fora de sua agenda ocupada para fornecer informações claramente definidas neste site.
Sim, vá para a justificação matemática de seus sistemas. Se isso lhe dá dificuldade para se contentar com justificativas lógicas. Se isso ainda não estiver funcionando, então ataque os sistemas populares. Ainda sem sorte e você está descobrindo que precisa de algumas motivações para seu trabalho árduo. Então comece a fazer curvas e brincar com o meta-comerciante, eles colocarão um sorriso em seu rosto e o manterão aprendendo. Parece que você já está fazendo isso com os gráficos específicos. Teste seus sistemas de ajuste de curvas, se eles estiverem falhando, então volte ao passo 1.
Muito bem, então. Ainda não consigo igualar você aqui, mas tenho alguns EAs em andamento. Sempre algo para aprender. Obrigado :)
Eu uso MAE e MFE como minhas métricas críticas para avaliar a qualidade da previsão de mercado para a qual minha estratégia está se desempenhando. [...]
Isso é uma ótima informação e gráfico. Obrigado Phil...
Ainda não tenho muito a contribuir com isto, mas continue Ubzen, é um ótimo fio condutor.
Apenas pensei em acrescentar estes gráficos para mostrar que o dinheiro pode ser feito com um EA e dar esperança a todos vocês. O teste de fundo é para a minha EA de escalpe durante 3 semanas e a imagem é o que ela fez hoje no cabo. Não tenho certeza se vai continuar porque o cabo tem sido muito tendencioso, mas hoje em poucas horas ele aumentou 1% em conta.
o escalpe é meio "trivial" para obter lucros... é bastante fácil obter lucros em testes ao vivo com um escalpe, o desafio é encontrar um corretor que possa ser convencido de que também é do seu melhor interesse continuar deixando você escalpar porque a maioria das operações de escalpe acabam tirando dinheiro do corretor por uma variedade de razões, a menos que sejam realmente um ECN (nesse caso você estará negociando quantidades inteiras de lotes e assim por diante, nada dessas coisas de lotes fracionários)
Você está nos mostrando uma conta ativa ou apenas um teste em uma conta demo? Independentemente disso, fique com sua EA atual por mais um ou dois meses e você verá exatamente o que estou aludindo...
Bom trabalho Ruptor e obrigado por compartilhar sua experiência de vida. Espero que você possa nos manter atualizados sobre o progresso de suas futuras negociações, esperançosamente bem-sucedidas. IMO o maior obstáculo com o comércio Forex é desenvolver a confiança para financiar o dinheiro real por trás destas EA que desenvolvemos. Uma vez vi um escalper de GBP.USD que fez lucros pesados (10.000+Ordens) em 5 anos e depois falhou Badly (10.000+Ordens) nos últimos 5 anos. O programador o estava doando como caridade para ajudar outros a ganhar dinheiro também. Depois das primeiras 5000 vitórias, eu era um crente, isto é, era um número de negócios válido estatisticamente. Como poderia algo tão bom ir tão mal. Até agora, eu ainda não sei se os resultados bons ou ruins são por causa dos Dados Demo, do Sistema sendo Combatido ou do Mercado sendo Mudado. Mas uma coisa era certa, esta era a razão pela qual o programador estava dando o sistema. Portanto, onde posso obter a confiança para comercializar qualquer sistema se o desempenho de 5 anos não for bom o suficiente?
As únicas escaladas em que acredito nesta junção são do tipo Arbitrage <i.e> você já sabe para onde o preço está indo. Todos os corretores que me atraem não me permitem tirar 4-8 pips de lucro. Normalmente é acima de 10 pips, então eu naturalmente assumi que são os padrões do setor. Parece que mesmo que o Non-Arbitrage Scalping funcione, os corretores estão muito assustados com o lucro de um único dígito e, portanto, começariam a redirecionar seus pedidos para os mercados Reais, o que pode causar atrasos em minutos e re-quoits e quebrar a maioria desses tipos de sistemas. Em ambos os casos, o corretor vai proibir você. Parece que você está usando lotes macro de $500 e esperando deslizar para baixo do radar rs. Isso pode funcionar em jogos de mesa de cassino, onde você pode fazer um buraco nas fichas, mas aqui, eles sabem exatamente quanto você está levando. Se eles ainda não estão proibindo você - então talvez seja porque você ainda não chegou ao ponto de corte. Ou por apostas muito baixas para ganhar dinheiro suficiente no longo prazo para que eles se preocupem com eles.
