Experiência - página 20

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Алексей Тарабанов:

Classicamente, quando a freqüência natural de uma estrutura de repente coincide com a freqüência das influências externas sobre essa estrutura.

Uma força terrível.

Os regulamentos militares gerais das forças armadas em todo o mundo proíbem explicitamente o passo "a passo" ao cruzar pontes até os dias de hoje. Houve um caso comprovado em que uma ponte de pedra desmoronou justamente por causa disso.

Estou ciente disso).

 
A compreensão do sarcasmo parece estar fortemente correlacionada com o nível intelectual do interlocutor )
 
Andrei Trukhanovich:
A compreensão do sarcasmo parece estar fortemente correlacionada com o nível intelectual do interlocutor)

Andrei, você pode nos dar algum negócio?

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Eu sei) Mas em geral já é muito legal desde que você chegou a este ponto, e talvez você tenha ido ainda mais longe... e múltiplos pares de moedas, ou seja, triângulos melhoram a negociação de alguma forma?
visivelmente melhor.
 
Nikolai Semko:
Sobre o que vocês estão discutindo? Renat tem razão e é comprovadamente elementar.
Analisar o histórico de negociação bem sucedida de múltiplas moedas, dividindo-o em linhas de patrimônio líquido para cada moeda. É bastante óbvio que existirá um líder nesta competição de equidade.
Portanto, se tivéssemos negociado apenas uma moeda principal, mas com a mesma carga no balanço como nas negociações com várias moedas, o resultado teria sido melhor, ou seja, os outros pares teriam simplesmente desacelerado o resultado final.

Responderei que isto é uma ilusão e muito temporário, e que se fosse verdade, então seria mais correto selecionar apenas uma moeda por um determinado período de tempo.
Em qualquer caso, negociar mais de uma moeda de cada vez não pode ser mais lucrativo do que negociar apenas uma moeda de cada vez.
Apenas, mais uma vez - o principal é fazer a escolha certa. :))


"Mas quando orardes, não faleis supérfluamente, como fazem os gentios, pois eles pensam que em seu muito falar serão ouvidos"
Mateus 6:7
;))

Só que você está esquecendo uma coisa, que você está falando de uma estratégia perfeita. Mas há momentos em que digamos que um par fica perdedor. E se o tamanho do comércio for distribuído pelos pares, as flutuações serão menos significativas. Se um par de moedas é o mais rentável, o preço pode até chegar ao tio Kolya.
Afinal, se você não aumentar muito no par principal, não será tão lucrativo quanto em vários pares com um volume total superior ao trabalho em um par.
 
Scarick:

A única coisa que você está esquecendo é que está falando de uma estratégia perfeita. Mas há momentos em que digamos que um par fica perdedor. E se o tamanho do comércio for distribuído pelos pares, as flutuações serão menos significativas. Se um par de moedas é o mais rentável, o preço pode até chegar ao tio Kolya.
Afinal, se você não aumentar muito no par principal, não será tão lucrativo quanto em vários pares com um volume total que exceda o volume em um par.

Estou falando de uma estratégia bem pensada, não baseada em indicadores padrão.
Deixe-me dar um exemplo simples e primitivo.
É muito fácil criar uma estratégia plana lucrativa e uma estratégia de tendência lucrativa, mesmo em um simples MA. Você não precisa de um QI alto para isso.
Mas quando estas estratégias são utilizadas simultaneamente, a propagação é quase que garantida como motivo de perda, pois estas estratégias são antagônicas.
Naturalmente, podemos jogar com os períodos de MA destas duas estratégias e ajustá-las a um determinado período histórico, de modo que o resultado total da soma seja positivo. Mas não vai funcionar no futuro.

É muito mais difícil criar uma terceira estratégia que preveja uma tendência ou plano com mais de 55% de probabilidade e mudar estas duas estratégias para que estas duas estratégias não funcionem simultaneamente.
Aqui o programador precisará de um QI elevado (>130) e um nível decente de conhecimento e experiência no uso de tecnologias modernas de programação.
Caso contrário, tudo será uma escolha na caixa de areia e uma explosão periódica de emoções - "TUDO! Eu inventei uma bicicleta"!!!


