Qual o lucro para um EA ser aceitável comercialmente? - página 2
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A ruína é a ruína, independentemente da velocidade.
Quanto mais rápido, melhor porque você pode aprender com ela agora em vez de mais tarde.
Detesto lições de atraso, porque as melhorias devem acontecer hoje e não mais tarde!
Quanto mais rápido a minha melhoria, mais rápido eu posso ganhar mais dinheiro.
Você realmente deveria tentar falar menos e aprender mais. Leia os links, aprenda uma coisa ou duas... ou simplesmente continue correndo a boca e desperdiçando seu fôlego.
No entanto, este tipo tem um excelente rendimento máximo, você tem espaço de sobra. Suba seus lotes até que o sorteio esteja em torno de 10-15%, então você terá um retorno muito melhor, e as pessoas vão querer usá-lo!
No entanto, este tipo tem um excelente rendimento máximo, você tem espaço de sobra. Suba seus lotes até que o sorteio esteja em torno de 10-15%, então você terá um retorno muito melhor, e as pessoas vão querer usá-lo!
O sorteio não lhe diz nada, nada com que você deva se sentir confortável, de qualquer forma, sobre o desempenho futuro. A variação, por outro lado, diz.
Poucos comerciantes sabem como calcular o risco de ruína. Muitos comerciantes falam sobre o saque máximo, como se existisse um limite máximo. Obviamente, uma vez que o "máximo" de drawdown aconteceu, ainda são possíveis mais perdas. O drawdown máximo é apenas o ponto em que a má sorte terminou em algum conjunto de dados históricos. O drawdown máximo observado continuará a aumentar quanto mais tempo o jogo for jogado.
Fonte:
O sorteio não lhe diz nada, nada em que você deva se sentir confortável, de qualquer forma, sobre o desempenho futuro. A variação, por outro lado, diz.
Obrigado por isso. Para mim, Risco de Ruína é uma questão de senso comum e é intuitivo, mas quero aprender a calcular Risco de Ruína. Infelizmente ainda não o entendo. Vou começar por aprender o desvio padrão.
Obrigado por isso. Para mim, Risco de Ruína é uma questão de senso comum e é intuitivo, mas quero aprender a calcular Risco de Ruína. Infelizmente ainda não o entendo. Vou começar por aprender o desvio padrão.
Para esclarecer, eu entendo o que é Risco de Ruína e por que é, simplesmente não consigo entender a equação para isso.
para esclarecer, eu entendo o que é Risco de Ruína e por que é, eu simplesmente não consigo entender a equação para isso
Eu ficaria mais do que feliz em ajudá-lo em sua jornada.
Para começar, é importante entender a distinção entre os tamanhos de posição constante versus posição fixa-fracional.
Ao fazer um backtest com o propósito de caracterizar a natureza estatística de sua estratégia (que é o que você precisa saber para fazer inferências baseadas em estatísticas sobre o desempenho futuro) você precisa fazer um backtest com tamanho de posição constante e analisar seu risco de ruína com base nisso.
Naturalmente, ao negociar testes ao vivo ou à frente, você quer então empregar o dimensionamento de posição fixa-fracional para capitalizar a composição. O mapeamento entre os dois é uma simples questão de formalidade matemática, parece complicado, mas realmente não é.
Vale mencionar também que há uma distinção a ser feita entre caracterizar o risco versus gerenciar o risco.
Quando fazemos o backtest, devemos estar conduzindo o backtest de uma maneira que se presta bem à medição e caracterização do risco. (podemos fazer coisas para tornar tais análises inválidas, portanto, é preciso mencioná-las).
Quando fazemos comércio ao vivo e testes futuros, devemos ter nossa EA configurada de modo a capitalizar os resultados da caracterização de risco acima mencionados, para que o gerenciamento de risco adequado possa ser realizado.(link para alguma leitura)
Eu ficaria mais do que feliz em ajudá-lo em sua jornada.
Para começar, é importante entender a distinção entre os tamanhos de posição constante versus posição fixa-fracional.
Ao fazer um backtest com o propósito de caracterizar a natureza estatística de sua estratégia (que é o que você precisa saber para fazer inferências baseadas em estatísticas sobre o desempenho futuro) você precisa fazer um backtest com tamanho de posição constante e analisar seu risco de ruína com base nisso.
Naturalmente, ao negociar testes ao vivo ou à frente, você quer então empregar o dimensionamento de posição fixa-fracional para capitalizar a composição. O mapeamento entre os dois é uma simples questão de formalidade matemática, parece complicado, mas realmente não é.
Vale mencionar também que há uma distinção a ser feita entre caracterizar o risco versus gerenciar o risco.
Quando fazemos o backtest, devemos estar conduzindo o backtest de uma maneira que se presta bem à medição e caracterização do risco. (podemos fazer coisas para tornar tais análises inválidas, portanto, é preciso mencioná-las).