O que eu gosto no sistema BooYa que coloquei na primeira página é que, o Primeiro teste retrospectivo foi sem nenhuma Otimização. Eu observei o mercado na semana anterior, programei-o e fiz um boom de 3 meses de desempenho semelhante. Qualquer sistema pode realmente romper com as mudanças do mercado, então acho que todos nós temos que ficar de olho no fator "quando desistir". Todos IMHO.
Assim sendo, onde posso obter a confiança para comercializar qualquer sistema se o desempenho de 5 anos não for suficientemente bom?
Trata-se realmente de fazer a pergunta certa e saber que pergunta fazer.
Não se pode esperar que o desempenho durante um período de tempo histórico, independentemente da duração, forneça qualquer indicação de desempenho durante um período de tempo futuro, a menos que esse período de tempo futuro venha a imitar, por coincidência, as ações do mercado do período de tempo testado anteriormente.
É aqui que os termos sobre-optimização e ajuste de curvas entram em uso. Mas o problema começa ainda mais cedo. O problema são os tipos errados de perguntas que são feitas sobre o desempenho durante o backtesting. As perguntas a serem feitas são "por que esta estratégia funcionou como funcionou durante o período de tempo testado de volta" e "como posso mantê-la funcionando dessa maneira no futuro?
Perguntar"quais foram os lucros?" ou"qual é o drawdown?" são perguntas sem valor, não acrescentam nenhum valor à sua capacidade de determinar se é de se esperar lucros no futuro (a menos que se seja ingênuo o suficiente para acreditar que o desempenho passado é sempre indicativo de resultados futuros).
Então, olhando para aquele sistema de escalonamento de 5yr bom, a pergunta a ser feita é por que ele foi bom por cinco anos, qual foi sua configuração de árvore de decisão para avaliar antes de fazer entradas e saídas no mercado e por que isso produziu lucros por cinco anos? Normalmente tais análises produzirão as informações cruciais em termos de suposições e calcanhar de Aquiles do algoritmo comercial e a partir daí você pode determinar (sem qualquer teste prévio) se o sistema está vinculado à grandeza ou vinculado à ruína (dado o tempo).
Já disse antes que não retrocedo em busca de lucros ou de drawdown, essas são respostas para as perguntas erradas. Eu procuro precisão na previsão do mercado. Quão "bom" era meu algoritmo na previsão de um mercado para cima ou para baixo no passado? Por que o algoritmo está fazendo um bom trabalho ao fazer tais predições?
Se eu não puder responder a estas perguntas, certamente não tenho nenhuma justificativa para colocar qualquer confiança na capacidade de extrair lucros dos mercados sobre a atividade futura de preços.
.... Todos IMHO.
Você pode estar mais próximo de uma estratégia geral do que você acredita
> observou o mercado na semana anterior
Bem, um mês ou mais de demonstração é melhor, mas não importa
> O primeiro back-test foi sem nenhuma otimização
Um bom ponteiro para algo com promessa
> Qualquer sistema pode realmente romper com as mudanças do mercado
Só de saber que isso é extremamente útil - mas você poderia agir com base nisso - matar uma EA na qual você passou meses?
Se você puder - e fizer um post mortem, descobrir o que o matou e como, o próximo será melhor
> fique de olho no fator "quando desistir".
Cada EA tem uma - sua justa detecção - por exemplo, quando o saque, ou perdas máximas consecutivas, etc. está fora de linha com as expectativas
Você está procurando o(s) fator(s) que são contrários ao seu sistema
FWIW
-BB-