 
Nikolai Semko:

Estou falando de uma estratégia sólida, não baseada em indicadores padrão.
Deixe-me dar um exemplo simples e primitivo.
É muito fácil criar uma estratégia plana lucrativa e uma estratégia de tendência lucrativa mesmo com um simples MA. Você não precisa de um QI alto para isso.
Mas quando estas estratégias são utilizadas simultaneamente, a propagação é quase que garantida como motivo de perda, pois estas estratégias são antagônicas.
É claro que podemos jogar com os períodos de MA destas duas estratégias e adaptá-las a um certo período histórico, para que o resultado total da soma seja positivo. Mas não vai funcionar no futuro.

É muito mais difícil criar uma terceira estratégia que preveja uma tendência ou plano com mais de 55% de probabilidade e mudar estas duas estratégias para que estas duas estratégias não funcionem simultaneamente.
Aqui o programador precisará de um QI elevado (>130) e um nível decente de conhecimento e experiência no uso de tecnologias modernas de programação.
Caso contrário, tudo será uma escolha na caixa de areia e uma explosão periódica de emoções - "TUDO! Eu inventei a bicicleta"!!!


O que há lá em cima, coisas elementares nyht fershtein, pelo menos explica uma e a mesma coisa por 100 anos. A única coisa que os quebra-cabeças gostam ;) até o limiar da exibição é como ervilhas contra uma parede. É disso que se trata.
E isso, você provavelmente pode combinar tanto a tendência quanto o plano. Mais precisamente - SIM, você pode. Mas o lucro ainda não é muito grande. Você imediatamente pensa em si mesmo como um principiante e no nível de ganhos em um ou em outro. Você tem que se esforçar para fazer massa para que seja realmente divertido.
 
Nikolai Semko:

Em qualquer caso, negociar várias moedas ao mesmo tempo não pode ser mais lucrativo do que negociar apenas uma moeda em um determinado momento.
Apenas, mais uma vez - o principal é fazer a escolha certa. :))

Você pode fazer um experimento especulativo - que haja um TS em um par de moedas. TP é igual a SL, a probabilidade de realização de SL é de 48%, TP - 52%. O depósito inicial é de US$ 1.000, alavancagem de 1:100, nós celebramos negócios de US$ 100. Se realizarmos 1000 operações desse tipo, obtemos a trajetória de mudança de depósito, na verdade, é o valor dos pontos ganhos durante todo o conjunto. Se realizarmos 500 conjuntos desse tipo, obtemos a seguinte imagem:


Se usar este mesmo TS para 10 pares diferentes e quebrar o volume do negócio, ou seja, para entrar $10 em cada par, a carga total no depósito em um momento será a mesma, mas as mudanças de equilíbrio parecem muito mais bonitas.


 
sibirqk:

Podemos conduzir um experimento especulativo - que haja um TS em um par de moedas. TP é igual a SL, a probabilidade de realização de SL - 48%, TP - 52%. O depósito inicial é de US$ 1.000, alavancagem de 1:100, nós celebramos negócios de US$ 100. Se realizarmos 1000 operações desse tipo, obtemos a trajetória de mudança de depósito, na verdade é o valor dos pontos ganhos durante todo o conjunto. Se realizarmos 500 conjuntos desse tipo, obtemos a seguinte imagem:


Se usarmos o mesmo TS em 10 pares diferentes e quebrarmos o volume do negócio, ou seja, entrar $10 em cada par, a carga total no depósito em um momento será a mesma, mas as mudanças de equilíbrio parecem muito mais bonitas.


Ele não sabe o que é diversificação no comércio e para que é utilizada - que outras experiências especulativas....

 

As mesmas fotos, a propósito, mostram que se o algoritmo comercial de Yusuf desse pelo menos uma pequena vantagem estatística, pelo menos 51/49, o equilíbrio cresceria lentamente, mas de forma constante, se o volume de negócios fosse dividido em 34 pares. Mas como está, ele está apenas perdendo no spread, ou seja, ele está realmente abrindo em um centavo.

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