Quando fazemos comércio ao vivo e testes futuros, devemos ter nossa EA configurada de modo a capitalizar os resultados da caracterização de risco acima mencionados, para que o gerenciamento de risco adequado possa ser realizado.(link para alguma leitura)
Eu li através de seu link e fiz mais alguns estudos. Nesta equação, margem seria definida como porcentagem de ganho, mas digamos que a minha é menor porque eu confio em grandes ganhos para compensar estes. Como eu calcularia a margem?
risk_of_ruin = ((1 - Edge)/(1 + Edge)) ^ Unidades_de_capital
Eu li através de seu link e fiz mais alguns estudos. Nesta equação, margem seria definida como porcentagem de ganho, mas digamos que a minha é menor, porque eu confio em grandes ganhos para compensar estes. Como eu calcularia Edge?
risk_of_ruin = ((1 - Edge)/(1 + Edge)) ^ Unidades_de_capital
Eu realmente não entendo esta equação...de onde ela veio? Não vejo como o resultado do lado direito é igual ao risco de ruína, pois não há entrada relativa à "variância". O risco de ruína é baseado na variância dos resultados.
Outra coisa sobre risco de ruína, é multi-variável, o que significa que você tem que especificar uma condição específica antes que um resultado possa ser computado. A entrada específica aqui seria a porcentagem do patrimônio líquido da conta que você está disposto a perder (o que você define como "ruína"?)... então a saída é a freqüência de se atingir esse nível de perda do patrimônio líquido.
A maioria de meus clientes está confortável (interessada) no resultado de 20% de risco de ruína...o que significa que eles gostam de saber com que freqüência podem esperar ver o patrimônio líquido de sua conta 20% abaixo da marca de água alta.
Para calcular isto, é preciso usar a seguinte equação: R = (1-z)^(-2*a/(d*ln(1-d)))
Onde:
R = risco de perda z fração da conta
ln(1-d) é o logaritmo natural de (1-d)
z = fração da conta que pode ser perdida, neste caso 20%, ou 0.2
a = média, ou retorno médio
d = desvio padrão de retornos
Se minha taxa mensal de retorno for 5% e o desvio padrão de meus retornos mensais for 10% então meus clientes podem esperar ver sua conta 20% debaixo d'água pelo menos 12% do tempo.
R = (1-0.2)^(-2*0.05/(0.1*ln(1-0.1))) = 0.12
O que significa "12% do tempo"? Estamos trabalhando com unidades "mensais" aqui, portanto isso significaria que 12% de seus extratos mensais mostrariam um levantamento de 20% do patrimônio contra a marca de água alta da conta (que por si só pode não ser capturada por um extrato mensal). Em outras palavras, uma ou duas vezes por ano meus clientes podem esperar ver seu extrato mensal de conta mostrando um saque de 20%.
Alguns clientes se preocupam com 10% e outros com 50%. Alguns se preocupam mensalmente, enquanto outros se preocupam diariamente. É importante calcular os valores corretamente, assim como ser capaz de colocar o valor em contexto... se os números forem calculados incorretamente, então o contexto não importa, e da mesma forma, se o contexto estiver errado ou enganoso, então dificilmente ajudará o cliente, independentemente se o número for calculado corretamente.
Muitas pessoas podem calcular corretamente o risco de ruína, afinal é apenas uma fórmula, mas é raro encontrar uma pessoa que possa comunicar o significado/relevância das informações em um nível que um não-comerciante possa compreender e absorver. Eu não pretendo ser bom em comunicar o significado ou a relevância, apenas tento fazer o meu melhor e tenho o objetivo de melhorar continuamente nessa área.
Antes de agir com atitude sobre mim, lembre-se que talvez você não esteja em forma como eu e talvez alguém seja o tolo, afinal de contas.
Eu me formei em Ciência da Computação e um menor em Matemática.
O risco de ruína é uma porcaria. Isto quer dizer, jogue essa teoria estúpida pela sanita abaixo.
Os grandes gerentes de dinheiro não saberiam dessa teoria estúpida? Mesmo assim, eles ainda conseguem perder muito dinheiro. Hm????
E os apostadores profissionais não saberiam também dessa teoria estúpida? Hm? Ainda assim, muitos jogadores (profissionais ou não) sempre perderão dinheiro. Hm????
No final, trata-se de ganhar dinheiro...
Se você não está ganhando dinheiro, você não está ganhando dinheiro. Ponto final!
O risco de ruína não faz diferença, mas apenas atrasará a inevitável verdade esclarecendo que você NÃO É BOM desde o início!
A administração do dinheiro SEM bases sólidas, como uma boa estratégia, não leva você aonde!
É como dar dinheiro a um idiota que é bom no orçamento e na administração, mas não chega a lugar nenhum.
O dinheiro no armário é dinheiro morto. No final das contas, o dinheiro acaba secando.
Em conclusão: administrar dinheiro NÃO é a mesma coisa que usar dinheiro corretamente.
Imagine um jogo de xadrez. Suas peças de jogo são seus centavos, moedas, moedas, dólares e etc...
Se você não estiver usando seu dinheiro ou alocando suas peças corretamente para atacar, jogar de cabeça fria e defensiva irá forçá-lo a perder todo o seu dinheiro eventualmente.
CONFIQUE EM MIM, o MERCADO o forçará a perder todo o seu dinheiro! É porque sua estratégia é uma droga!!
Estou me lixando para o dinheiro que você tem. Pequenas perdas podem somar muito.
Abraham Lincoln
16° presidente dos EUA (1809 - 1865)