Anti-Martingale vs Martingale : O bem prevalece!!! - página 13
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Nós já verificamos este Laboucheur e já o tivemos no fio da pesca. São os mesmos ovos, mas de lado.
Não vi nenhuma passagem para fora.
há um fio comum - Martingale é um "no-go" na África.
Maldito inferno...
Ele poderia ter!
Está muito calor.
;)
Posso ter um link ou repetir os resultados do "teste"...
Não vi nenhuma passagem para fora.
há um fio comum - Martingale é um "no-go" na África.
Maldito inferno...
Ele poderia ter!
Está muito calor.
;)
pode fornecer um link ou repetir os resultados do 'teste'...
Michael, puramente por respeito a você, eu me dei ao trabalho de encontrar...
https://www.mql5.com/ru/forum/124482/page256#314647
https://www.mql5.com/ru/forum/124482/page260#314994
da página 236 a 265 da história da Laboucher...
.............
Mas a Avalanche 2 começou hoje, com uma mão leve do criador....
Que sua mão não fique pesada..... )))
Trailer é um EA que negocia com antimartino. Como sempre, a não-estacionariedade estragou tudo.
Eu fiz cálculos usando quatro dígitos, acho que tudo é contabilizado.
Tentei duas estratégias: uma é aleatória e a outra se baseia na compra se a compra anterior foi lucrativa, vender se a venda anterior foi lucrativa e vice versa se foi perdedora.
Esta variante é um brinquedo.
Alguém tentou anexar (anti) martin a osma ou outro indicador de reversão ? ou vpr-fo- vinin ? com que freqüência pode haver uma série de crossovers perdidos ?
Desenterrar esta linha. Aqui estão meus pensamentos:
Se TP e SL diferem em não mais de 2 vezes e o número de negócios lucrativos excede em 1/3 o número de negócios perdidos, então o uso de anti-martin faz sentido!!!
Aqui estão exemplos de diferentes abordagens de gestão de dinheiro em um mesmo Expert Advisor (meu boneco para experimentos), é apenas uma ilustração para as conclusões acima:
1. Um consultor especializado sem MM - Equidade em um apartamento condicional.
2. O mesmo Expert Advisor com gerenciamento de dinheiro baseado nas táticas de Martingale.
3. o mesmo Expert Advisor com gestão de equidade anti-Martingale.
Desenterrar esta linha. Aqui estão meus pensamentos:
Se TP e SL diferem em não mais de 2 vezes e o número de negócios lucrativos excede em 1/3 o número de negócios perdidos, então o uso de anti-martin faz sentido!!!
Aqui estão exemplos de diferentes abordagens de gestão de dinheiro em um mesmo Expert Advisor (meu boneco para experimentos), é apenas uma ilustração para as conclusões acima:
1. Um consultor especializado sem MM - Equidade em um apartamento condicional.
2. O mesmo Expert Advisor com gerenciamento de dinheiro baseado nas táticas de Martingale.
3. o mesmo Expert Advisor com gestão de equidade anti-Martingale.
Seu martingale é um pouco estranho. Diga-nos que princípio você usou para mudar o lote.
Eu tenho Martingale - após um prejuízo o lote é duplicado, após um lucro é igual ao lote inicial. Anti-martingale - quando o lucro é retirado o lote é duplicado, após a primeira perda ele se torna igual ao lote inicial.
Há também uma limitação do lote máximo após o qual o lote inicial é reposto ao lote inicial - o mais simples gerenciamento de risco.
Eu tenho Martingale - após um prejuízo o lote é duplicado, após um lucro é igual ao lote inicial. Anti-martingale - quando o lucro é retirado o lote é duplicado, após a primeira perda ele se torna igual ao lote inicial.
Também há uma restrição ao lote máximo, após a qual há um reset ao lote inicial - o mais simples gerenciamento de risco.
p.s. meu laptop está ficando sem energia, então eu estarei no ar mais perto da noite/noite, se houver alguma coisa.
A restrição do lote máximo não é um martingale, mas pelo contrário. Ou seja, você diminui o lote em um sorteio. Que tipo de martingale é este?
Como "um passo". Por que não chamá-lo assim? Eu não me importaria. Ao menos há alguma variedade na mente. :)
Espero que a comparação correta seja também um anti-martino de um passo.