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Este gráfico mostra a magnitude da diferença de movimento? Quanto mais reto, mais correlacionado?
Este gráfico mostra a magnitude da diferença de movimento? Quanto mais reto, mais correlacionado?
Quanto mais próximo de 100%, mais correlacionado. É com estes que você precisa começar a trunccionar.
Atualmente estou sendo oferecido por auto-amostragem, mas preciso rever tudo manualmente, onde estão os mais otimizados e onde ainda não há posições
Háaqui informações sobre correlação, incluindo uma tabela interativa.
Quanto mais perto de 100% - mais correlacionados. É com estes que você precisa começar a trunccionar.
Tenho auto-amostragem sugerindo isso agora, mas preciso revisar tudo manualmente, onde estão os mais otimizados e onde ainda não há posições
oh, obrigado!
Oh, obrigado!
Aqui estão mais cópias, você pode encontrar mais para acompanhá-las, Yusufu pode remover algumas e deixar uma
Vitaly, legal! Obrigado.
Alternativamente, podemos adicionar um bloco para verificação de correlações em vez de pares truncantes.
O princípio é simples: uma posição é aberta, um sinal para abrir outra é recebido, verificamos a correlação, se mais de 80%, não abrimos este par até que ele se feche naquele.
Quando várias posições são abertas, reunimos todas as abertas em uma matriz e, quando um sinal é recebido, substituímos uma a uma e verificamos se a posição já aberta tem a correlação de mais de 80%.
Este caminho é melhor e mais fácil do que a truncagem de pares.
Portanto, estou falando sério. Não fiz pesquisas sobre dependências ou correlações comerciais. E penduro EAs em cada par, como Yusuf, onde o olho cai ;).
Agora eu quero saber como fazê-lo corretamente e me livrar de duplos.
Um pequeno erro pode se manifestar de uma forma completamente inesperada.
Não estou falando de uma propriedade do sistema (sua inércia, etc.), mas sobre a implementação do algoritmo no código.
Sim, é isso mesmo.
Sim, toda Wall Street está se mobilizando para a caça de 50 libras de forma sem precedentes.